MaxSystemFX-Second Stage- リュウさんのTP 

MaxSystemFX-Second Stage- リュウさんのTP 


いよいよ今週からMAX SYSTEM FXスイングのトレード・プラクティカム(以下ではTPといいます)をスタートします。

初回は、トレード・プラクティカム(以下ではTPといいます)の訓練生Ryuさんからの自己紹介文を掲載します。

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こんにちはリュウです。トレード歴は2年弱です。大学時代から数年SEとして働いていたこともあり個室にパソコンのモニタを並べて仕事をする環境が好きで、その延長でFXに興味をもって始めました。最初はネット上で名前を拾いやすかった有名トレーダーの商材を購入しましたがロジックに曖昧な印象があって馴染めず、その後VMAにかなりの手応えを感じましたがもっと自分の好みにフィットした明快な手法が欲しいなと思っていた時にエコさんのブログに出会いました。それまでもラインを用いた判断の仕方は知っていましたが、誰もその「実用的な」利用の仕方を教えてくれなかったので、ラインなんていうのは結局は参考程度に引いておくものだと思っていましたが、エコさんのブログでその見事な機能ぶりを知り、ショックを受けるとともに「これだ!」と叫んだのです。それ以来エコさんの明晰かつ大胆なトレードと、ケチらない人柄にも魅かれ、ライントレードを学ぶ毎日です。昨年後半は個人的理由で2,3ヶ月FXに専念できずトレードスタイルも崩してしまいましたが、1月中旬から復帰して大分感覚を取り戻してきました。本業はとくにありませんが、FXで食えているわけでもないので専業とも言えません。とりあえず今の社会的肩書きは「訓練生」です(笑)。

Max Systemは昨年の発売時に購入しました(エコさんの特典ほしさに2度買いも)。基本的な4時間足でのシステムを理解したのち、15分足のサンプルルールで過去3年分ほどの検証を複数行っており、その安定性については確認しています。ただ実際のトレードにMaxを十分に利用しているかといえば、様々な外的要因もあり、なかなか徹底できずに利益を取りこぼしています。昨年のFXでの収支は極めて安定せず、前半に数百から1000の間を行ったり来たりしていたかと思えば、夏以降はわずかながら連続してマイナス収支でした。

MAXさんは、僕が実際に目の当たりにした唯一のプロトレーダーです。プロトレーダーはかくあってほしいと思うようなスマートな方で、勇気づけられました。目標となる人が魅力的だと力を得られるものです。そしてそのロジックと精緻なシステムに痺れてもいます。Maxのシステムは基本ルールだけでも勝てることは検証でわかっていますし、エコさんの特典を加味すればより収支が安定します。そんなことは十分にわかっているのですが、少ないながらも生じる負けトレードがどうにも気に入らず、ついついエントリーチャンスに様子見をしては利益を取りこぼして来ました。これはシステムトレーダーとしては最悪の態度と結果です。システムが精緻であるなら、操る人間も同様にシステマティックでなければなりません。いかに不利な状況であれ、クールかつ正確に注文と決済を執行する、システムにおいてこれ以上に美しいことはありません。しかしMax Systemは現在のところまだ完璧なシステムでないことも事実です。それはMAX氏がリリースするにあたりルールを汎用性に向けて「単純化」したというところからも伺われます。それはMT4の機能などが実現できないルールや情報があるということでもあります。Max Systemにはまだまだポテンシャルが多分に秘められており、それらを活用して初めてMax Systemをフル稼働させたことになると思います。そのためには利用者の工夫が必要です。ですから訓練生としての僕がすべきことはまず、システムの完璧な執行に向けてのメンタル面の調整と、システムのポテンシャルをより引き出すための工夫を検証を通じて発見することだと考えています。4時間足での利用はいままで未経験でもあり、一からの挑戦ですがそれだけにこれから見えてくるものが楽しみです。

エコさんの直弟子の方々がこの世界ですでに活躍されていることはライントレード教本の収支報告の例からも周知のことと思いますが、ブログを通じての育成から実際に地力で食えるトレーダーが生まれるならそのドキュメントは非常に画期的なものだと思います。
その貴重なドキュメントに興味深いページを多く残せたら嬉しいです。


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カッコいい紹介文でしたね!

さあ、今回のTPは、リュウさんがシステムトレーダーとしての基礎を作るための訓練になります。

あえてリュウさんを裁量ライントレードではなくシステムトレードのTP生として認定したのは、リュウさんの気質を考慮して総合的に判断した結果です。

システムトレーダーの基礎づくりとして、当初は長期間の検証の繰り返しになると思いますが、精一杯取り組んでください。

○これからの道筋について

MAX SYSTEM FXのポンド円4時間足は、基本ルール通りに実践するだけで利益が出ています。また、ポンドドル、ユーロ円、ユーロドルも購入者サイトのルール通りで利益が出ています。

従って、これらの通貨ペアをポートフォリオでシステマティックに運用するだけでも年間のプラス収益は極めて高い確率で出せるでしょう。

しかし、リュウさんが自己紹介文で書いてくれたように、MAXのロジックは、汎用性を持たせるためと、複雑さを排するために(十分に複雑だと思う人もいるでしょうが)、かなりおおらかなルールとなっています。つまり、それをベースにまだまだ自分のルールへと高めて行く余地があるということです。

そのようなオリジナルルールの開発をすることで、Maxのロジックを自分のものにすることを1つの目的としますが、それだけが目的ではありません。

検証する過程で、検証時にどのようなポイントに着眼すればよいのかというシステムトレーダーの視点を養っていってもらいたいと思っています。

そして開発したシステムの実践前には、資金管理計画をしっかり立てて頂きます。

最後に、数か月の運用を経て、これならやっていけるという確証が得たときに、このTPは終わります。その時点では、Max以外のシステムロジックも自分のものにできる応用力がついていることと思います。

トレードは仕事ですから、1期で終わるかどうかは分かりませんよ。リュウさんがあきらめるか、エコが印籠を渡すか、そうならない限りは、このTPは目的を達成するまで継続させるつもりです。覚悟はできてますよね。

○最初の課題

では、まず基礎的な事項の理解について確認します。

リュウさんは、

・Maxのポンド円4時間足システムの全ルールは暗記していますか?
・ユーロ円等の4時間足トレードガイドのルール(強いパターンなど)は暗記していますか?

コメント欄で回答してください。

すべて暗記してなかったら、ノートなどを取るなどして暗記してください。暗記が必要なためな周辺学習は自分でやってください。

これがクリアできていたら、

2006年から今までのポンド円4時間足の目視検証をやって頂きます。

その際の注意事項は、また追記します。


エコのMaxSystemFX-Second Stage-のレビューへ
4時間足スイングから1分足スキャルまで使えるオシレーターロジック: MaxSystemFX-Second Stage-

  皆さんの応援がモチベーションの源です!! ⇒FX情報商材

コメント (166)

こんにちは。Ryuです。
Maxさんも、Junさんもアルファヴェット三文字なので、僕もこちらではRyuで行きます(笑)。


エコさんへ

・Maxのポンド円4時間足システムの全ルールは暗記していますか?
・ユーロ円等の4時間足トレードガイドのルール(強いパターンなど)は暗記していますか?

ともにイエスです。また独自に一覧表を作っていつでも確認できるようにしてあります。最新のマニュアルも参照済みです。

エコさんの注意事項を待って目視検証を開始します。


エコさん、Junさん、これからよろしくお願いいたします。

投稿者:Ryu |2010年2月 4日 21:04

JUNさん、このブログのタイトル素敵ですね。
色合いと踊り跳ねるようなキャンドルの並びが魅力的です。

でもね、僕にはわかりますよ。
華やかさに紛れるように描かれたDMIのような鋭角なラインとボラの低さがJunさんのクールさを表していることを(笑)。

きっとデザイナーはそのあたりのことわかっていたのですね。流石だ。

投稿者:Ryu |2010年2月 4日 21:18

Ryuさん

焦らないでください(笑)。正式な検証スタートはまだですよ。

目視検証の前に注意事項がありますよ。

過去検証は、ロジックの習得のためという目的もありますが、今回はパフォーマンスを上げるためのオリジナルルールの開発という目的がありますので、単に数字を追っていくような見方ではいけません。

4年間を目視検証してもらいますが、その際に、オリジナルルールへと発展させるために、Ryuさんが注意して見て行こうと思っているポイントはどこですか。

例えば、決済のときに、どこがどうなったら、どうしたらもっとよい利益が得られるかもしれないので、どのような点を検証していくなどと、具体的に書いてください。

ただし、Max購入者でなければ分からないような書き方にしてください。問題があれば、こちらで適宜隠し文字にします。

原則として、TPでは隠し事はなしにしてください。

ただし、どうしても隠したいことがあるのであれば、エコにも読者さんにも彼女さんにも絶対に言わないで、秘密を隠し通してください。それができなければ、秘密を持ってはいけません。了解ですか(笑)。

返答待ってますね。

投稿者:エコ |2010年2月 4日 21:49

エコさん

目視検証の際の注意点を書きます。

エントリーの精度を上げ勝率をあげるための工夫として下記のアイディアを実行した際の収支の変化を見てみます。

1.Rサインの場合は、サイン通りのエントリーとトレンドライン越え/割れを待ってからのエントリーとでの勝率と収支それぞれの差に注目する。

2.それぞれのオシレータの条件が良好なパターン(ユーロドル・ユーロ円4時間足で採用されている状態です。)、キャンドルシグナルが併発しているパターンをそれぞれのエントリーについてチェックし、サインの強度のランク分けに有効性があるか確認する。


いったんは利益が出ながら大幅に利益を削ったり、最終的に負けトレードになるものもありますので、下記のアイディアを実行した場合の収支の変化を見てみます。

1.3分割決済を行う。R、MAXサインに関しては、エントリー後に直近のサポレジ(ボリンジャーバンドの外側のラインよりさらに外側にあるもの)に1/3指値を設定。その後直近値幅を参考にしたサポレジに次の1/3の差し、最後のポジションは基本第二決済ルールにしたがって決済する。ただし、最初の指値到達前に基本ルールでの第一決済状態になった場合はルール通りの2分割決済を行う。Bパターンに関しては、100pips以上離れた直近サポレジに第一指値(1/3)し、その後は基本ルールに従って1/3づつ決済。Tパターンはユーロドル・ユーロ円4時間足ルールに準じる。

2.基本ルールの第二決済ポイントの条件を満たしてもトレンドラインを割れていない場合は、ライン割れまでポジションをキープ。

3.基本ルールの第一、第二決済ポイントの条件を満たしていなくても、トレンドラインを割り、直近の高値/安値を更新した足が出ればその足でポジションをクローズ。

4.エントリーと前後してトレンドラインをブレイクした場合、その直後にトレンドライン内に終値が戻る足が現れたなら、その時点でポジションをクローズ。

5.ダブルトップ、ダブルボトムを形成し、ネックラインを割り込む足が出た場合はその時点でポジションをクローズ。

6.ポジション保有中に逆サインが出現したら、不利な側の直近のサポレジの1pip外側に逆指値を設定し、逆側に急に動いた場合の利益の大幅な削減を防御する。

以上です。

エコさんの質問に答えられているでしょうか?
ご意見よろしくお願いいたします。


あと、秘密は墓まで持って行きますよ(笑)

投稿者:Ryu |2010年2月 5日 00:10

Ryuさん

なるほど、ラインを中心に精度を高めるプランを立てたわけですね。

着眼点はおおむね良いかと思います。

ただ、ラインの引き方によって成績が変わってきますから、これはリュウさんの実力も試されることになりますね。

もう少しシステマティックなルール化も可能かと思いますが、リュウさん自身が考えた方法ですから、まずはこの線に沿って検証を進めていきましょうか。もしもうまく行かなければ、次回の検証ではやり方を修正することにしましょう。

このプランでは、特にエコから追加・修正する点はありませんので、Ryuさんからの途中報告を待って、その都度必要があれば助言または方向変換の指示をします。

まずはポンド円の2006年からを仕上げて行きましょう。ただ、2006年は少し難しいかもしれませんよ。


さて、ここでMAX SYSTEM FXのオリジナルルール開発時の一般的な着眼点を書いておきましょう。

Maxの「エントリー」ルールは、そのままでもかなり洗練されたものですので、やることは無駄なエントリーがないようにフィルターを加えるくらいだと思います。

オリジナルルールで追加・改良の余地が大きいのは決済の方です。

あとは、やる気があれば、いったんエグジットした後の再エントリールールを考案するのも良いでしょう。


再エントリールールについては、今回のプランに基づく検証がひととおり済んだ後に、必要であれば追加することにしましょう。検証を進める際には、良い再エントリー方法がないかという意識だけは持っておいてください。


では、このプランで検証を開始しましょう。

2月14日(日)には検証の中間報告をお願いしますね。それを基に、新しい記事を書きます。

ラインを使う方法なので相当な訓練も必要になってくるかと思いますが、首尾よくオリジナルルールができれば、相当強い手法になりえると思います。

以後は、この記事に自由にコメントを書いていってください。Ryuさん自身だけでなく、他の方もRyuさんへの応援やMAX SYSTEM FXについてのトレード報告など、自由にコメントを残していってください。

学習オンリーでは疲れますので、Ryuさんと雑談をしてもらっても構いません(笑)。皆さんで今回のTPを有効に活用して頂きたいと思います。

投稿者:エコ |2010年2月 5日 09:26

エコさん

そうなんです。ラインを使うと成績に再現性がなくなってしまうので、ちょっと迷いました。
システマティックなルール化がまずは理想かなとは思ったのですが、これから検証を続ける中でそのアイディアもつかめるかもしれません。

検証、始めますね。

投稿者:Ryu |2010年2月 5日 10:15

Ryuさん

現時点で何月まで検証が進んでますか?


ここで1つ指示があります。

・自分の検証速度を把握する

検証時には、1日(例えば8時間)でどの程度の検証をできるのかを記録しておいてください。

自分の検証速度を知ることで、今後検証をするときの時間計画が立てやすくなります。次回の報告時にはこの数字の報告もお願いしますね。

投稿者:エコ |2010年2月 8日 09:23

エコさん

週末に10時間ほど行いましたが、まだ2006年の7月までです。

決済をシステマティックにしなかったことに悩んでしまったのです。

決済の指値をどこに設定するかルールをもう少し明確にしないと検証にならないのではないか、あるいは別にシステマティックな決済ルールを見つけた方がいいのではないか、と考え最初の数ヶ月を何度か繰り返してしまいました。

検証中にいくつか思いつくことがあり、それを新たに組み込んで検証しなおそうとしてしまったのですが、とりあえず最初のやり方で2009年までやって、その上でルールの見直しをしないと意味がないと思い、思いついたことはメモで残しながらとりあえず最初のやり方で淡々とやり始めたところです。

まだペースが掴めていませんが、一日8〜10ヶ月と見込んでいます。
今日、明日でまた新たな感触が得られると思いますので、追ってご報告しますね。

投稿者:Ryu |2010年2月 8日 13:13

はい、Ryuさん

今やっていることは、当然通るべきシステムトレードの学習過程なんです。

10時間そこらの検証では、これから行う検証の30分の1にも満たないですから、まだ何も分からないと思うべきです。

システマティックにできない部分をどれだけ残してよいかは、Ryuさんが試行錯誤を通して自己決定しないといけません。

2007年までやったら、そこまでの収支をいったん出しましょう。

その数字がMaxの無裁量ルールによる成績をかなり上回っていないとその後を検証する価値はありませんから。

2007年までの収支が無裁量収支をかなり上回っていたら、その後の検証継続もOKです。

投稿者:エコ |2010年2月 8日 13:41

エコさん

はい。とにかく2007年まで検証しますね。

投稿者:Ryu |2010年2月 8日 13:51

おはようございます。

エコさん、今日急にでかける用ができてしまい、TPの作業が出来なくなりました。明日また何らかのご報告がご連絡をしたいと思います。

昨日はトレードをしながらの検証作業でしたが、なかなか大変ですね。トレンドが出ている時ならいいのですが、昨日のようにいったん下に行って利が乗ってきたところで逆に大きく動かれたりすると、薄利で逃げ遅れて負けトレードになったこともあり、検証に手が付かなくなりました。

昼間の検証はメンタルトレーニングにももってこいですね(笑)。

投稿者:Ryu |2010年2月 9日 09:30

了解です。

ま、慣れるまではそんなこともあるでしょう。

Ryuさんの場合はまだシストレ修業の初歩の初歩段階ですから、いろいろな意味で毎日が発見の連続になるでしょうね。発見をただの発見で終わらせるのではなく、自分の力にしていくためには、これから相当我慢強い努力も必要になります。相場力のブレークスルーには、相当なエネルギーが必要ですから。

投稿者:エコ |2010年2月 9日 09:45

д・) ソォーッ…
Ryuさんこんにちは、junです。
先日はご挨拶とコメントありがとうございました(*^-^*)

Ryuさんとエコさんの真剣なやりとりに、どこで顔をだしていいものかわからず…

TP、頑張ってくださいね p(*^-^*)q 応援してます!
Ryuさんや、とらじさんが、本当に真摯に取り組まれているのを読ませていただいて
junもがんばるぞぉと力をもらっております(*^ー゚)b

サイトのデザイン、私も気に入っているんです。
かわいく見せておくけど甘くないわよ、的かなっ?

投稿者:Jun |2010年2月 9日 13:32

Junさん、こんにちは。

応援ありがとうございます。

Junさんは、おいしいもの好きなのですね。
僕も好きなんですよ。食べものだけを目的に旅行したりします。12月のパリも美味しかったです。なにが美味しいってアリコヴェールという細いんげんが美味しいんです。カフェで食事をする時などはサイドディッシュでアリコヴェールを一皿頼むのですが、湯気の出ているいんげんが皿にたっぷり盛られて運ばれて来るので嬉しくなります。日本のいんげんより柔らかくて、甘味があって美味しいんです。エコさんはあの美味しさわかりますよね?

あと今ハマっているのはカレーです。インドカレーとかタイカレー。近所に東京一美味しいと思えるインドカレー屋さんがあって週に2度づつ通ってます。ほんとは3回行きたいんですけど、ちょっと恥ずかしいので2回にしてるのです(笑)。

またコメントしにきてくださいね。

投稿者:Ryu |2010年2月10日 04:30

Ryuさんこんにちは(*^-^*)

パリのいんげんですかぁ しかもお皿にいっぱい
おいしそう(≧∇≦*)
junは豆好きです~。でもエコさんは豆嫌い (*-ω-) なんですよっ。

東京一おいしいカレー屋さんといい、Ryuさんは めっちゃグルメなんですね♪
また美味しいもの教えてくださいね~ヽ(^-^*)ノ

投稿者:jun |2010年2月10日 16:39

こんにちは。

昨夜ようやく2006-2007年の検証を終えることができました。
僕の中で検証ルールがいまいち明確でなかったこともあり、考え考えで進み、一日3〜4ヶ月の検証がやっとでした。

ではとりいそぎ検証結果をご報告します。Max Systemの公式サイトでの結果報告は第一決済と第二決済で別々に行われていますが、今回の検証ルールは3分割決済などを行っていますので、加重平均した数値で報告します。勝ち負けはトレード毎に収支がプラスになった場合は勝ち、マイナスなら負けとしています。

2006年
基本ルール 53トレード 32勝 20敗 1分 2684pips 勝率1.60
検証ルール 46トレード 34勝 11敗 1分 4428pips 勝率3.09
検証ルールでは、勝率が93%アップ、利益は約65%アップです

2007年
基本ルール 62トレード 38勝 24敗 6524pips 勝率1.58
検証ルール 54トレード 39勝 15敗 8075pips 勝率2.60
検証ルールでは、勝率が65%アップ、利益は約24%アップです

トータル
基本ルール 115トレード 70勝 44敗 9208pips 勝率1.59
検証ルール 100トレード 73勝 26敗 12503pips 勝率2.81
検証ルールでは、勝率が77%アップ、利益は約36%アップです


Bパターンの際に最初の高値安値で第一決済を行うということで検証してましたが、2007年のような大きなトレンドが生じる相場では基本ルールの方が圧倒的に有利でした。Bパターンを基本ルールに戻すと下記の結果になります。

2006年
基本ルール 2684pips
検証ルール 4029pips (改定前に比べ-399pips)

2007年
基本ルール 6524pips
検証ルール 9404pips (改定前に比べ+1329pips)

トータル
基本ルール 9208pips
検証ルール 13433pips
利益率が45%アップになります

最初に書いたように、開始時点では曖昧な部分が多く、検証をする中で次第にコツを得たところもあるので、もう一度検証すると違う結果になってしまいそうです。そこで、来週頭までお時間いただけるならもう一度2006-2007年の検証を行いたいのですが、いかがでしょうか?

検証ルールを用いた際の特徴は、トレンドライン割れまでエントリーを待つことでマイナストレードを減らせるということと、含み損を小さく出来るので精神的にも楽になりそうです。またトレンドラインをブレイクした時点で一部を決済することで利益を大きく減らさずに済む場面もありました。

2006年は基本ルールでのエントリーが見事に機能していました。TLブレイクとサインの表示がほぼ一緒だったので、このままでいいのじゃないかと思ったほどです。

また、2007年11月13日のロングポジションが-600pips以上のロスカットになっているのを半分以下に阻止するようなルールを作れないかとも考えています。


下記は検証中に思ったことです。まだ検証材料にはしていませんが、今後試してみたいと思っています。

●雲を表示してみると、雲中では第二決済ポイントをグレーラインのブレイクまで待つことで利益を伸ばせるのではないか。

●オシレータが不利な方向に対し強いパターンになった場合、第二決済ポイントを待たずに一部を決済することで利益を伸ばせるのではないか。

●Mパターンはエントリーではなく、一部決済のサインとして利用できるのではないか。


まとまりの無い文章ですいません。
以上、2007年までの検証のご報告です。

投稿者:Ryu |2010年2月12日 14:17

ああ、Ryuさん

調べたプロセスが目に浮かぶようです。

かなり数字が上がりましたね。MAXは元のシステマティックルールでも実践的な数字ですから、これをもう1段上げるとびっくりするくらいになりますね。

ただし、このままで実践できるとはまだ思わないでください。Ryuさんも気づいているように、もう一度検証すると同じ数字は出ませんから(笑)。

これをどうやってもっと一貫してできるように(限りなくシステマティックに実践可能なように)するかが後々でポイントになってきます。ま、今はまだいいでしょう。


>最初に書いたように、開始時点では曖昧な部分が多く、検証をする中で次第にコツを得たところもあるので、もう一度検証すると違う結果になってしまいそうです。そこで、来週頭までお時間いただけるならもう一度2006-2007年の検証を行いたいのですが、いかがでしょうか?


2007年までの再検証、結構です。そのように検証過程で浮かんだアイデアを再度試すために繰り返し検証することが正しいやり方です。これは来週頭と期限を切りませんので、最後までやってください。

その際は、当然ながら、新規の検証ポイント3つも見ていってください。


>また、2007年11月13日のロングポジションが-600pips以上のロスカットになっているのを半分以下に阻止するようなルールを作れないかとも考えています。

これは、あまりよくないです。

1つだけの大きなロスカットケースを減らそうとすると、他のトレードに悪い影響を与えるようなその場限りのルールを考案しやすいです。

似たようなケースが他にもないか意識して検証するのは良いですが、2006年と7年だけで回避ルールを作るのは駄目です。

では、検証を継続してください。

投稿者:エコ |2010年2月12日 16:25

Ryuさん、はじめまして! 
ライン+キャンドルのTPの研修生として参加しているとらじです。すぐ隣のスレッドで大騒ぎしながら、なかなかご挨拶にお邪魔するタイミングがはかれず、非礼をお許しくださいね。
昨年、山滴る頃からエコさんのブログをチェックしていて、リュウさん、さくらさんはじめ、エコさんのブログを訪問なさるトレーダーの皆さんはいろんな意味で憧れの存在でした。今、エコさんの昨年7月のブログを読んでいて、改めてTPにRyuさんと一緒に参加している自分の境遇をかみしめ、気を引き締めています。
MAXシステム、私も参考にしています。Ryuさんの検証結果から、私もたくさん学ばせていただきたいと思っています。こちとら甚だ未熟者ですが、宜しくお願いいたします。

ところで、Ryuさんは東京なんですね。とらじは現在、北国在住ですが、学生時代は東京・中野に住んでいました。カレーのコメントを読んで、大好きだった文キャンそばのカレー屋さん、まだあるかな~、なんて、懐かしく思い出してしまいましたよ。

でわっ! 

投稿者:とらじ。 |2010年2月15日 15:40

とらじさん、こんにちは。はじめまして、でしたっけ!?
わざわざご挨拶いただき恐縮です。今日は外出する用が多く、コメント遅くなりました。
こちらこそ宜しくお願いしますね。

さくらさんやはらりんがわいわいやっていたブログは独特の雰囲気があって楽しいですよね。僕の役割は質問隊長でしたので、教本が出た今は窓際でお茶をすする身の上です(笑)。しかし、さくらさんもはらりんもどこに行っちゃったんでしょう。相変わらずたぬき探しと世界旅行でしょうか。このままでは伝説になっちゃいますね。僕は留守番ですから、十分に稼いだら彼らために偽エコ・トレードハウスを建てて、いつでも帰ってこられるようにしてあげようと思ってます。そこではさくらさんはやりたい放題可です(笑)。

ところで、「文キャン」というとそのカレー屋さんは○○○ウですか?それならまだありますよ。僕もその大学に2年ほどいたことがあるのでよく行きました。僕は「インド」派です。

キャンドルとラインは爆発的な検証結果が出たりするので、嬉しくなっちゃいますよね。今後も楽しんで検証続けてくださいね〜。

投稿者:Ryu |2010年2月15日 17:51

Ryuさん

偽エコ・トレードハウスでは、相場の質問は1日何回までOKですか?(笑)
本当は、聞きたいことがいっぱーいあるんです!

そして…
文キャンなんて、あちこちにありますよ!
でも、もしRyuさんの通っていらした大学と同じだったとしたら、ご縁があるってことでしょうか。
カレー屋さんの名前も、忘れてしまいました。
好きな人を追いかけて上京するために受験した、それだけの大学でした。
…ん~、甘酸っぱい!

昔話はもうやめて、検証、検証っと。

投稿者:とらじ。 |2010年2月16日 13:48

週末に2006年分をやり直しましたが、一貫性が持てずもう一度やり直しているところです。無意識にですが、成績を上げるようにズルをしているように思えてしまったのです。ですから、そのような部分がなかったかチェックしたいのです。時間かかっていてすいません。

成績は一回目より大人しいものになりそうですが、まだまだ工夫の余地もありそうなので、成績が伸びるようにいろいろ発見をしていきたいと思っています。

とらじさん、
「文キャン」ていっぱいあるんですか?文学部だけ独立した敷地のある大学っていくつもないのかと思ってました。僕は2つ大学に行きましたが、ひとつめは小さい大学だったから、教養学部と本部の2キャンパスしかなかった。通算で7日しか大学に行かず、両方とも中退。な〜んでも途中でやめちゃうんです、がTPは最後までつとめあげたいと思っているのですよ。

とらじさんの甘酸っぱい思い出、いいですね。そういうことってやはりあるんですね。凄いなあ、青春ですね。

投稿者:Ryu |2010年2月17日 01:30

当然そのような部分があると思います。

システムトレードにラインを加味すると決めた時点で、ある程度のブレは目をつぶる必要がありますが、Ryuさんが今検証しているルールでは、ある程度一貫したライン引きができるようになることが大事ですね。

通年でやれば、ある程度引き方は安定するでしょうが、もっともっと書く経験は必要ですので、ここは手を抜かずに書きまくってみてください。

投稿者:エコ |2010年2月17日 13:27

何度かやり直して2006年の2度目の検証をやっと終えました。
途中経過ですがご報告します。

逆方向の弱Maxサインで一部決済すると成績が伸びませんでしたので、現状決済条件から外しました。

成績を伸ばすには無駄なエントリーを無くすことと、Rパターンの第一決済を伸ばすことだと思いましたので、第二決済を二番目に短いMAを割れで決済することにしましたら、第一週で報告した成績とほとんど変らないものになりました。三分割決済ですので、第二決済はオシレータが強い反転サインを出すかBBMAブレイク、第三決済はトレンドラインブレイクか雲中ではグレイMAブレイクなどを決済の判断に使いました。

39トレード 29勝 10敗
獲得利益 4305pips

基本ルールによる成績(53トレード 32勝 20敗 1分 2684pips)に対し65%アップの利益です。

第一週の時は第一決済ポイントを直近の目立ったレジスタンスにおいて指値していましたが、この方法だと、僕レベルだとその時々で指値の位置が変りそうでしたので、上記のMAをガイドにしました。

しかし、それで毎年の成績が伸びるならMax Systemでもその方法を採用するでしょうからそううまくはいかないのでしょうね。この方法で2007年分も検証します。

とりいそぎ、途中経過ですがご報告いたします。

投稿者:Ryu |2010年2月19日 03:03

了解です。

1つ大きな問題点があります。

>三分割決済ですので、第二決済はオシレータが強い反転サインを出すかBBMAブレイク、第三決済はトレンドラインブレイクか雲中ではグレイMAブレイク「など」を決済の判断に使いました。

この「など」は駄目です。

こういうときは必ずこれ、といったルールにしないと、2008年以降の検証に一貫性が出ませんよ。

2008年はボラが高いので、雑にトレードをしても稼げてしまうんです。

だから2007年以前でルールを決めておかないと、2008年のパフォーマンスに騙されてしまいます。

このTPでは、システムトレーダーとして本当の力をつけて巣立ってもらうことを目標にしていますから、この「など」は排除しましょう。

ただし、すべてのパターンを同時検証して、各条件で分岐させた全検証値を網羅するのなら話は別です。

そうでなければ、必ずこの場合はこうと条件をつけてください。

ラインを引くという時点である程度のブレができてしまうので、この上にブレがでる(裁量的)要素を残すことは駄目です。

エコは金曜の午後から日曜までコメントを返せませんが、この問題をクリアしてから2008年以降の検証に入ってくださいね。

投稿者:エコ |2010年2月19日 13:13

エコさん

わかりました。
現在、「など」のところは、先に状況が整った方を採択するとしていましたが、どちらかにできるか検証します。

この「ブレ」が気になって、検証にも時間がかかっていましたが、ここはしっかり決めに行きたいと思います。

投稿者:Ryu |2010年2月19日 14:23

こんにちは。

決済の方法を下記のように決めてみました。

まず値が●●●σを越えた足が出たあとに下記の条件を満たした場合に分割で決済を行います

第一決済 2番目に短いMAを割れた/越えたとき
第二決済 反転の強いパターンが出た時点(真ん中のオシレータの形状で判断)
第三決済 トレンドライン割れ/越え 近く強く意識されたサポレジがあるときはそちらも判断に加える。雲中とTサインがでている時はグレーのMA割れ/越えを判断材料にする。

このようにした場合の結果は

ボラの比較的小さい2006年で4694pips。基本ルール2574pipsに対して大分有利です。
これから2007年にとりかかりますが、途中経過ということで以上ご報告いたします。

今週は金曜から東京を留守にするため、木曜までに2007年までの報告をできればと思っています。

投稿者:Ryu |2010年2月22日 17:40

Ryuさん、中間報告OKです。

ですが、1点。

>第三決済 トレンドライン割れ/越え 近く強く意識されたサポレジがあるときはそちらも判断に加える。雲中とTサインがでている時はグレーのMA割れ/越えを判断材料にする。

判断に加える、判断材料にする、というのがあいまいですね。

Ryuさん。ここで考えてみてください。

このようなあいまいに残した部分をリアルトレードで裁量判断せざるをえなくなったときに、果たして適切な判断ができるでしょうか。

仮に適切な判断ができなくても、自分が下した判断を後で後悔するようなことがなければよいのですが。。。

今までのRyuさんのシステムトレードとの取り組み方では、あいまいさを残すことは得策ではなかったと思いますが、今後はスタンスを変えられそうでしょうか?

責任をもって裁量判断を加えることがOKだと現時点で決断できるのであれば、この部分は現在のあいまいさを残してもいいです。

しかし、そうでない場合は、判断基準や優先順位を作って、明確なルール化が必要です。

2008年以降も検証した上でルールを決めるということであれば、それはそれでOKです。

よーく考えてみてください。

投稿者:エコ |2010年2月22日 19:39

エコさん

そーなんです。気持ち悪い曖昧さです。

トレンドラインを割れてもすぐ下に強いサポートがあるのが見えている時にエントリーは一手待ちたくなります。しかしこれは裁量です。
では反転しても怪我が少ないように、一部をそのサポートで決済させるということも考えましたが、第一決済を直近のサポートに設定するというルールもまた裁量です。

強いサポを割れてなくても淡々とエントリーするというのがシステムトレードなんでしょうが...。

トレンドラインだけでも裁量性が高いのですから、これ以上の裁量は加えず、不利な条件があってもエントリーをして結果を出し、その上で他の工夫を見つけるのがシステムトレードなのでしょうね。もう少し考えます。

あと、Tサインが表示されている状況ではグレーのMA越え/割れで決済、また通常の第三決済時に終値とグレーのMAが雲中にある場合は、グレーのMAを実体が15pips越えた/割れた状況で決済というルールで検証してます。

投稿者:Ryu |2010年2月23日 01:47

>トレンドラインだけでも裁量性が高いのですから、これ以上の裁量は加えず、不利な条件があってもエントリーをして結果を出し、その上で他の工夫を見つけるのがシステムトレードなのでしょうね。

そういうことです。

そのような形にしていかないと、Maxの初期実践時にRyuさんが経験したように、実践時にまた迷いが出てしまって、リアルトレードが継続できないという憂き目にあう可能性がかなりありますよ。

ここはRyuさんにとっては非常に非常に重要な分岐点となります。

しっかり時間をかけて、想定パフォーマンスを多少下げても、可能な限りブレが少なくなるように仕上げてください。

年間で1pipでも勝ちで終わっているトレーダーは5人に1人以下なんです。非現実的な期待をしないことです。

投稿者:エコ |2010年2月23日 10:58

>年間で1pipでも勝ちで終わっているトレーダーは5人に1人以下なんです。非現実的な期待をしないことです。

はい、わかりました。パフォーマンスを劇的に上げなければという気負いがありました。ちょっとハードルを下げてよりシステマティックにしてみようと思います。

投稿者:匿名 |2010年2月23日 14:26

2007年を検証しました。

検証ルールは下記の通りです。

R、Max、Tの各パターンでは決済は3分割で行います。

●R、Maxの決済。
・第一決済 基本ルールの第一決済ポイントの状況になった後でピンクのMAをブレイクした時
・第二決済 オシレータが有利な状態での反転サインが出てピンクのMAをブレイクした時(第一決済と同時に成立する場合があります)
・第三決済 トレンドラインとグリーンのMAをブレイクし、ショートならキャンドルが順足でその実体が直近の同色のキャンドルの実体を下回っている、という諸条件をすべて満たした時(第二決済条件を満たさずに第三決済条件となった場合は、すべてのポジションを決済します)。また、Tサイン点灯時と決済を検討する足が雲中にある場合は、グレーのMAを実体で15pips以上ブレイクするまで決済しない。
●Tの決済
・赤、ピンク、グレーのMAをブレイクした足でそれぞれ決済します。

Bパターンは基本ルールに従います。

エントリーは、Max Systemの基本パターンにトレンドラインのブレイクと、直近の同色キャンドルの実体をエントリーする足の実体が越えるという諸条件を満たした足で行う。

また、Maxパターンはデュエルサインでもエントリーする。


で、結果です。


基本ルール 62トレード 38勝 24敗
利益 6524pips

検証ルール 57トレード 34勝 23敗
利益 6668pips

な〜んと、ほとんど変らないのです。
しかも検証ではMaxのデュアルパターンを採用したので、その分350pips上乗せしてあるため、Maxデュアルを外すと基本ルールの方が有利です。

2007年の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R             167      ー20
R(オシレータ有利)   1991     2702
T             668      537
MAX            57       57
MAXデュアル         ー      354
B            3642     3049

ご覧のようにRパターンでの収益は50%近く伸びていて3分割決済にしたことは効果的に思われます。第一決済を伸ばし、トレンドラインブレイクを待つことによってポジションを長く保有することで不利なドテンを回避する場面がいくつかありました。その反面、切り返しの早い相場では第一決済での利益を逃したり、トレンドラインのブレイクを待ったことでエントリータイミングが遅れ、利益を大きく削ったり、利益が出ないまま相場が反転する場面もありました。それでもこの結果ですので、Rだけ見れば満足が行く成績です。

ところが基本ルールの成績が最終的には検証ルールに追いついています。これはBパターンの稼ぎが基本ルールの方が600pipsも多いからです。これは検証ルールで長期保有しているうちに、基本ルールは2度ドテンし、最初のドテンはロスカットでしたが、つぎのドテンのBパターンで1000pipsの利益を上げてしまったのです。検証ルールは長期保有中なので、Bパターンでの重複エントリーは出来ないので、ポジションサイズ1/3のまま1000pipsを稼ぎ(実質330pips)、基本ルールはフルサイズで600pips稼いだというわけです。

この時のBパターンの稼ぎが非常に大きかったことも検証結果には不利でした。このようなケースは稀と考えて2008年以降もこのルールで検証してみるべきか、それとも他のルールを試してみるべきか考えています。

付け加えるアイディアとして考えているのは、下記のようなものです。

1.R、MAXのポジション保有中に順方向にBパターンが成立すればフルポジションに戻す。

2.第三決済は、基本ルールの第二決済とし、MAXパターン以外の再エントリールールを付け加える。


2006年は1700pipsほど利益が多く、2007年は100pipsだけ。ムラが大きいルールと見るべきでしょうか?

とりあえず以上が今週の検証報告になります。
エコさんのご意見いただければ幸いです。

※今週は明日から週末にかけて留守にしますので今日が最終日になります。よろしくお願いします。

投稿者:Ryu |2010年2月25日 18:18

Ryuさん

了解です。

今回提示のルールでは、2006年の成績を大幅にアップできているのですから、2007年は(元々の成績が高いので)あまり上増しがなくてもOkと考えてよいです。

今のままのルールであればかなりシンプルに思えますが、これよりもルールを増やしていくことはできるだけ避けたいと思います。

このルールで2008、2009年もやってみていいと思います。

その結果を見て、トータルで判断することにしましょう。繰り返しますが、2008年は騙し年ですので、成績に騙されないようにしてください。

これからの検証中で、通年で一貫して適用しても成績が上がりそうな追加ルールがみつかるかどうかはチェックしていってください。

投稿者:エコ |2010年2月25日 19:15

間が空いてしまいました。
週末の旅行で風邪をひいたらしく2日ほど寝込んでました。

今日から2008年の検証を始めました。

>これからの検証中で、通年で一貫して適用しても成績が上がりそうな追加ルールがみつかるかどうかはチェックしていってください。

はい。始めるまでは、そんなに思いつくことなんかないのではないか、と思っていましたが、思いの他発見や思いつきがあるものですね。

では継続します。

投稿者:Ryu |2010年3月 3日 17:19

Ryuさん

はい。思いつきが気づきになり、気づきが自分の力になっていくのです。

月曜朝までに途中経過を報告してくださいね。

投稿者:エコ |2010年3月 4日 10:40

エコさん、

とりいそぎ2008年分の検証報告です。


基本ルール 49トレード 33勝 16敗 1分
利益 7262pips

検証ルール 52トレード 28勝 22敗 2分
利益 6914pips


ご覧のように基本ルールに負けました。く〜。


2008年の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R            1473     1182
R(オシレータ有利)    759      867
T            3251     2310
MAX             0        0
MAXデュアル         ー      785
B            1780     1780


エントリーに裁量が入っているのがR、決済を3分割しているのがRとT、検証ルールではMAXデュアルパターンでのエントリーとドテンを採用しています。

2008年については第一決済をMA8割れまで待つより基本ルールの形で決済する方が有利なことが何度もありました。MA8割れを待つとロスカットになる例もあり、エコさんの言う「騙し年」とはこれかなと思いました。検証ルールが成績を伸ばすにはRパターンで稼がないといけないので、厳しかったです。

Tパターンはやはりポン円に関しては基本ルールの方が有利みたいです。

2007年にもあったパターンですが、第三決済を伸ばすことで無駄なドテンを回避することが何度かありましたが、ポジションが軽くなった状態で決済を伸ばすよりも、フルポジションでドテンを繰り返えすほうが大きなトレンドが出た時は有利です。2008年もそのような形で結局基本ルールに追いつかれたり、抜かれたりしたポジションが2,3ありました。

2009年も検証して、総合的に見直しをしてみます。
とりいそぎ途中報告です。

投稿者:Ryu |2010年3月 4日 18:26

はい、Ryuさん。

基本ルールとのデッドヒートが継続中ですね(笑)。

引き続きやってください。

2009年まで見てから、最終的にどうするか決めましょう。

投稿者:エコ |2010年3月 4日 22:03

現在2009年度を5月まで進めていますが、この年は結構損を回避して良いパフォーマンスになっています。後半が楽しみです。

投稿者:Ryu |2010年3月 9日 03:48

2009年の検証結果です。時間がかかってしまいました、すいません。

基本ルール 56トレード 32勝 24敗
利益 4295pips

検証ルール 49トレード 30勝 18敗 1分
利益 5793pips


2009年の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R             927      598
R(オシレータ有利)   1697     2764
T             302      182
MAX           157       65
MAXデュアル         ー     1215
B            1212      969


収益だけ見れば約30%アップです。

年の前半は稼ぎまくりましたが、夏以降は負けが続きました。8月以降だけみると基本ルールで-230、検証ルールで-300です。

とりいそぎ、以上の報告のみ今はします。詳しいコメントはのちほどさせてください。
木曜は夕方まで出かけなければならないので、夜にコメント出来るようにします。

投稿者:Ryu |2010年3月11日 02:03

2006年から2009年までの4年間の検証結果です。

 基本ルール 224トレード 135勝 86敗 3分
 利益 20,655pips

 検証ルール 198トレード 120勝 74敗 4分
 利益 23,583pips


成績から言えばどうにか勝てたというところです。
15%増しでしかないですね。


次に4年間の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R            3269     2697
R(オシレータ有利)   6308     9630
T            4471     3111
MAX           215      112
MAXデュアル         ー     2354
B            6391     5678

Rパターンについてよくあるケースだったのは、最初のR点灯で基本ルールがエントリーし、トレンドライン割れを待っているうちにR(オシレータ有利)状態になって検証ルールがエントリーするという形です。当初はオシレータ有利のケースだけに絞ってエントリーしたらパフォーマンスが上がるのではないかと思って、別々に集計したのですが、オシレータが有利でないパターンでも結構稼いでいるので、スキップする必要はないようです。

トレンドラインと絡むのを待つことで余計なエントリーを避けることもできましたが、反面エントリーのタイミングが遅くなり基本ルールでは勝ちトレードになるパターンでもロスカットになることがありました。それでも獲得pipsの違いからラインとの絡みまで待つことの方が有利なようです。

Tパターンは、3分割決済ではない方がいいようです。やはりあれはユーロ円などのための工夫なのですね。

MAXパターンのデュアルは負けもありましたが、エントリーする価値十分のようです。

Bパターンは基本ルールの通りやりましたが、直近高値を実体で越えていないエントリーは避けるくらいの裁量はあってもいいと思いました。これだけで避けられる損失があります。

今回の検証で最もショックだったのは、2009年の夏以降の相場に基本、検証とも両ルールで負けていることです。レンジ相場だと、ラインで精度をあげても決済ルールで負けてしまうという感じです。

再エントリールールを決めて、早期のロスカットを行った方が良い結果が出るのではないかと思っています。まだ負けパターンを十分に見直していませんが、第一決済に至る前にピンクのMAを割れたらロスカット、間も無く反転し同MAをブレイクしたら再エントリー、あるいはグレーのMAで反転したらロスカット、その後間も無く反転しグレーのMAをブレイクしたら再エントリーなどです。どちらにもオシレータとラインの条件を付加すべきかもしれません。

第一決済ポイントをピボットなどで設定しようかとも思ったのですが4時間足でWeekly Pivotを表示してもあまり意識されていないようで、この案はいまのところ見送りです。

この先の課題は早期ロスカットと再エントリールールの検証と考えてますが、エコさんのご意見をいただければと願います。

投稿者:Ryu |2010年3月12日 00:12

大きな上昇や下落のあとの反転エントリーは、ラインとの絡みを待っているとエントリー時にはロロスカットまで300pipsもあるなんていう事態になります。こういう時はエントリーを見送るべきかもしれないと思っています。

あるいは、下のオシレータの緑やグレーが張り付いている状態では、チャートのグレーに接触した足で1/3決済するなどの工夫もありかなと思っています。

できるだけシンプルなルールにしたいと思っているので、キャンドル形状などは判断に使わず、できるだけオシレータの形などでルール化できればいいと思っています。

投稿者:Ryu |2010年3月12日 01:09

Ryuさんお疲れさまです。

一通り終わりましたね。

Ryuさんにとっては、今までにない綿密な検証をした経験となったと思います。

さて、Ryuさん、ここまでの検証を振り返ってみてください。

今の段階でRyuさんはポンド円4時間足については十分な量の検証をしたと思いますか。





Ryuさんにとっては今までで最大の検証量だったとは思いますが、恐らく、「十分感」はまだないと思うんです。

緻密なシステムを自分のものにするには、この程度の検証でもまだ十分とは言えないんですよ。

以前にMaxを実践していて途中でやめてしまった理由が今でははっきりと分かりますよね。


Ryuさんの次の課題は、Max System Fx 4時間足のルールを確定させるための再検証となります。

本来もう少しゆっくりと対話をしたいのですが、今日はもうすぐ出かけなければならないので、エコから指示を出します。

1)トレンドラインと絡むのを待つことで余計なエントリーを避けることもできましたが、反面エントリーのタイミングが遅くなり基本ルールでは勝ちトレードになるパターンでもロスカットになることがありました。それでも獲得pipsの違いからラインとの絡みまで待つことの方が有利なようです。

ラインの引き方にほとんどブレがない(再現できる)のであれば、ラインを使った手法でいきましょう。もしブレが出そうなら、この程度の収支差であれば、ラインなしの方がいいですよ。

Maxに負けてもいいんですよ。エコがオシレーターでNo.1と言っているロジックなのだから、そうそう勝てませんって(笑)。

ですから、冷静に見て、願望ではなく現在の実力をベースに考えて決定を下してください。このシステムの最重要ポイントですから、本当に冷静かつ客観的に考えてみてくださいね。

2)MAXパターンのデュアルは負けもありましたが、エントリーする価値十分のようです。

OKです。採用しましょう。

3)Bパターンは基本ルールの通りやりましたが、直近高値を実体で越えていないエントリーは避けるくらいの裁量はあってもいいと思いました。これだけで避けられる損失があります。

「裁量はあってもいい」→ 駄目です。Ryuさんが継続的に実践可能なシステムトレードを目指しているのです。これ以上の裁量は排除してください。このルールの採用を考慮するためには、無裁量で直近高値を実体で超えていなければノーエントリーの場合の検証をしてください。

4)再エントリールールを決めて、早期のロスカットを行った方が良い結果が出るのではないかと思っています。まだ負けパターンを十分に見直していませんが、第一決済に至る前にピンクのMAを割れたらロスカット、間も無く反転し同MAをブレイクしたら再エントリー、あるいはグレーのMAで反転したらロスカット、その後間も無く反転しグレーのMAをブレイクしたら再エントリーなどです。どちらにもオシレータとラインの条件を付加すべきかもしれません。

これはあまり勧めません。

たぶん、うまく行きそうに見えて、検証するとさほどうまく行きませんよ。

再エントリールールを作るのにはこれまでの検証と同じ程度の時間と労力を要しますよ。それだけ努力しても、現在のパフォーマンスを上回れるかどうかは微妙です。

再エントリーなしの早期ロスカットまたは早期利食いが無裁量ルールでできるのであれば、それは検証する価値があります。

5) 大きな上昇や下落のあとの反転エントリーは、ラインとの絡みを待っているとエントリー時にはロロスカットまで300pipsもあるなんていう事態になります。こういう時はエントリーを見送るべきかもしれないと思っています。
あるいは、下のオシレータの緑やグレーが張り付いている状態では、チャートのグレーに接触した足で1/3決済するなどの工夫もありかなと思っています。

これは、無裁量でできるかどうか検証するのはよいと思います。

以上のアドバイスを踏まえて、次の段階の検証をどのように進めるのが良いか、Ryuさんからプランの提出をお願いします。

現在で、ポンド円4時間足については、山の半分程度まで来ていると思いますが、この後の登り方(じっくりと登るか、近道を使って登るか)はRyuさん次第です。

エコからの次のコメントはたぶん月曜日になります。

投稿者:エコ |2010年3月12日 08:59

エコさん、コメントありがとうございます。

>Ryuさんにとっては今までで最大の検証量だったとは思いますが、恐らく、「十分感」はまだないと思うんです。
>山の半分程度まで来ていると思いますが、この後の登り方(じっくりと登るか、近道を使って登るか)はRyuさん次第です。

十分感はまったくありません。ようやくMaxというものの輪郭が朧に見え始めた状況です。山の半分ですか、実際そこまで来ているのかもわかりません。この先どのように登ったらいいのか戸惑っている状態ですから。


>ラインの引き方にほとんどブレがない(再現できる)のであれば、ラインを使った手法でいきましょう。もしブレが出そうなら、この程度の収支差であれば、ラインなしの方がいいですよ。

はい。ラインの引き方というよりどのラインを判断材料にするかにブレがあります。急なラインや短いラインとトレンドの起点から引いたラインのどれを採択するかについてルールが無い状態でした。2006年の検証では長めのラインとの絡みで判断していましたが、ボラが大きくなると、短いラインとの絡みで入らないと出遅れになることが多くあり、途中から意識するラインの幅を若干広げてしまいました。08-09年はサインが出た前後に直近で意識されているラインをブレイクすればエントリーとしましたが、その前の期間では長めのライン重視でしたから、検証結果が安定していない可能性があります。この部分をもう一度検証したいので、ラインの判断はまだ継続させてください。

このあとの再検証は下記のような方針で行いたいと思います。

1.エントリーをサイン出現の直近で意識されているラインのブレイクまで待つこと。
2.MAXデュアルを採用。決済はRパターンと同じく3分割。
3.Tパターンの決済は基本ルールに従う。
4.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。
5.下のオシレータの緑あるいはグレーのラインが張り付き時は、チャートのグレーラインのタッチを第一決済ポイントとする。

5の条件を付けない決済も平行して行ってみようと思います。

このように考えていますが、いかがでしょうか?

週末もう少し負けパターンを考えてみます。

Have a nice neekend

投稿者:Ryu |2010年3月12日 15:56

Ryuさん

お疲れさまです。

>08-09年はサインが出た前後に直近で意識されているラインをブレイクすればエントリーとしましたが、その前の期間では長めのライン重視でしたから、検証結果が安定していない可能性があります。この部分をもう一度検証したいので、ラインの判断はまだ継続させてください。

これは、はっきりさせましょう。サイン出現前後のラインか長めのサインのどちらで入るのか、あるいはどのような条件のときにどちらで入るのか、明確に決められないのなら、ライン条件なしでやりましょう。Ryuさんの場合は、このポイントを明確にしないと実践途中で不安になりますよ。


> このあとの再検証は下記のような方針で行いたいと思います。
1.エントリーをサイン出現の直近で意識されているラインのブレイクまで待つこと。
2.MAXデュアルを採用。決済はRパターンと同じく3分割。
3.Tパターンの決済は基本ルールに従う。
4.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。
5.下のオシレータの緑あるいはグレーのラインが張り付き時は、チャートのグレーラインのタッチを第一決済ポイントとする。 5の条件を付けない決済も平行して行ってみようと思います。

この5点でOKです。

あと、現時点でのオリジナルルールによる最大ドローダウンは、いくつになっていますか。これだけは先に報告してください。

この再検証の結果、通年でのパフォーマンスが納得できるものであれば、ポンド円4時間足はルールを確定させてもよい段階となります。納得できない点や、さらに改善が可能と考えられる点があれば、また書いてください。

投稿者:エコ |2010年3月15日 14:49

エコさん

昨日はお返事できずすいませんでした。

>これは、はっきりさせましょう。サイン出現前後のラインか長めのサインのどちらで入るのか、あるいはどのような条件のときにどちらで入るのか、明確に決められないのなら、ライン条件なしでやりましょう。

メインのブログでエコさんもコメントされているようにシステム的には無しの方がいいですよね。システムトレードですから。
悩み所ですが、ライン条件的にどうしても入りたくないポイントというものがあり、そのような所は避けたいと今はまだ考えています。自分の中でもまだラインに対する決着がついていないので、もう一度検証対象にさせてください。

どのラインを採択するかについては短いラインは採択せず、現在のトレンドとして認識できる長いラインのみを対象とします。

オリジナルルールの最大ドローダウンは2009年後半の-1387です。

投稿者:匿名 |2010年3月16日 11:12

Ryuさん

>オリジナルルールの最大ドローダウンは2009年後半の-1387です。

この数字はMaxの無裁量ルールよりも3割ほど大きくなってませんか?

Maxのドローダウンが異常に小さいという面もありますが、ドローダウンは運用開始時に資金管理を決定するときに非常に重要な要素となります(ドローダウンベースの資金管理を採用した場合)。

最大ドローダウンによって建玉数が制限されますから、オリジナルルールと無裁量ルールではポジション数が3割変わってきますよ。つまり、オリジナルルールで無裁量ルールよりも3割+α以上は良い成績を出さなければ、運用する価値がないということになります。

意味が分かりますか?

結論として、現時点では、よほど適切かつシンプルなライン描画ルールが決定できない限りはラインなしのルールの方がいいと認識した上で、検証を継続してください。

投稿者:エコ |2010年3月17日 11:17

エコさん

>意味が分かりますか?

はい、わかります。
ただ、僕の手元成績でのMaxの最大ドローダウンは1200です(2009年後半)。
どこかで基本ルールを間違っていたのかもしれません。
併せて見直します。

>よほど適切かつシンプルなライン描画ルールが決定できない限りはラインなしのルールの方がいい

はい、そうですね。
ライン無しならその方が適切とも思いますので、そちらの検証も平行して行います。

投稿者:Ryu |2010年3月18日 10:29

そうですか。確か無裁量ルールでは、2009年後半は以前のドローダウンをぎりぎりで更新していないと思います。

ですが、バグ探しで必要以上の回り道をするのも何ですから、とりあえずはRyuさんが理解している基本ルールを信じて、最大ドローが-1200ということで考えましょうか。

その場合はライン付きのルールで無裁量ルールを15.5パーセント以上、上回れば、数字上は同等ということになります。

しかし、ラインの引き方のブレも考慮すると、それよりも大きな成績差が生じないと、ライン無しの方が有利になります。

ライントレーダーのエコが言うのも何ですが、ライン無しでできるならライン無しでやった方が成績が安定しますよ。

この点は、意地を張らずに(張ってないと思いますが、笑)、未来に期待できる利益を第一の優先事項として考えていきましょう。

投稿者:エコ |2010年3月18日 13:16

わかりました。
テキストの巻末にある過去のエントリー一覧と2009年前半までは答え合わせをしながらやっていましたが、いままでミスはありませんでした(テキストの集計にミスは発見しましたが)。それでも自信があるかと言われれば不安はあります。

正直ラインなしの方が検証上の気は楽です(笑)。ただ、精神的にはライン絡みでエントリーした時の方が健全なことが多いという感じです。まあ、システムトレードですから、その点は気にしないようにしないといけないんですけどね。

投稿者:Ryu |2010年3月18日 15:03

こんにちは。連休は遊べませんでした!かといって検証が進んだわけでもありません。
というのも、同居人が週末から都内で写真展をやっているのですが、人手が足りないから受付をしろと急遽駆り出されたのです。どうやら次の日曜の終了まで僕は受付に座るみたいです。

そんなわけで今週はコンピュータに向かう時間が夜の数時間に限られてしまいます。すいません。

現在再検証は2007年の終盤まで来ています。今週中には2009年まで終えたいとは思っていますが、2007年までで中間報告した方がいいでしょうか?

Bパターンを、直近高値安値を実体で抜けない状態ではエントリーしないという条件は07/08年においてはなかなかよく機能しています。

検証する中で、真ん中のオシレータが山を二つ作って、下のオシレータも状態が反転を示唆したら、第一決済条件を待たずにドテンしてもいいのではないかと思っています。これを更に組み込むとまた最初から検証やりなおしになりますので、今のところは次のためのアイディアにとどめます。

とにかく急な滞りですいません。

今日発売の『東京カレンダー』で彼女がプラハ特集の写真と文を10ページ担当してます。写真展の告知もそちらに書いてあります。宣伝したいわけではないのですが、いい加減な口実を言ってサボっているわけでもないので、とりあえず証拠として(笑)。

投稿者:Ryu |2010年3月23日 11:44

コメントがひとつ承認されていないようです。報告ではなかったので問題はないですが。

お陰様で家の都合は収まりました。検証も今夜中にはご報告できると思います。
後ほどまたご連絡いたします。

投稿者:Ryu |2010年3月29日 11:23

Ryuさん

おや、見直しましたが、承認漏れは見つかりませんでした。もう一度コメントを入れてもらってもいいですか?文章は手元に残っているものと信じていますが。。。

投稿者:エコ |2010年3月29日 11:27

そうですか。では送信ミスだったのかもしれません。3/23の午後にコメントしました。

ライン条件を検証から外すと、決済の第三段階が基本ルールの第二決済と同じになります。こうなると決済を3つに分けたこと、Bパターンのエントリー条件が若干変ること、Maxのデュアルでエントリーすること、これくらいのアレンジしかなく成績に大きな変化が表れるものだろうか、と思っています。もともとMaxは優れたシステムなので、5%でも10%でも上乗せ出来るなら、それでもかなり大したものなのでしょうが..

というコメントでした。

投稿者:Ryu |2010年3月29日 16:34

はい、その文章は見かけてないので送信ミスだったんでしょうね。

10%でも上乗せられればOKですし、上乗せができなくてもOKです。

TPは、個別指導です。Ryuさんにとって最も大事なことは、システムを信頼して継続的に実践できるようになることなんです。

投稿者:エコ |2010年3月29日 17:34

はい。検証をすればするほど信頼は高まります。
しかし2009年後半のドローダウンをどうにか軽減したいです。

投稿者:Ryu |2010年3月29日 19:59

Ryuさん

そうですか。そんなに気になるようなら、とことん考えてみてください。

しかし、この期間のロスを減らすために安易なルールを考案することは禁物ですよ。

よさそうなアイデアが出たと思ったら、遠回りをする前に、まずコメント欄に書いてください。

いちおう先に言っておきますが、1通貨ペアのドローを減らすよりも、複数通貨ペアの運用で、収支の谷をなだらかにするアプローチの方がシステムトレード的です。

とことん考えても駄目だったら、意地を張らずに、駄目だったと早目に言ってくださいよ(笑)。

投稿者:エコ |2010年3月29日 20:27

エコさん、ありがとうございます。
まず検証報告させていただきます。

☆ ラインをエントリーと決済の判断に用いた場合の検証結果 ☆

●エントリー時のフィルター
1.エントリーサインが出ても、その周辺で意識されている長めのトレンドラインをブレイクするまではエントリーを待つこと。
2.MAXデュアルを採用。
3.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。

●決済
1.RとMAXは3分割決済を行う。基本ルールの第一決済条件を満たした上で、(1)ピンクのMAをブレイク(利益が出ていなくても)、(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(3)TLブレイクと基本ルール第二決済条件の両方を満たした時、の三段階。(2)より先に(3)に至った場合は総決済する。また第三決済が雲中となった場合、グレーのMAを実体で16pips以上ブレイクするまで決済を待つこと。
2.BとTは基本ルールの2段階決済。

以上の条件で検証した結果です。

検証ルール 203トレード 118勝 85敗
利益 23,709pips
最大ドローダウン -1,293pips

基本ルール 224トレード 137勝 85敗 2分
利益 21,700pips
最大ドローダウン -900pips

※基本ルールによる集計に間違いがあったため修正しましたので、以前に報告した数字と異なります。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 03:54

次にライン条件を無くした時の検証結果です。

☆ ラインなしでの検証結果 ☆

●エントリー時のフィルター
1.MAXデュアルを採用。
2.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。

●決済
1.RとMAXは3分割決済を行う。基本ルールの第一決済条件を満たした上で、(1)ピンクのMAをブレイク(利益が出ていなくても)、(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(3)基本ルール第二決済条件、の三段階。(2)より先に(3)に至った場合は総決済する。また第三決済が雲中となった場合、グレーのMAを実体で16pips以上ブレイクするまで決済を待つこと。
2.BとTは基本ルールの2段階決済。

以上の条件で検証した結果です。

検証ルール 229トレード 134勝 94敗
利益 24,577pips
最大ドローダウン -1,025pips

基本ルール 224トレード 137勝 85敗 2分
利益 21,700pips
最大ドローダウン -900pips


エコさんのご指摘通り、ラインなくした方が利益が上がり、ドローダウンが小さくなりました。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 03:58

ラインなしの方が利益が上がりそうなので、そこにもう一工夫加えてみました。
下のオシレータのグレーラインがMAXパターンの条件にある時は、チャートのグレーラインにタッチして利益の出ている足で1/3を決済するというものです。

☆ ラインなし、MAXパターンになりやすい状況では第一決済を早期施行、での検証結果 ☆

●エントリー時のフィルター
1.MAXデュアルを採用。
2.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。

●決済
1.RとMAXは3分割決済を行う。基本ルールの第一決済条件を満たした上で、(1)ピンクのMAをブレイク(利益が出ていなくても)、(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(3)基本ルール第二決済条件、の三段階。(2)より先に(3)に至った場合は総決済する。また第三決済が雲中となった場合、グレーのMAを実体で16pips以上ブレイクするまで決済を待つこと。
2.Rのエントリー時に、下のオシレータのグレーラインがMAXパターンの条件を満たしている場合、チャートのグレーラインにタッチした足の終値で1/3を決済する。但し、利益が出ていない場合は見送る。この第一決済が成立したあとは、上記1の(1)と(3)がそれぞれ第二、第三決済ポイントとなる。
2.BとTは基本ルールの2段階決済。

以上の条件で検証した結果です。

検証ルール 233トレード 142勝 89敗 2分
利益 25,094pips
最大ドローダウン -690pips

基本ルール 224トレード 137勝 85敗 2分
利益 21,700pips
最大ドローダウン -900pips


思いがけず良い成績を得ました。ドローダウンも押さえられています。今回の追加ルールは大きな利益を逃す場面もありましたが、大きな損失を回避する場面がより多くありました。相場付きによってはその回数が逆転する場合もあるでしょうし、4年分の検証では不十分なところもありますが、今のところ価値を見いだせそうです。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 04:25

以上が今回の検証報告になります。
遅くなってすいませんでした。

最後の検証結果は無裁量ルールによるものでもあり、それなりに手応えを感じました。

エコさんのご意見を伺えればと願います。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 04:32

Ryuさん

お久しぶりです。とらじです。
2009年後半、とらじは、MAXシステムポンド円4時間足を、リアルトレードでシステムどおりに運用していましたよ…結果は推して知るべしです。
>そこで「必勝システム探し」の心が折れて、諦めちゃったんですけどね~(笑)。

どんなに優れたシステムでも、ある程度のドローダウンは必要経費なんでしょうか…。

Ryuさんの検証結果、楽しみにしています♪

投稿者:とらじ。 |2010年3月30日 06:55

Ryuさん

最後のロジックでは、ドローダウンが異様なまでに低くなりましたね。

Junとロジックをダブルチェックしましたが、問題はないようです。

ただ、次の2点を明確化してください。

>(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(

これは具体的にどういう条件が該当したときですか。問題がある部分はマスキングしますので、パラメータも書いてください。

>Rのエントリー時に、下のオシレータのグレーラインがMAXパターンの条件を満たしている場合

これは、グレーのあれがMaxパターンで指定されているパラメータ以下(または以上)で張り付いているとき、という意味ですか? そうでなければ、明確化してください。

この2点がはっきりすれば、確かに無裁量で執行できるルールになっていますので、ポンド円4時間足は実運用可能なレベルに達していると考えます。Ryuさんはどう思いますか?

投稿者:エコ |2010年3月30日 10:12

エコさん、コメントありがとうございます。

オシレータが強い反転サインとは、真ん中のオシレータが35以上になってから山を二つ作った場合と、山ひとつでも下のオシレータの赤と黄色がともに+/-79をブレイクしてから内側に戻ってきた場合です。ともにローソクの実体がピンクのMAを内側にブレイクしなければ反転サインとは見なしません。

>これは、グレーのあれがMaxパターンで指定されているパラメータ以下(または以上)で張り付いているとき、という意味ですか? 

はい。おっしゃるとおりです。

>ポンド円4時間足は実運用可能なレベルに達していると考えます。Ryuさんはどう思いますか?

ありがとうございます。嬉しいお言葉です。
僕もこのくらいの成績ならフラストレーションもなく運用できそうです。

投稿者:Ryu |2010年3月31日 02:29

Ryuさん

OKです。では、ポンド円4時間足はこのルールで完全無裁量で運用しましょう。

ラインを検証したのにラインを使わない結果となりましたが、この結果にはエコも納得しています。

システムトレードでは、裁量を排除すべきです。それは裁量トレーダーが運用する場合であっても変わりないのです。

今回の最終ロジックは、十分な検証の上で採用を決定したロジックですから、Ryuさんにとって大変運用しやすいものとなっていると思います。

Max System FXのスイング編に書いてあるように、これでRyuさんがMaxを自分のオリジナルシステムに昇華させたことにもなります。

後は、このロジックを無駄にせずに、長期にわたって運用を継続できる資金管理とメンタル管理を励行することです。

では、このシステムの運用に入る前に、資金管理について検討しましょう。

今回のTPでは、ポンド円の他に少なくともユーロドル、ユーロ円(およびポンドドル)の4時間足を検証して、ポートフォリオ運用の可能性を追求してもらいます。

従って、すべての検証が終わらないと全体的な資金配分を確定することはできません。

しかし、ポンド円4時間足のルールが完成したのですから、こちらを一部の資金で運用開始し、後から他の通貨ペアでの運用を開始することにしましょう。

最終的な通貨間の資金配分は、すべての検証が終わるまで確定できませんが、全資金の4分の1なら、今からポンド円で運用してよいと思います。

よって、Ryuさんの手持ち資金の4分の1の運用を前提に、ポンド円4時間足運用計画を立てましょう。

念のため書いておきますが、Ryuさんの実際の運用金額は書かなくていいですよ。


Max System FX4時間足は完全なシステムトレードですから、まずドローダウン法でリスクを算定しましょう。

Maxはリリース後にドローダウンの拡大はありませんが、通常のシステムトレードでは最大ドローダウンの1.5倍から2倍までの拡大は当たり前に起こります。

従って、今回の運用システムの最大ドローダウンは-690pipsとなっていますが、これは実運用では2倍まで拡大しうると考えてください。

100万円を運用するなら、1万通貨あたり14万円の損失がありうると考えないといけません。

よって、

1)Ryuさんは、今までの経験から、いくらまでのドローダウンを喰らっても問題なく運用を継続できるか、慎重に考えて、運用するポジションサイズを決定してください。

2)枚数を増やす(減らす)タイミングはどのようにするか、計画を立ててください。

3)その他に資金面でのルールとすることがあれば書いてください。もしも質問があれば、してください。

注意点として、お金を増やすことばかりを考えていては駄目です。システムトレードでは、利益がでたときの資金管理も大事ですが、損失時のリスク管理およびメンタル管理の方がもっと重要です。

システムの不調時にどうするかという視点を常にもって考えてください。

以上、回答を待ってますね。

今日は10時に出かけますので、それ以後は金曜日の朝にコメントしますね。

投稿者:エコ |2010年3月31日 08:43

時間いただき少し考えました。

>1)Ryuさんは、今までの経験から、いくらまでのドローダウンを喰らっても問題なく運用を継続できるか、慎重に考えて、運用するポジションサイズを決定してください。

はい。3分割決済なので、3の倍数の中から選びました。


2)枚数を増やす(減らす)タイミングはどのようにするか、計画を立ててください。

ある3の倍数を1単位とします。そして3単位を初期ポジションとします。初期資金は14万×3単位です。資金が14万×4単位になった時点で、ポジションを4単位とします。
逆に口座資金が14万×(現在のポジション単位-1)となったら、ポジションを1単位減らします。

3)その他に資金面でのルールとすることがあれば書いてください。

出金のタイミングを決めたいと思いましたが、どうすべきか考えています。14万×1単位儲かったら1単位出金、さらに14万×1単位儲かったらポジションを増やすとした方がいいでしょうか?

連敗時の資金管理に関しては正直アイディアがありません。勝率の高いシステムトレードなので、負けても淡々と同じ条件で続けるべきではないかと思ってしまうのです。
今後複数の通貨での運用となれば3連敗した通貨は3回サインを見送るなどの方法があるかと思います。なぜ3回なのかと言えば、3はFXのサイクルにおいてアヤのある数字だと思うからです。

今考えられることはこのようなことです。

投稿者:Ryu |2010年4月 1日 23:35

Ryuさん

返答を読んだところ、エコからかなりの修正を指示せざるをえないと考えています。

Ryuさんは、今までは資金管理をしっかり考えてシステムを運用した経験はありませんね。

率直に言って、今のままの資金管理方法では、また途中でシステム運用が挫折する可能性が極めて大きいです。

システムトレードでは、積極性はあだになる場合が多いです。保守的・消極的な考え方を採用すべきであることをまず書いておきますね。

少し後で具体的な修正アドバイスを掲載しますが、まずは1点だけ確認します。

>ある3の倍数を1単位とします。そして3単位を初期ポジションとします。初期資金は14万×3単位です。資金が14万×4単位になった時点で、ポジションを4単位とします。逆に口座資金が14万×(現在のポジション単位-1)となったら、ポジションを1単位減らします。

これは、資金42万円のときには3万通貨を建て、資金が56万円になったら4万通貨を建てるという意味ですか?

投稿者:エコ |2010年4月 2日 09:40

エコさん

おっしゃるとおりです。資金管理に関しての認識は先の僕のコメント程度のものです。

>これは、資金42万円のときには3万通貨を建て、資金が56万円になったら4万通貨を建てるという意味ですか?

はい、そうです。

>システムトレードでは、積極性はあだになる場合が多いです。保守的・消極的な考え方を採用すべきであることをまず書いておきますね。

最大ドローダウン時に資金が50%位は残っているように考えるべきなのでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 10:07

エコさん

このあと13時半頃までPCの前に戻れません。コメントするのが遅れるかもしれませんが、ご容赦ください。

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 10:47

Ryuさん

まずですね。これはポンド円スイングのシストレ経験者でなければ分からないことですが、スイングの無裁量システムで過去4年間以上の最大ドローダウンが-690pipsというのは、低すぎるんです。

低いのはいいことなんですが、-690pipsは尋常ではありません。ポンド円のようにボラが高い通貨ペアでは、この数字を今後も維持できると信じるのは甘いんです。

従って、未来においては-1400pipsというドローダウンが「実際に」発生すると考えるべきです。

また、ポンド円の特殊事情を排除したとしても、過去の最大ドローダウンの1.5倍から2倍は実際に発生すると考えることは、無裁量システムトレードの鉄則だと考えておいてください。

とするとですよ。14万円あたり1万通貨を建てていた場合に実際に1400pipsのドローダウンをくらったら、資金はどうなりますか?

証拠金も口座に必要ですし、ショート時にはマイナススワップもつきますから、実際には-1200pips程度のドローダウンで破産する(次のポジションが建てられない)可能性があるんですよ!

そして、数10万円程度の運用時には、ドローダウン時にも数万円とか10万円とかの含み損で済みますが、ポジションが増えれば凄い金額の含み損になりますよ。

Ryuさんは、自分が耐えられる損失額をもっと鮮明にイメージする必要があります。

自分がポートフォリオ確立後に投資に投入しようと考えている全資金はいくら程度になりますか。

例えば、それが300万円とします。

300万円のうち、何万円が消えてしまったとしても、Ryuさんは毎日の生活に(メンタル面で)支障なく無裁量トレードをそのまま実践が継続できますか?

100万円ですか? 50万円ですか?

仮に300万円の資金中、60万円以上が無くなったらキツイと思うのなら、それを自分の最大ドローダウン比率としなければなりません。

その場合は、1400pipsのドローダウンを喰らったときの損失が300万円あたり60万円になるように、ポジション数設定をしなければなりません。

これではおそらくRyuさんが期待したよりも少ないポジション数しか建てられない結果になると思いますが、そのようにしなければ、ほぼ間違いなくまた運用を挫折します。

システムトレードでは、無理のない資金配分が命です。期待利益が、自分が望むよりも少なくなったとしても、継続運用すれば年単位では相当な利率になることが見込まれるのです。お金を儲けることの難しさを認識すれば、それでも文句はないはずです。


>最大ドローダウン時に資金が50%位は残っているように考えるべきなのでしょうか?

これは、自分のメンタルと相談しなければいけません。

Max System FXの資金管理編に、過去収支を目で追って、どれだけ資金が減っても我慢できるか確認してみるといいと書いてありましたよね。あれをやってみると、少し現実的に見れますよ。

自分のお金がいくらまで無くなっても平然としていられるのか。現実的に考えて、ポジション比率の再設定をしてくださいね。


>連敗時の資金管理に関しては正直アイディアがありません。勝率の高いシステムトレードなので、負けても淡々と同じ条件で続けるべきではないかと思ってしまうのです。今後複数の通貨での運用となれば3連敗した通貨は3回サインを見送るなどの方法があるかと思います。なぜ3回なのかと言えば、3はFXのサイクルにおいてアヤのある数字だと思うからです。 今考えられることはこのようなことです。

3連敗法ですか。これは今のルールに適用することには論理性が見いだせないので止めましょう。

ポジション設定に無理がなければ、継続運用を前提にしてよいと思いますので、他の特別なルールは不要かとは思います。

投稿者:エコ |2010年4月 2日 11:05

エコさん

お仕事をお邪魔して申し訳ありません。

マイナススワップのことも忘れていました。

ご意見をもとに考えてみました。
ポンドのための資金の1/3までは失っても問題ありませんので、その金額が-1400pipsに対応するようポジション枚数を設定し、自分にとっての最大ドローダウンとしようと考えます。
また資金の2/3は気持ちの余裕として残るようにしたいので、ポジションを増やす場合は資金の1/3に対する増額分で判断します。
例えば資金300万円ですと、失っても大丈夫な金額は100万円です。-1400pipsがー100万円に当たるポジション数で3の倍数はキリのいいところで6枚です。ポジションを増やすとすると3枚単位ですので、次は9枚です。9枚の最大ドローダウン時の金額はー126万円ですから失っても大丈夫な資金が100万から126万に増えた時点でポジション数を増やします。

このような考え方でよろしいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 15:10

Ryuさん

OKです。

これだと想定ドローダウン率が17.5%(Maxドローダウンが2倍になったときで35%)になります。ポジションを増やすときの計算もそれで良いと思います。

システムトレードをこれから実践する段階としては、この程度が限界です。やってみるとこれでも3連敗などするとメンタル的に楽ではない局面があるでしょうが、すでに実績があるMaxのロジックがベースにありますからそれほど不安はないでしょう。

ポートフォリオ全体に投入する資金の4分の1はこれで運用を開始してOKだと思います。

FX業者は、スワップとスプレッドが有利なところにしてくださいね。今まであまり気にしていなかった場合はこの機会にどこが有利なのかチェックすると良いと思います。

特に他の問題がなければ、ポンド円4時間足はこれでルールを確定して、次の通貨ペアの検証に移りましょう。

次は、Maxの4時間足ユーロドル・ユーロ円トレードマニュアルに準じたルールでこれらの通貨ペアを検証するのが良いと考えていますが、ポートフォリオ構築にあたってその他に何かRyuさんの考えがありますか?

投稿者:エコ |2010年4月 2日 15:36

今日は実家の手伝いで借り出されレスが遅くてすいません。

資金面でのOKが出て良かったです。

他のアイディアと問われてすぐに思いつくものがありません。ご提案いただいた通貨は考えていたものと同じでした。まあ、代表的なものですから。
いま考えられるのは、ユーロ円に関しては、トレード回数が減ってもエントリー条件をタイトにした方がいいのかな、と検証を前に想像している程度です。

ユーロドルは、チャートもろくに見たことがないので、予想もできませんが、その分楽しみです。

投稿者:ryu |2010年4月 2日 18:47

Ryuさん

では、ユーロ円、ユーロドルを順番にMaxのトレードガイド通りのロジックを基本に検証することにしましょう。

ただし、これらの通貨ペアはトレードガイドでは2008年以降しか検証されていませんので、この点をどう扱うか決めなければいけません。

直近成績重視で2008年以降の成績だけの検証を基に実践を開始するか、それとも、もっと以前の期間でも(2006年より)プラス収益が確保できたロジックに練り直すかどうかです。

この点について、Ryuさんの希望をまず聞いておきます。


次に、検証対象年度が決まったら、ガイドに書いてあるロジックにどのようなルールを追加または削除するかを決めなければなりませんが、これは今の時点で見当がつかなければ、一通りの検証をした後で再検討してもよいでしょう。

投稿者:エコ |2010年4月 2日 20:20

エコさん

2006年から2010年にかけての検証を行いたいと思います。
2006、2007年に対し現行のトレードガイドのロジックが機能しないとすれば、なぜ機能しないのかが見えてきて、その後のロジックのアレンジにも有効だと思うからです。

まずはガイド通りでのルールで検証し、その過程でアイディアを見つけて行こうと思います。

まずはユーロ円、それからユーロドルへと進めます。

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 23:35

了解です。

ただ、Ryuさん、ユーロ円、ユーロドルの2006年と2007年は、2008年以降とかなりボラが違うので、2008年以降にも機能するロジックではそれ以前はかなり取りにくいですから、その点は覚悟してください。

Maxのロジックは汎用ロジックですから、通期で一定の機能はすると思いますが、全年度で良い数字を出すためには+αのルールは必要になると思います。

従って、ポンド円の場合よりもユーロ円・ユーロドルの方がシステム作りの力が試されると思います。ポンド円4時間足の検証で得られた経験をフルに活かして、洞察力も働かせながら検証を始めてください。

投稿者:エコ |2010年4月 3日 07:50

おもしろそうな企画でしたので、休みに早起きしたついでに全コメント読んでしまいました(笑)気がついたらこんな時間・・・

エコさんの資金管理についてのアドバイスは参考になりましたよ。

資金管理のルールを守るのはすごく難しいですよね。
トレードのルールを決めても、それなりに自分で検証してきたならば守れると思いますが一番怖いのは資金管理のルールを守ることですね。

勝ちが続いて口座が潤っていくと、ついついより多くのポジションを取ってしまい、想定外の負けに見舞われてメンタルが崩壊してしまうものです。

僕みたいな小物がアドバイスしてみますが、2004年のMAXについて一度検証してみてはいかがでしょうか?

もしかしたら資金管理ルールを厳守するため、いい勉強になるかもしれません。

投稿者:流浪人 |2010年4月 4日 08:27

Ryuさん

おはようございます。
いつのまにか、暫定6ヵ月のTPのうちの2ヵ月、3分の1が過ぎようとしています。そろそろ、第一決済ポイントでしょうか(笑)。
先輩もいよいよ、というところまで来てしまったんですね。
影ながら応援しています。
私も追って頑張ります!

過去のコメント欄、面白いです~。「イチゴショートしても…」のくだりは吹き出しました。Ryuさんの年齢も誕生日も分かってしまいましたよ。双子の素数っていう表現を考えると、「KO」の建物の方でしょうか。本当は、カレー屋さんの名前も、ちゃんと覚えているんですよ。忘れたいだけで。

さくらさん、飼い猫ちゃんの名前でしたっけ。実はとらじも犬の名前なんですよね。ペットの名前をHNにしている人、ほかにもいるのでしょうか。
「ももんが」さんもペットの名前だったら…って、まんま生き物、ですね(笑)。

投稿者:とらじ。 |2010年4月 5日 09:40

6時の足(10時エントリー)でショート入りました。

投稿者:Ryu |2010年4月 6日 10:04

Ryuさん

デイトレ報告がこちらに書きこまれている!と思ったら、これはポン円4時間足のリアルトレード報告ですね。

以前から運用していれば、このエントリーでドテンになりますが、最後のポジションの最終決済の収支は+750pipsになっていますね。

今回もずいぶんいいところでエントリーしたようにも思いますが、システムですから一喜一憂は厳禁ですよ(笑)。

投稿者:エコ |2010年4月 6日 13:04

エコさん

はい、ポン円4時間足です(笑)。
ついに初エントリーです。

今回は下のオシレータが張り付いている状況で、グレーラインにタッチしましたので、第一決済条件クリアです。14時の足が利益が出て確定すれば1/3を決済します。

こういう場合はグレーラインを越えたあたりのレジに1/3指値するのもありなのかなとも思いますが、これは裁量になってしまいますよね。

投稿者:Ryu |2010年4月 6日 16:22

Ryuさん

リアルの第1トレードからまずは首尾よく利食いができそうですね。

1回決めたルールをトレード途中で変更するのは、システムトレードでは、ご法度中のご法度ですよ。

裁量性の排除は、徹底しましょう。

TP中は、システムをルール通りに実践することも目標にしてください。そうした方が、長期およびトータルで見れば、まずベターな結果になりますから。

でも、Ryuさんにはこのように正直に考えたことを逐一書いてもらった方がいいです。

システムをルール通りに運用することがどれほど難しいことなのか、ギャラリーさんにもよく分かると思います。

このTPは、Ryuさんにとっても他の方にとっても、後日振り返ると、非常に貴重な資料になっていると思いますよ。

投稿者:エコ |2010年4月 6日 17:27

エコさん

リアルタイムでトレード報告するとシステム内容が部分的にでも漏れてしまう可能性があると思いましたので、トレードが完結したら各決済ポイント毎の収支を報告しようと思います。

投稿者:Ryu |2010年4月 7日 09:02

Ryuさん、了解です。それでも結構です。

ただですね。

>リアルタイムでトレード報告するとシステム内容が部分的にでも漏れてしまう可能性があると思いましたので、

実際には、それほど心配は要らないです。

ここまでのTPのコメントを読んで全ロジックが理解できる方は、Max System FX所有者の中でも相当真面目に相場に取り組んでいる方です。

Max購入者以外で、これまでの記述と今後のエントリーポイントの報告だけでMaxのロジックを解析できるような人は(いたとしたら)、早かれ遅かれ自分で機能するロジックを見つけますから、今更情報をマスキングしてもほとんど意味はないです。

また、人が作ったロジックは、いかに過去数値が良くとも、そのまま継続的に実践することが難しいことは、Ryuさん自身が痛いほど分かっていますよね。

TPの開始時に「TPでは隠し事なしです」と言いましたが、これは、こぎれいな精神論をかざしているのではないんです。

すべての情報を開示してもTP訓練生および他のMax実践者にほとんど否定的影響がないと確信があるからなんです。

投稿者:エコ |2010年4月 7日 10:11

ブラウザのキャッシュがクリアされていなくて、エコさんのコメントに気付きませんでした。遅くなってすいません。

リアルトレード報告OKの件、了解です。

先のトレードは第三決済まで至りましたので報告します。

4月6日 6時の足の確定でエントリー
第一決済 148pips
第二決済  40pips
第三決済 -10pips

のべ獲得pips 178pips
ポジションに対する平均獲得pips 59pips

結果、59pipsの獲得となりました。

投稿者:Ryu |2010年4月 8日 05:17

Ryuさん

1トレード目は、Maxの基本ルールに若干負けましたが、手堅くプラスで終われましたね。

少なくとも20トレードから30トレードは見ていかないと現行ロジックの評価はできませんので、じっくり行きましょう。

トレード途中でのルール変更はご法度と書きましたが、トレード中に現在のロジックを改良するルールを考案して再検証することはOKです。

ルールを頻繁に変更することは勧めませんが、常により良い方法を見つけようという視点を持っていることは大事です。

例えば、今回の4時間足では、決済後にキャンドルシグナルが出ていますね。Maxのロジックは、基本ルールでの完成度が高いため、再エントリールールの考案は易しくありませんが、材料の1つとしては使えます。

投稿者:エコ |2010年4月 8日 08:50

エコさん

はい。決済後にMaxパターンのデュアルが成立せず、さらにキャンドルシグナルが成立したので口惜しく眺めていましたが、キャンドルの終値が直近安値をギリギリで更新していなかったので、微妙だなと思ってもいました。

改良点を探す視点は常にもっていようと思います。
アドバイスありがとうございました。

投稿者:Ryu |2010年4月 8日 10:48

Ryuさん

>決済後にMaxパターンのデュアルが成立せず、さらにキャンドルシグナルが成立したので口惜しく眺めていましたが

Ryuさん、こういうケースで口惜しく思う「癖」は、この機会に一掃するよう「努力」してください。

裁量トレードではありませんから、いいトレードをできなかったのは自分のせいではなく、システムのせいです。そして、そのシステムは、Ryuさん自身が時間をかけて、納得したものとしてリリースしたはずのものなんです。

ですから、自分が悪いのではないから口惜しく思う必要はありません。そして、システムも1回だけのケースでは何も「評価することはできません」から、システムについても口惜しく思う必要はないんです。

いいでしょうか。

システムトレーダーは、自分が構築したルール通りにトレードをしているときは、口惜しく思っては「いけない」んですよ。

そういう気持ちを持つことを建設的に捉えられなくもないですが、経験者から言わせれば、やっぱりこれはメンタルの弱さの表れなんです。

こういうケースは、口惜しいと思うのではなく、システムがさらに改良される機会が与えられたと思って「愉快に」感じるくらいにならないといけません。

おっ、なかなかポン円くんもやるねっ、といったような、余裕をもったメンタルにならないと、システムで長期間稼げるようにはなりません。

メンタル面のアドバイスは、ライン教本にも書いたように、言ってどうなるものでもない部分が大きいです。しかし、言わなければ気づくこともできない場合も多いですから、うるさく聞こえるかと思いますが、あえて言っておきました。

余裕を持ってシステムと付き合えるようになることがシステムトレーダーには極めて大事なんです。

投稿者:エコ |2010年4月 8日 20:06

エコさん

「おっ、なかなかポン円くんもやるねっ」の心構えですね。

4時間足も併せて観察していると、15分足の流れがイメージしやすくなりました。

ポン円4時間足は現在ノーポジションです。

ユーロ円の検証、週明けには何らかの報告をします。

今日はこれから出かけなければならないのでこれで失礼します。

投稿者:Ryu |2010年4月 9日 15:33

こんにちは。

ユロ円4時間足の推奨ルールでの検証を4年分行いました。

2006年
4時間足基本ルール
R  831pips 19勝 9敗 1分
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 862 pips 24勝 16敗 1分

Rの弱パターンとパラ不足でもエントリーした場合
R  547pips  7勝 2敗
合計 1409 pips


2007年
4時間足基本ルール
R  1789pips 18勝 9敗
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B  795pips  6勝 2敗
合計 1871 pips 27勝 15敗

Rの弱パターンとパラ不足を加えると
R  86pips  2勝 3敗
合計 1957 pips

2008年
4時間足基本ルール
R  -256pips 14勝 16敗
M2 56pips  1勝 1敗
B  2038pips  9勝 7敗
合計 1838 pips 24勝 24敗

Rの弱パターンとパラ不足を加えると
R -729pips  2勝 7敗
合計 1109 pips

2009年
4時間足基本ルール
R  -235pips 15勝 17敗
M2 -208pips  0勝 1敗
MD  680pips  5勝 3敗
B  32pips  2勝 3敗
合計 269 pips 22勝 24敗

Rの弱パターンとパラ不足を加えると
R  826pips  8勝 4敗
合計 1095 pips

Rサインはパラ不足も含め、すべてのパターンでエントリーした方が収益には有利なようです。

2008年と2009年のRパターンが厳しいです。これはポジションを持っていない時はピンクのラインをブレイクした時点でエントリーしていますが、これだとグリーンのラインで反転してロスカットになるパターンが頻出しました。どんな場合でもグリーンのラインのブレイクまではエントリーを待つというルールを加えようと思います。

また、第一決済ポイントの条件をわずかに満たさずに反転してロスカットになる場面も多くありましたので、グリーンラインよりも「早い」エントリーの時の第一決済条件を、「遅い」エントリーにも適用しようと思います。

つまりエントリーは常にグリーンラインよりも「遅く」、第一決済条件はグリーンラインよりも「早い」時のものにするです。

さらにBパターンでは、利益が出ていなくてもグリーンラインを不利な側にブレイクした場合はロスカットにした方が良い場合が多いので、グリーンラインのブレイクでロスカットとします。

このルールで再検証したいのですが、よろしいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月12日 17:15

Ryuさん

>Rサインはパラ不足も含め、すべてのパターンでエントリーした方が収益には有利なようです。

>2008年と2009年のRパターンが厳しいです。これはポジションを持っていない時はピンクのラインをブレイクした時点でエントリーしていますが、これだとグリーンのラインで反転してロスカットになるパターンが頻出しました。どんな場合でもグリーンのラインのブレイクまではエントリーを待つというルールを加えようと思います。

>また、第一決済ポイントの条件をわずかに満たさずに反転してロスカットになる場面も多くありましたので、グリーンラインよりも「早い」エントリーの時の第一決済条件を、「遅い」エントリーにも適用しようと思います。

>つまりエントリーは常にグリーンラインよりも「遅く」、第一決済条件はグリーンラインよりも「早い」時のものにするです。

>さらにBパターンでは、利益が出ていなくてもグリーンラインを不利な側にブレイクした場合はロスカットにした方が良い場合が多いので、グリーンラインのブレイクでロスカットとします。

>このルールで再検証したいのですが、よろしいでしょうか?


いいです。Goodです。

検証して得られた収支結果は残念ながら凄くGoodではありませんでしたが、検証姿勢がGoodです。

今回のコメントは感情を排した文章であることにメンタル面の進歩を感じますよ(笑)。

再検証案からも、検証手順のコツが掴めたような気がしますね。

2008年の利益を大幅に犠牲にしても、全体収支を上げるという考え方が取れているのがGoodです。

ユーロ円ではどの年も+1000pipsが確保できるのであれば、ポートフォリオ運用する価値があるでしょう。

厳密には、他の通貨ペアとの収益の出方を比較して、運用対象から省いた方がいい場合もありますが、3番目・4番目の通貨ペアの成績が出なければ最終決定はできません。

それでは、このまま続けてください。

検証途中で判断がつきにくいこととかがあれば、またコメントしてください。

投稿者:エコ |2010年4月12日 18:11

エコさん

再検証の承認をありがとうございます。
何かあればご相談いたします。

ポン円4時間足のシステムは4月12日18時の足でショートしました。
第一決済条件のひとつをクリアしましたので、このあとピンクラインをブレイクしたところで利益が出ていなくても1/3決済です。

投稿者:Ryu |2010年4月13日 12:13

4月12日18時エントリーのショートは、

第一決済 36pips
第二決済 22pips
第三決済 22pips

平均   約27pips 

第二と第三は同じ足での決済です。

投稿者:Ryu |2010年4月14日 10:36

おはようございま~す。

昨日はリアルタイムトレードの方に幻の?Rさんが登場しましたね。(笑)

僕がFXを始めてすぐに見つけたのがエコさんのブログでした。

あれから1年・・・当時何を言っているのか全く理解できなかったSRHのみなさんのトレード内容が、今はようやく理解できるレベルに来ました。(笑)

1年前憧れだったRyuさんが、今こうしてシステムトレードとしての学習をしているとは、1年という月日は大きいですね。

さらに1年が過ぎたら、一体僕はどのレベルに到達しているのか・・・楽しみであり不安でもあります。

非常に内容の濃いこちらのTPは、僕にとっても大きな資料になっています。


これからも、エコさんから多くを引き出してください。(笑)

P.S

週7日は辛いです。笑

投稿者:大学生 |2010年4月16日 08:12

Ryuさん

最後の4月12日のショートは、正規のパラには不足していたと思いますが、ポンド円4時間足ルールではエントリー時のパラは変えていないですよね。

Ryuさんのチャートでは足りていたのでしょうか?

投稿者:エコ |2010年4月16日 11:04

エコさん

本当です!
パラ不足でサインも表示されていません。
最初のエントリーで緊張していたのか、インディケータの形だけで判断してエントリーしてしまったようです。今後気をつけます。

先日報告したトレードは記録から外させてください。

また、4月15日14時の足でのショートエントリーですが、当時使用していたMT4のチャートでは真ん中のインディケータがごくわずかにパラ不足でしたのでエントリーせず報告もしませんでした。しかし、数日にわたってMT4の調子が悪かったので今日サーバーを変えたのですが、そのチャートではパラ十分になっていました。現在のチャートではエントリーしていないといけません。

こういう場合記録はどうしたらいいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月17日 00:11

4月12日分はプラストレードでしたから、得しましたね。でも、4月15日分がノーエントリーになったのは困りましたね。

3回のトレードでそのうち2回がルール通りに行かなかったことになりますが、これではRyuさんが決定したロジック通りの実践値が分かりませんので、このような場合の記録は、ルール通りにトレードしたものとしましょう。

従って、今回は次のように記録してください。

4月12日の分:トレードなし
4月15日の分:ルール通りにトレードあり

投稿者:エコ |2010年4月17日 10:19

エコさん

4月12日と15日のトレード記録の件、了解いたしました。

4月15日18時エントリーのポジションは
第一決済を+72pipsで終えています。

投稿者:Ryu |2010年4月19日 02:38

エコさん

マイルールでの検証を4年分行いましたが、アレンジは検討違いだったようです。
最大ドローダウンこそ若干下回りましたが、マイナスが増えました。

まずは検証結果のご報告です。

2006年〜2009年(4年間)
●基本ルール
R  2859pips 85勝 67敗
M2 -335pips  2勝 3敗
MD 235pips  8勝 9敗
B  2810pips  21勝 18敗
合計 5569 pips 116勝 97敗

●検証ルール
R  2235pips 95勝 68敗 
M2 -36pips  2勝 2敗
MD 124pips  12勝 8敗
B 2597pips  20勝 22敗
合計 4920 pips 129勝 100敗

4年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -1403 pips
●検証ルール -1374 pips


以下、年毎の成績です

2006年
●基本ルール
R  1379pips 26勝 11敗
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 1409 pips 31勝 18敗

●検証ルール
R  1446pips 30勝 13敗 
MD 43pips  3勝 1敗
B -4pips  4勝 7敗
合計 1484 pips 37勝 21敗

2007年
●基本ルール
R  1875pips 20勝 12敗
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B  795pips  6勝 2敗
合計 1956 pips 29勝 18敗

●検証ルール
R  1272pips 24勝 13敗 
M2 -13pips  1勝 1敗
MD -83pips  3勝 3敗
B 518pips  4勝 4敗
合計 1695 pips 32勝 21敗

2008年
●基本ルール
R  -985pips 16勝 23敗
M2 56pips  1勝 1敗
B  2038pips  9勝 7敗
合計 1109 pips 26勝 31敗

●検証ルール
R  -1115pips 14勝 23敗 
M2 20pips  1勝 0敗
MD -392pips  0勝 1敗
B 1955pips  10勝 8敗
合計 468 pips 25勝 32敗

2009年
●基本ルール
R  592pips 23勝 21敗
M2 -208pips  0勝 1敗
MD  680pips  5勝 3敗
B  32pips  2勝 3敗
合計 1095 pips 30勝 28敗

●検証ルール
R  631pips 27勝 19敗 
M2 -43pips  0勝 1敗
MD 556pips  6勝 3敗
B 129pips  2勝 3敗
合計 1272 pips 35勝 26敗

ドテンでない時のエントリーもグリーンラインのブレイクで、という新ルールは機能しませんでした。Bパターンをグリーンラインのブレイクで決済というルールも没です。ドローダウンを押さえられなかったことから、第一決済条件を緩くすることも効果がないようです。

再度検証して思ったのは、ポン円4時間足システムで採用した、下のオシレータでグレーラインが張り付いてる時は、チャートのグレーラインタッチを第一決済ポイント扱いにするというルールは効果がありそうだということです。ポン円で有効だったので、まずこれを検討すべきでした。改めて基本ルールにこのルールだけを加えて検証したいと思いますがよろしいでしょうか?さほど時間はかからないと思います。

その結果を見た上で次の点も検証したいです。

1.すでに400pips以上動いたあとで外側の実線グリーンラインにタッチした足ではドテンのエントリーをしない

2.チャートのグレーラインに絡んでMaxパターンが出た場合、デュアルパターンでなくともエントリーする

以上が今回の検証で得た結果と新たなアイディアです。ご意見、ご指導いただければ幸いです。

投稿者:Ryu |2010年4月19日 08:51

Ryuさん

OKです。

Maxの基本ルールの方が強かったですねえ。


>再度検証して思ったのは、ポン円4時間足システムで採用した、下のオシレータでグレーラインが張り付いてる時は、チャートのグレーラインタッチを第一決済ポイント扱いにするというルールは効果がありそうだということです。

これは悪くないと思います。


>すでに400pips以上動いたあとで外側の実線グリーンラインにタッチした足ではドテンのエントリーをしない

これは微妙ですね。大きなトレンドでは収益可能性を逃します。十分な事例数がないと、判断が難しいです。


>チャートのグレーラインに絡んでMaxパターンが出た場合、デュアルパターンでなくともエントリーする

これは、ロジカルですので、検証する価値はあると思います。しかし、十分な事例数がないとルール確定はリスキーです。

とりあえず、これら3点について検証値を出してみましょう。

現在の数字では、ユーロ円はすぐにリアルトレードに入るのではなく、ユーロドル(およびポンドドル)とのトータルの結果が出るまで待つべきです。

最終的には、全通貨ペアのトータルのドローダウンも見て行きますから、Excelシートなどで全体数値を時系列で出せるようにしておいてください。

ドローダウンを集計する際の関数の使い方とかは分かりますよね。ま、まだやったことがなくても、Ryuさんなら調べればすぐ分かるでしょう。

投稿者:エコ |2010年4月19日 12:04

エコさん

大きく動いたあとのエントリーの制御とグレーライン絡みのMaxエントリーはサンプルが十分にとれるかわかりませんが、再検証しながら注意してみます。

ドローダウンを計算する関数はまだ見つけてませんが、調べます。

とりいそぎ強いトレンド時に早めの第一決済で再検証行いますね。

投稿者:Ryu |2010年4月19日 17:12

ポン円4時間足ポジションは
4月20日 6時の足(10時確定)で全数決済となっています。

第一決済 72 pips
第二決済 187 pips
第三決済 187 pips

平均 約149 pips


また、4月20日 6時の足でドテン、ロングポジション保有中です。

投稿者:Ryu |2010年4月20日 10:30

Ryuさん

実践開始後、連勝中ですね。

ドローダウン計算の件ですが、もしも非常に面倒であれば、手計算でも構いませんよ。

ポートフォリオでの総ドローダウンが分かればいい話ですので。

週空けまでに何らかの報告を待ってますね。

投稿者:エコ |2010年4月22日 20:45

エコさん

ちょっと体調崩してドローダウンの計算方法を考えながら寝てました。
でもちゃんと思いつきましたよ。結構簡単でした。

明日またコメントします。

投稿者:Ryu |2010年4月22日 22:11

エコさん

下のオシレータのグレーライン張り付き時に、チャートのグレーラインタッチで第一決済扱いとする(エントリー足がグレーラインをすでに突抜けた場合は実線のグリーンラインタッチ)ルールで検証しましたが、最大ドローダウンを若干減らしましたが、利益も削りました。

こうしてみると、負けトレードが多いという点が気になっていましたが、それでも基本ルールはコンスタントに成績を残せるシステムのようです。結局、シングルのRサイン、若干のパラ不足でのRサインでもエントリーするという条件つきでの基本ルールが適当なのかなと思いました。まだまだアイディアはあるはずなのですが、いまちょっとヒットしません。

ご意見いただければ幸いです。

以下、検証結果です。

2006年〜2009年(4年間)
●基本ルール
R  2859pips 85勝 67敗
M2 -335pips  2勝 3敗
MD 235pips  8勝 9敗
B  2810pips  21勝 18敗
合計 5569 pips 116勝 97敗

●検証ルール
R  2420pips 95勝 63敗 
M2 -517pips  2勝 4敗
MD 417pips  8勝 8敗
B 2810 pips 21勝 18敗
合計 5129 pips 126勝 93敗

4年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -1449 pips
●検証ルール -1297 pips


以下、年毎の成績です

2006年
●基本ルール
R  1379pips 26勝 11敗
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 1409 pips 31勝 18敗

●検証ルール
R  1324pips 26勝 11敗 
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 1354 pips 31勝 18敗

2007年
●基本ルール
R  1875pips 20勝 12敗
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B  795pips  6勝 2敗
合計 1956 pips 29勝 18敗

●検証ルール
R  2019pips 24勝 10敗 
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B 795pips  6勝 2敗
合計 1695 pips 32勝 21敗

2008年
●基本ルール
R  -985pips 16勝 23敗
M2 56pips  1勝 1敗
B  2038pips  9勝 7敗
合計 1109 pips 26勝 31敗

●検証ルール
R  -1534pips 17勝 23敗 
M2 56pips  1勝 1敗
B 2038pips  9勝 7敗
合計 560 pips 27勝 31敗

2009年
●基本ルール
R  592pips 23勝 21敗
M2 -208pips  0勝 1敗
MD  680pips  5勝 3敗
B  32pips  2勝 3敗
合計 1095 pips 30勝 28敗

●検証ルール
R  611pips 28勝 19敗 
M2 -390pips  0勝 2敗
MD 863pips  5勝 2敗
B  31pips  2勝 3敗
合計 1115 pips 35勝 26敗

投稿者:Ryu |2010年4月23日 06:35

Ryuさん

出た数字を最も重要視しなければいけませんから、現状では基本ルールのM2抜きでやるべきでしょうね。

現在のルールでの単独収支はさほど良くないですが、2006・2007年が2008・2009年よりもいい収支だというのはポンド円とポートフォリオにしやすいとは思います。

ただし、まだユーロ円は実践はできません。

ユーロ円の収支改善のために検討できるポイントは、やはりTパターンによるエントリーでしょう。

とはいえ、Tパターンを基本ルールの通りに適用すると、2008年以前の収支は良くないと思いますので、+αのルールは必要になります。

この+αですが、Tパターンの出現数がさほどないことも考慮すると、ロジカルなルールでないと採用はできません。

例えば、Tパターンによるポジションは+150pipsで利食いなどというルールは、(仮に機能したとしても)事例数が少ないこともあり、たまたまうまく行ったとも考えられるので、あまり採用したくない種のルールです。

通期でロジカルな+αルールを見つけることは簡単ではないと思いますので、次の作業として先にユーロドルの検証を始め、その後で(アイデアも出るかもしれませんから)ユーロ円を再検証するのでもよいと思います。

ユーロ円の再検証とユーロドルの検証とどちらを先にやるかRyuさんが決めてください。

ユーロドル検証に入る場合は、こうしましょう。

まず2006年からのユーロドルのチャートをしばらく眺めて、Maxの基本ルールを適用するとどうなりそうか、それ以外に何らかのルールを適用すると収支が上がりそうか、考えてみてください。

ある程度の検証イメージができたら、それを検証計画として書き込んでください。

投稿者:エコ |2010年4月23日 09:08

エコさん

Tパターンに関するロジカルなルールを現在のサンプル数から見つけるのは簡単ではなさそうですので、まずはユーロドルの検証イメージを探すことから始めたいと思います。

今日から週末にかけてチャートを観察し、検証計画を立ててみようと思います。

投稿者:Ryu |2010年4月23日 11:04

エコさん、おはようございます。

週末にユロドル4H足を4年分見渡してみました。
大まかな印象ですが、少し波の角度がきついように思いました。
第二決済を終えてすぐに切り返しがあるパターンがいくつも見られました。それでいてポン円ほど値幅が大きくないので、こまめにエントリーして、不利な場合は素早く逃げるというのが良いかと思いました。

第二決済を終えてから急な反転で元の方向に動くことが多い印象があったので、再エントリールールを設けようと思いました。

● グリーンの点線の外側にヒゲを出した足のあとでMサインが点灯した場合、デュアルパターンでなくともエントリーすること。ただし真ん中のオシレータがエントリー条件を満たしている場合に限る。また決済は逆側のグリーンの実線タッチの足で第一決済とする。

また反転でエントリーしたものの、逆に動くがMサインが点灯しないためにロスカットが遅れ損失を大きくすることを回避するために下記のルールも採用してみたらどうかと思いました。

●グリーンの実線に足の実体がかかった状態でのRパターンのエントリーでは、利益がでていなくとも第二決済条件となっているラインをブレイクしたらロスカット。

●グリーンの点線にヒゲがタッチした足でのエントリーも、利益がでていなくとも第二決済条件となっているラインをブレイクしたらロスカット。

●TパターンとTパターンからの反転でRエントリーした場合はともに3分割決済とする。赤ライン、ピンクライン、通常の第二決済ポイントとなるラインをそれぞれブレイクした時点で1/3づつ。利益が出ていなくとも、各ポイントにおいて決済を行う。

今、もっているアイディアは以上です。
エコさんが期待されたものに沿っていない場合は、もう一度考え直してみます。

ご指導をお待ちしております。

投稿者:Ryu |2010年4月26日 10:21

ポン円4時間足の方は順調に含み益を増やしています。
基本システムではすでに第一決済を終えていますが、こちらのルールではまだです。

このあとピンクラインをブレイクした場合に、1/3を決済することになります。

投稿者:Ryu |2010年4月26日 10:25

Ryuさん

お疲れさまです。

1)グリーンの点線の外側にヒゲを出した足のあとでMサインが点灯した場合、デュアルパターンでなくともエントリーすること。ただし真ん中のオシレータがエントリー条件を満たしている場合に限る。また決済は逆側のグリーンの実線タッチの足で第一決済とする。


さあ、どうでしょうね。ユーロドルは一方向に動きやすい特徴があるので、Mのトレード回数を増やすことでパフォーマンスが上がるでしょうか。でも、数字がすべてですから、やってみましょう。


それ以下の3つの案も有効かどうか微妙な気はしますが、十分なサンプル数が取れて、良い結果が出れば、採用もありですね。

とりあえず、このルールで検証を進めてみましょうか。

2006年から2008年あたりまで検証して、何かまた傾向が分かれば書いてください。

収支は、ユーロ円と合算できるように記録してくださいね。ポートフォリオでのドローダウンを出す必要がありますから。

投稿者:エコ |2010年4月26日 13:24

エコさん

Mパターンの幅を広くしたのは、一方的に動いた時の押し目や戻りを取りこぼしがないようにする役目もあると思ってのことでしたが、実際に有効かどうかわかりません。

どうも僕は利益を伸ばすよりも、ロスを小さくするように目を向けがちのようです。

2006〜2008あたりまで検証します。

あと、急な申し出で申し訳ないのですが、27日から29日まで留守にしなければならなくなりました。出先での検証が難しいので、週末にまとめてやることになるかと思いますが、来週明けまでには報告できるようにしますので、ご了承いただければ幸いです。

投稿者:Ryu |2010年4月26日 13:50

昨日から京都です。久々の新幹線スキャルで昨日の下落をいただきました。
モニタが二台ないと検証が捗らないので、検証の方は明日までお休みさせていただいてます。すいません。

さて、ポン円4時間足のポジション情報です。

エントリー 4月20日6:00 @141.94
第一決済  4月27日6:00 @144.83
第二決済  4月27日14:00 @144.26 ※第三決済と同時
第三決済  4月27日14:00 @144.26

獲得pips
第一決済 291 pips
第二決済 232 pips
第三決済 232 pips
平均   約252pips

第三決済時点でドテンショート中です。

とりいそぎ、以上です。

投稿者:Ryu |2010年4月28日 11:59

ポン円4H足ポジションの報告です

4/27日16時からのショートポジションは

 第一決済 4/28 18時の足 95pips
 第二決済 4/29 16時の足 119pips
 第三決済 4/29 16時の足 119pips

 平均獲得pips 111pips

現在は、4月30日24時の足からショートポジションをもっています

 

投稿者:Ryu |2010年5月 6日 06:08

エコさん

ユロドル4時間足の検証結果を報告いたします。

今回検証ルールに採用したのは下記の内容です。
 ○Max Sysytem購入者サイトで提案されているユロ円ユロドル4時間足トレードルール
 ○Rパターンはデュアルでなくてもエントリー
 ○チャートのグリーン点線の外側にローソク足が出たあとで、チャート内に戻りMaxパターンのサインが点灯したらデュアルサインでなくともエントリーする。(下記の成績表内ではM+と表記)
 ○グリーンの実線にローソクの実体がかかった足でのRおよびMaxパターンでのエントリー、またはグリーンの点線にヒゲがタッチした足でのRおよびMaxパターンでのエントリーでは、利益が出ていなくとも第二決済ポイントであるグリーンのラインをブレイクしたらロスカットを行う。
 ○Tパターンを決済したあとにドテンでRパターンのエントリーをした場合、決済は3分割で行う。赤、ピンク、グリーンの各ラインで決済を行う。

M+は思いの他うまく機能していました。サンプル数は5つしかないので何とも言えませんが、4勝1敗です。
Tパターンからのドテンは3分割決済も、いまのところうまく機能しています。普通に決済するより利益が50%アップです。なぜ3分割決済なのかといえば、ドテンしたものの押し目や戻りを形成してすぐまた反転する場合があるので、利確を早めに行おうと考えたからです。

MAXのデュアルとBパターンの成績が良くありません。何か工夫はないかと考えているのですが、まだ思いつきません。
もう一度チャートを見直してみます。

とりいそぎ下に検証結果をお伝えします。何かご意見いただければ幸いです。
今ちょっと寝不足で、文章がまとまっていなくて申し訳ないです。


****** 検証結果 ********


2006年〜2008年(3年間)
●基本ルール
R  2035pips 61勝 35敗
T  2655pips 12勝 7敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD   2pips  8勝 7敗
B    524pips  12勝 11敗
合計 5816 pips  95勝 60敗

●検証ルール
R  3145pips 66勝 33敗
T  2179pips 13勝 7敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD   2pips  8勝 7敗
M+  254pips  4勝 1敗
B    524pips  12勝 11敗
合計 6222 pips 105勝 59敗

3年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -684 pips
●検証ルール -661 pips


以下、年毎の成績です

2006年
●基本ルール
R  106pips 19勝 13敗
T  -309pips 1勝 6敗
M2  108pips  1勝 0敗
MD  -212pips  2勝 2敗
B    309pips  4勝 3敗
合計 2 pips  32勝 18敗

●検証ルール
R  376pips 23勝 11敗
T  -254pips 1勝 6敗
M2  108pips  1勝 0敗
MD -212pips  2勝 2敗
B    309pips  7勝 6敗
合計 327 pips 34勝 25敗


2007年
●基本ルール
R  697pips 21勝 12敗
T  358pips 3勝 0敗
M2  9pips  1勝 0敗
MD  55pips  3勝 3敗
B    227pips  4勝 3敗
合計 1346 pips  32勝 18敗

●検証ルール
R  739pips 22勝 12敗
T  268pips 3勝 0敗
M2  9pips  1勝 0敗
MD  55pips  3勝 3敗
M+  172pips  3勝 1敗
B    227pips  4勝 3敗
合計 1470 pips 36勝 19敗


2008年
●基本ルール
R  1715pips 21勝 10敗
T  2606pips 8勝 1敗
MD  159pips  3勝 2敗
B    -12pips  1勝 2敗
合計 4468pips  33勝 15敗

●検証ルール
R  2301pips 21勝 10敗
T  2165pips 9勝 1敗
MD  159pips  3勝 2敗
M+  82pips  1勝 0敗
B    227pips  4勝 3敗
合計 4425 pips 35勝 15敗

投稿者:Ryu |2010年5月 6日 07:14

Ryuさん

お疲れさまです。

検証ルールで若干成績が上がっていますね。ドローダウンも小さめなので、運用可能なレベルだと思います。

2006年の成績は良くないですが、ユーロドルは4時間足では取りにくかった年だと考えるべきでしょうね。このような年でも食えるようにポートフォリオおよび生活設計をするのが大切だと思います。

3点確認です。

1)Bパターンは、取れる・取れないの波が激しいのは仕方ないでしょう。これは直近高値・安値を超えてからエントリーというフィルターはかけた結果ですか?

2)Bパターンは、Maxのオリジナルルールの連敗禁止ルールは採用してありますか?

3)チャートのグリーン点線の外側にローソク足が出たあとで、チャート内に戻りMaxパターンのサインが点灯したらデュアルサインでなくともエントリーする。(下記の成績表内ではM+と表記) ← これはヒゲが出ただけでも「出た」と見るのでしょうか?


さて、Tパターンの3分割はOKでしょう。

M+については、5回しか事例がないものを採用するのはリスクがあります。将来においての成績のブレを大きくする要素になるからです。しかし、ルールとしてはロジカルですから、悪くないです。このルールは、ユーロドルでは暫定的に採用することとし、他の通貨ペアでも使えるかどうか確認・検証してみるべきだと思います。

Maxのデュアルは、2008年までのユーロドルでは不採用にした方がいいという結果になっていますね。通期での成績も見て決定しましょう。

それでは、検証を継続してください。

投稿者:エコ |2010年5月 6日 15:06

あれ、Ryuさん。

最後のRショートは、パラメータが不足していませんか?

まあ、また勝ちトレードにはなりそうですが(笑)。

投稿者:エコ |2010年5月 6日 15:58

エコさん、お返事ありがとうございます。

1)Bパターンは、取れる・取れないの波が激しいのは仕方ないでしょう。これは直近高値・安値を超えてからエントリーというフィルターはかけた結果ですか?

フィルターかけていません。フィルタをかけて見直してみます。
ただ結果的にほとんどがフィルタをかけた状況でのエントリーだったと思います。


2)Bパターンは、Maxのオリジナルルールの連敗禁止ルールは採用してありますか?

採用していません。ちなみに3連敗は一度だけありました。


3)チャートのグリーン点線の外側にローソク足が出たあとで、チャート内に戻りMaxパターンのサインが点灯したらデュアルサインでなくともエントリーする。(下記の成績表内ではM+と表記) ← これはヒゲが出ただけでも「出た」と見るのでしょうか?

そうです。ヒゲが出ただけでもOKです。むしろその方が強いサインになるのではないかと思ったりしました。


あと、Tパターンの3分割決済ですが、2006から2008年の間に限れば通常の2分割決済の方が成績が良いです。2009年も検証して2分割有利となれば2分割にしようと思います。ただし、TパターンからのドテンRは3分割にします。

2009年の検証も行いますね。

投稿者:Ryu |2010年5月 7日 01:29

エコさん

最後のRショートは、4月30日22時の足のポジションでした。時間を間違えてました。
パラは足りていると思うのですが、僕は何か勘違いしているでしょうか?

内心ヒヤヒヤで〜す

投稿者:Ryu |2010年5月 7日 01:35

Ryuさん

了解です。検証を継続してください。

Rショートの件は、エコの勘違いでした。失礼しました。

パラも十分ありますし、このポジションは大幅な利益が出ていますね!

投稿者:エコ |2010年5月 7日 08:42

ポン円4H足ポジションの報告です

4/30日22時からのショートポジションは

 第一決済 5/10 6時の足 674pips
 第二決済 5/10 10時の足 576pips
 第三決済 5/10 10時の足 576pips

 平均獲得pips 約609pips

第一決済の足は陰線で終わっていますが、終値がピンクラインをブレイクしているので決済しました。本来なら第二ポイントもここですべきかもしれませんが、陰線なので一手待ちましたので、第二と第三が同じ決済ポイントになりました。しかし、窓開けがなければ陽線なのだから、第一決済と同じポイントで決済すべきかもしれません。今後はそのようにしようと思います。

5/10 10時の足でドテン、ロングしています

投稿者:Ryu |2010年5月11日 00:39

5/10 10時のロングは5/14 2時の足でロスカットになっています。

全決済で-240pipsです

次のエントリー待ちです

投稿者:Ryu |2010年5月14日 16:28

エコさん、今週何も報告できずずいません。
検証が週末作業になってしまいました。
2009年分の検証報告を月曜にします。

また、2006年〜2008年までのBパターンを直近高値安値抜け確定のフィルターをかけましたが、排除されるケースがほとんどなく、成績も20pipsほど利益が減っただけでした。

2009年もBバターンをフィルター有り無しで検証し、その結果で採択を決定します。
成績が殆ど変らないようなら、トレード回数は少ない方がいいですからフィルターありにしようと思います。

投稿者:Ryu |2010年5月14日 16:30

2009年までのユロドルの検証を終えました。

Maxパターンのエントリーチャンスを増やす件ですが(前回報告でM+として集計)、結局2009年まで集計してトントンの成績だったので、採用は見送ろうと思います。以下はMaxパターンはデュエルとM2のみをエントリー条件として扱ったものです。


2009年
●基本ルール
R  1115pips 24勝 13敗
T  491pips 3勝 1敗
MD  419pips  3勝 2敗
B    424pips  5勝 1敗
合計 2449 pips  35勝 17敗

●検証ルール
R  1011pips 24勝 13敗
T  543pips 3勝 1敗
MD  419pips  3勝 2敗
B    424pips  5勝 1敗
合計 2345 pips  35勝 17敗


****************************************

2006年〜2009年(4年間)
●基本ルール
R  3634pips 85勝 48敗
T  3146pips 15勝 8敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD  421pips  11勝 9敗
B    922pips  16勝 11敗
合計 8239 pips  129勝 76敗

●検証ルール
R  4152pips 90勝 46敗
T  2722pips 16勝 8敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD  421pips  11勝 9敗
B    922pips  16勝 11敗
合計 8267 pips  134勝 74敗

3年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -684 pips
●検証ルール -661 pips


結局、Tパターンは基本マニュアルの2分割決済の方が大幅に有利でしたので、2分割決済を採用しようと思います。
そうした場合の4年間の利益は下記となります。

2006年~2009年(4年間)の成績

R  4152pips 90勝 46敗
T  3181pips 15勝 8敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD  421pips  11勝 9敗
B    922pips  16勝 11敗
合計 8792 pips  134勝 74敗

数字として十分な数字ではないかと思います。

また、ユロ円とユロドルでの最大ドローダウンは2006年7月から10月にかけての連敗による -1319pips です。

とりいそぎ、以上ご報告いたします。

投稿者:Ryu |2010年5月17日 05:12

Ryuさん

5月10日のロングは、ギャップフィルターを見落としましたね! エコも気がつきませんでしたが、購入者サイトに書いてありますね。

公式結果だと、これはノートレードになりますね。

投稿者:エコ |2010年5月18日 13:01

Ryuさん

検証お疲れさまです。

ユーロドルは、なかなかの成績になりましたね。

エントリーパターンの採用については、それで良いと思います。

ですが、ユーロドルだけの最大ドローダウンはいくつですか。それとの比較で、ユーロ円を運用対象にするかどうかを決める必要があります。


さて、次の手順ですが、トレードマニュアル対象外の通貨ペアをポートフォリオに組み込むかどうかを決定しましょう。

これまでの2通貨ないしは3通貨のポートフォリオでOKとしますか、それとも他の通貨ペアも運用対象にできるか検証を続けますか? 

これ以降の通貨ペアは、自力で各通貨ペアの特徴を掴む必要があります。今までの検証から得られた教訓もある程度活かせるとは思いますが、柔軟性と創造性も必要となりますので、システム構築の難易度は上がりますよ。ここで止めるのもOKです。

どちらにするかRyuさんが決めてください。

投稿者:エコ |2010年5月18日 13:02

ああ、ギャップフィルター。
完全に見落としです。
サインひとつ見送りですね。

申し訳ありませんでした。

5月18日2:00、Rパターンのサイン点灯でロングが検討されましたが、真ん中のオシレータの条件が満たないと判断し、一手見送りました。その後陰線続きなのでノーエントリーです。

投稿者:Ryu |2010年5月18日 17:42

エコさん

返信遅くなってごめんなさい。一昨日の午後から留守にしていました。

ユロドルのみの最大ドローダウンは、検証ルールで-661 pipsです。4年間の検証報告の時、「3年間の最大ドローダウン」と書いてしまいましたが4年間の誤りです。

2通貨合わせての最大ドローダウンが-1319pipsとなります。

ユーロ円の基本ルールの最大ドローダウンが約-1400pipsでしたので、同等のドローダウンで利益が増やせる計算になります。2通貨とも運用対象にしたいと思います。

他の通貨の検証に興味はありますが、その前にユロ円にTパターンを採用した時の成績とルール作りをしてみたいと思います。それで成績がより安定するなら、3通貨での運用が自分には合っているように思っています。ユロ円Tパターン検証のお時間をいただいて、その上で判断させてください。

投稿者:Ryu |2010年5月20日 11:12

ポンド円4時間足システムのポジションです。

5月18日14時エントリー@133.93のポジションは、5月19日6時の足でロスカットになっています。-343pips。

投稿者:Ryu |2010年5月20日 11:33

Ryuさん

了解です。

ただ、ですね。

ユーロドルのドローダウンが661pipsで、ユーロドルおよびユーロ円のドローダウンが1319pipsということは、ユーロドル単独運用の場合と比較して、2通貨ペアでは2倍のドローダウンになるということですよね。

ドローダウン法で所要資金を計算するとしたら、2通貨ペア運用時にはユーロドル単独運用時の2倍のパフォーマンスがなければ、2通貨ペア運用の意味がないことになります。

ユーロ円の利益は5129pips、ユーロドルの利益は8267pipsでした

ユーロドルとユーロ円を運用しても、ユーロドルの2倍の利益にはなりませんよね。多少の差なら無視できますが、その差はかなり大きいです。

この数字を見ると、ユーロ円を運用通貨ペアに入れることは、特別な理由がなければ、合理的な選択ではないということになります。

ユーロ円を入れることが他の通貨ペアのヘッジとなるのであれば、あえてトータルパフォーマンスを下げても運用対象にする意味がありますが、ユーロ円はポンド円と順相関しやすいですからヘッジにはならないです。

従って、Tパターンによる利益増が大幅に確認されれば話は別ですが、このパフォーマンスのままだと、ユーロ円を除いてポンド円とユーロドルを運用する方が合理的になります。

しかし、Ryuさんが2つより3つの方が気が楽だということであれば、数字面よりもメンタル面を優先してもいいでしょう。

それでは、Tパターンの検証結果を待ちますね。

投稿者:エコ |2010年5月20日 18:10

エコさん

そうですね。ユーロ円のパフォーマンスが良くなったと思いましたが、反対から見ればユーロドルのパフォーマンスが落ちる訳ですよね。

個人的には通貨数は多く無い方が好みではあります。
まずはユーロ円のTパターンを組み込んでみます。

投稿者:Ryu |2010年5月21日 00:43

エコさん

ユロ円のTパターン検証行いました。
最初は普通のルールで行いましたが、利益を上げずに終わるTパターンが利益を産む逆方向のRパターンのエントリーを抑制してしまい、マイナスをダブルで計上するようなことが多かったので、ルールをひとつ加えてみました。
Tパターンの条件が揃い、その足がピンクのラインにタッチしている場合のみエントリーするということにしました。
これにより無駄なエントリーが減らされ、利益幅が大きくなりました。

このルールを採用した結果が次になります。4年間の結果のみお伝えします。


2006年〜2009年(4年間)
●検証ルール
R  3289pips 84勝 65敗 
MD 263pips  8勝 8敗
B 4202 pips 22勝 17敗
T 1274 pips 7勝 5敗
合計 8805 pips 113勝 103敗

4年間の最大ドローダウン 
●検証ルール -1349 pips

※検証ルール
パラが若干不足のRパターンも採用
R、Max、Tパターンは3分割決済
Maxデュアル採用
Tパターンはエントリー足がピンクラインにタッチしていること


*********************


ユロ円とユロドルを合わせた場合の成績です

総収支      17,320 pips
最大ドローダウン -1,369 pips


思いがけず、使えそうな数字になってしまいました。
これなら3通貨でも成績に不足が無さそうですが、いかがでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年5月24日 00:22

Ryuさん

先に2点確認しますね。

>。Tパターンの条件が揃い、その足がピンクのラインにタッチしている場合のみエントリーするということにしました

これは、キャンドルスティックFXのあれと同じものですか? つまり、ピンクラインにローソクが少しでもタッチしていれば(例えば、売り狙いの場合は、上ヒゲだけでもOK)、エントリー可というフィルタールールですか。


>検証ルールパラが若干不足のRパターンも採用

若干不足とは、どの数字からOKとしていますか? 明確に決まっていれば、どの数字でもOKですが。


さて、現在の成績によると、3通貨ペアで運用しても良いということになりますが、最終判断をRyuさんが下してください。

そして、通貨ペアをさらに拡大して検証するかどうかを決めてください。

ポートフォリオ運用時の通貨ペア数は3でもOKですが、ポンドドルは「上手に」ロジックを適用すれば、なかなかの成績が出る可能性があることを書いておきますよ。

対象通貨ペアをここまでとする場合は、運用計画を立ててもらいますので、通貨ごとのプロフィットファクターを出してください。

そして、PF、総収支、トレード回数、勝敗数、ドローダウンを通貨ペアごとに並べてもらえますか? これらを比較して、通貨ごとのポジションの比重を検討することにしましょう。

投稿者:エコ |2010年5月24日 13:24

エコさん、

Tパターンに関してのご質問の答えは「Yes」です。

Rパターンのパラ不足は、真ん中のオシレータで01.以下、下のオシレータで1以下です。

さて、通貨ペアですが、3通貨で行きたいなと考えていましたが、エコさんからのポンドドルについてのコメントを読んでちょっと欲が出てきました。ちょっと考えさせてください。

今日はいまさっき起きて、これから出かけなければならないので、ポンドドルについてと各通貨の詳細情報は明日ご連絡させてください。

投稿者:Ryu |2010年5月24日 16:40

ポン円4時間足のポジションですが

5月21日22時の足でロングエントリーしています

下のオシレータが張り付いていますので、24日14時の足が利益のある状態で確定すれば1/3を決済します。

投稿者:Ryu |2010年5月24日 16:43

Ryuさん

おや、Ryuさん、Tパターンのショート中ですから、この水準では買いはなしのはずですが、ドテンルールを修正しましたっけ?

しかも、今さっき、売りのMaxも出ていますね。

投稿者:エコ |2010年5月24日 19:54

エコさん

失礼しました。最近MT4の調子がおかしくなった時に設定を位置からやり直したのですが、その時に4時間足のTパターンの組み込みを忘れていたようです。
サインが出なくてもオシレータから判断すべきなのですが、見落としていました。
ご指摘のように5月20日18時の足でショートエントリー中です。5月21日6時の足で第一決済、5月21日22時の足で第二決済しています。

あと、今日お返事すると言っていた件ですが、詳細の報告と一緒に明日にさせてください。昨日からCMの撮影中なのですが、徹夜になってしまい、今日もこのまま撮影所なのです。申し訳ありません。

投稿者:Ryu |2010年5月25日 06:04

Ryuさん

了解です。

ポンドドルを検証するかどうかは、まずMaxのチャートでざっとポンドドルを見て、システムが組めそうかどうかを判断してみてください。

できそうな予感がするかどうか、フィーリングも大事ですから。

さて、Ryuさんの数百件ものコメントで初めて具体的な仕事の情報が書き込まれましたね。CMということは、Ryuさんはまさか、モ・デ・ル?

ま、あまり話を膨らませないでおきましょう(笑)。

投稿者:エコ |2010年5月25日 08:35

エコさん

ポンドドルのチャートを眺めました。
急な切り返しが多く、第一決済は小さく、第二決済がそれ以上のロスカットで終わるケースが目に付きました。ただ、トレンドが出た場合の利益はかなり大きい様子でしたので、細かい利確をするのもよくはないと思います。かなりの工夫が必要かなとは思いますが、自分がしてきた過去の検証の中からアイテムは拾えそうな気がします。

取り組んでみたいという興味はあるのですが、来月の中旬にかけて検証が出来そうな時間が週末しか取れそうになく、そこを懸念しています。結果を出すのに2週間はかかるかもしれません。

そこで、現在3通貨の成績に満足している部分もあることから、とりあえずこの3通貨で締めくくるのが良いのではないかと思っています。その後でポン円ドルへの挑戦をして、こちらで追ってご報告させていただけないかと思います。

このような進行でもよろしいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年5月27日 10:18

エコさん、

そういえば具体的な仕事の情報は書いてなかったかもしれませんね。

>「CMということは、Ryuさんはまさか、モ・デ・ル?」

そうですよ。

というのは冗談です(笑)。20代の時は何本か映画にも出たこともありますけど、役割的にはそういう人たちをまとめて雇ってる立場でした。今年になって引退したんですけど(定年じゃないですよ)、まだちょっと責任を残した仕事があったので、その分だけ時々出かけて行っているのです。

僕が実はキレイなお姉さんでなくて残念でした〜(笑)

投稿者:Ryu |2010年5月27日 10:36

5月20日18時の足@129.71でエントリーしたポジションは決済されました。


第一決済 5月21日6時の足@129.10  獲得pips 61
第二決済 5月21日22時の足@129.60  獲得pips 11
第三決済 5月26日22時の足@130.12  獲得pips -41

平均獲得pips 10pips

現在ノーポジションです。

投稿者:匿名 |2010年5月27日 10:41

Ryuさん

Ryuさんにそんな過去がありましたか。想定の範囲内ではありましたがね!(笑)

さて、3通貨ペア運用で了解です。時間ができたときには、TP外ででも、ポンドドルを検証してもらいましょうか。

それでは、これから3通貨ペアの運用計画を立てましょう。

通貨ごとのプロフィットファクターが出ていませんのでこれを出した上で、各通貨のPF、総収支、トレード回数、勝敗数、ドローダウンを一覧にしてみてください。

それを見て、1対1対1のポジションサイズとするのか、そうでないサイズとするのが良いか、考えてみてください。

リスク管理は、ドローダウン法でやりますか? 他の方法でやりますか?ドローダウン法なら最大ドローダウンは2倍まであると考えてください。

ポジションは、どのタイミングで増減させますか?

過去の収支の出方を見て、運用開始タイミングについても考えましょう。自分の都合ですぐにトレードを開始するよりも、もっと良いタイミングがあることがMax System FXのメイン解説書に書いてありますよね。それに従ってもいいですが、別の考え方をしてもいいでしょう。

それでは、初期の計画書を待ってますね。

投稿者:エコ |2010年5月27日 13:32

エコさん

コメントありがとうございます。
想定の範囲内でしたか。まあ、そうでしょうね(笑)。

さてとりいそぎ、3通貨のPF値などの報告です。ご覧下さい。

ポンド円4時間足システムのパフォーマンス
期間:2006年〜2009年(4年間)
トレード数:233 143勝 89敗 1分
総利益:33013 pips
総損失:-8098 pips
収支:24915 pips
PF:4.07
最大ドローダウン:-733 pips

ユーロ円4時間足システムのパフォーマンス
期間:2006年〜2009年(4年間)
トレード数:221 114勝 105敗 2分
総利益:19518 pips
総損失:-10714 pips
収支:8804 pips
PF:1.82
最大ドローダウン:-1349 pips

ポンドドル4時間足システムのパフォーマンス
期間:2006年〜2009年(4年間)
トレード数:211 134勝 74敗 3分
総利益:14523 pips
総損失:-5733 pips
収支:8790 pips
PF:2.53
最大ドローダウン:-667pips

投稿者:Ryu |2010年5月27日 15:42

エコさん

初期計画についてです。

ポジションサイズですが、ポン円の成績がずば抜けているからといってポン円を2にして、2:1:1にするのは危険でしょうか? ポン円のドローダウンの値が非常に小さいのが気になってはいます。

ヘッジという考え方から、ドローダウンの大きさを揃えるなら1:1:1でいいようにも思いますし、利益の大きさを揃えるなら1:3:3にすべきなのかなとも思います。このあたりどのように考えるべきかちょっとわかりませんので、ご指導いただけますか?

リスク管理はドローダウン法を選びたいと思います。
3通貨をトレードした際の4年間の最大ドローダウンは -1366 pips でした。

この2倍の2732pipsの損失が生じても口座にトレードの保証金が残るように計算してみます。

各通貨のロットを10枚で取引する場合、3通貨で30枚になりますので、レバ250で証拠金がポン円100,000円、ユロ円68,000円、ユロドル68,000円、合計236,000円。最大ドローダウン発生時の損失額が8,196,000円ですから、約900万円の資金で取引の初期条件を満たすことになります。資金300万円なら、各通貨3枚づつもてる計算になると思いますが、このような考え方であっていますか?

お忙しい中恐縮ですが、お手透きでコメントいただけるとありがたいです。

投稿者:Ryu |2010年5月27日 17:07

Ryuさん

通貨ペアごとのポジション比率は、特にRyuさんの好みがないのなら、1・1・1でいいでしょう。

ですが、

>約900万円の資金で取引の初期条件を満たすことになります。資金300万円なら、各通貨3枚づつもてる計算になると思いますが、このような考え方であっていますか?

最近はトレード以外に忙しいせいかとも思いますが、資金管理については、前回にポンド円の資金配分を考えたときのやり取りが全く頭から消え去っているようですね。

2010年4月 2日 頃のコメントを読み返してみて、再考してください。

それとですね。


>このような考え方であっていますか?

この問いかけ方は、非常に気に掛かります。

ポジションサイジングによって、自分自身の懐の痛み具合が大幅に変わってくるという、実感がRyuさんにはまだ無いように思います。

ここまでで組まれたシステム自体はかなり良いものだとエコも思っていますが、大きなドローダウンは早かれ遅かれ必ず来ますよ。その際にどれだけの損失に耐えられるかは、絶対に人には決められないことなんです。

理屈ではこうすることが正しいからこうしろとプロ中のプロに助言されたところで、実際に自分が数百万円の損失を食らったときには、それが想定範囲内のことであったとしても、心の動揺は計り知れないほど大きくなります。

自分が信念を持って決定した資金配分でさえ一般人は守りにくいのです。それが人に決めてもらった資金配分であったとしたら、なおさらです。

ですので、資金配分は必ず、自分の痛みおよびメンタルと相談して、自分自身で決定してください。考え方は、ポンド円のときにすでに説明しました。

まだ自分がどれだけの痛みに耐えられるのか実感がないのであれば、Maxのスイング編に書いてあるように、実際のドローダウン時にどのように自分の資金が減っていくのかを頭でシミュレーションしてみて考えてください。


参考にならないかと思いますが、念のために、エコがシステムトレードを実践する場合のポジションサイジングのメドを書きますね。

最も単純な原則は、過去の最大ドローダウンの2倍が発生したときに投下資金の30%程度が食われるようなポジションサイズとします。

ですから、旧ハイブリッドシステムも百万円につき一万通貨(以下)を推奨し、自分でもその比率で運用したわけです。この比率で運用したからこそ、大きなドローダウン期も耐えて、最終的にはドローダウンを一掃して利益が出てくるところまで運用を継続できたのです。

さらにもう1つ言えば、この場合のエコの投下資金は、あくまでも「余裕資金」です。損失が生じても生活に困ったり、メンタル的に苦しくなるような性質の資金ではありません。

以上を踏まえた上で、Ryuさんの資金配分を決めてくださいね。

明日は午前9時頃でオフィスを出ますので、フィードバックは遅くなるかもしれません。

投稿者:エコ |2010年5月27日 22:06

エコさん

すいません。損失を具体的にイメージせずに書いていました。損失よりも先に利益が来る確率の法が高いと楽観視していたのです。

改めて提出させていただきます。

投稿者:Ryu |2010年5月28日 00:12

エコさん

初期計画書を再提出します。

純粋な余裕資金での運用を行います。全額失っても問題ありませんが、最大ドローダウン時に証拠金を除いて半分強は残っていてほしいという気持ちがあります。これを前提に各通貨1万通貨づつポジションをもつことにした時に必要な初期資金は下記となります。

  証拠金: ポン円 26000円
       ユロ円 22000円
       ユロドル 22000円 ※いずれもレバ50
  3通貨運用時の想定最大ドローダウン -1400pips -14万円×2倍=-28万円

  初期資金 ドローダウン損失額28万円×2+証拠金7万円=63万円

 最大DD発生時に半分強残すため切り良く70万円にします。これが3通貨1万枚づつもつ場合の初期資金です。3分割決済がありますので、3万通貨づつ持ちたいので210万円を初期資金の基本単位とします。210万円が1単位です。

 資金の出金、増加タイミングもこの単位を利用します。まず1単位儲かったら1/2単位を出金します。次に1単位儲かったらまた1/2単位を出金します。この時点で1単位分が増資されて口座に残っていることになりますので、取引枚数を1枚づつ増やします。次に1単位儲かったらまた1/2出金、さらに1単位儲かったら1/2出金し、1枚づつ取引量を増加です。これを繰り返します。

これなら資金の増加はゆっくりかもしれませんが、精神的にもゆったりとトレードできそうです。

いかがでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年5月30日 13:15

エコさん

計算を間違っていたと思います。

各通貨1万通貨づつだとドローダウンは3倍ですよね。

  証拠金: ポン円 26000円
       ユロ円 22000円
       ユロドル 22000円 ※いずれもレバ50
  3通貨運用時の想定最大ドローダウン -1400pips -14万円×3×2=-78万円

  初期資金 ドローダウン損失額78万円×2+証拠金7万円=163万円

 最大DD発生時に半分強残すため切り良く170万円にします。これが3通貨1万枚づつもつ場合の初期資金です。

 訂正させていただきます。

投稿者:Ryu |2010年5月31日 13:14

Ryuさん

163万円ごとに3万通貨を持つという計算ですね。

これで大丈夫なら、これで行きましょう。

この計算では、システムが不調のど真ん中にあるときは資金がほぼ半分になります。そのときの苦しさは相当なものになりますが、この資金がRyuさんの「余裕資金」だという申告を信じますね。

余裕資金であれば、何とか耐えられると思いますが、何らかの皮算用をしている資金だと、ドローダウンの途中でシステムを投げ出す可能性が高いですから、本当に注意してくださいね。

では、めでたく3通貨運用を開始することにしましょう。

システム自体はかなり良いものに仕上がりましたから、後は運用者のメンタルおよび資金管理をしっかりすれば、結果はついてくるでしょう。


TPも当初予定の期間は残り1カ月になりましたね。

Ryuさんは忙しいと聞いていますから、新規の検証作業はもうなしにしましょうか。6月中はシステムの実運用を見守ることにしましょう。

運用結果を順次アップし、システム運用に抜かりがないかチェックする期間としましょう。

投稿者:エコ |2010年5月31日 18:08

エコさん

はい。それなりの余裕資金がありますので、大丈夫です。

当初は検証時間が十分に確保できると言って参加したTPでしたが、実際のトレード中は気持ちが落ち着かず手に付かなかったり、イレギュラーな用事で進行が捗々しくなかったりしました。この点申し訳なく思っております。

明日、明後日と東京を留守にする用が出来てしまいました。トレードの時間がとりにくいので、トレードの報告は金曜からとさせてください。

よろしくお願いいたします。

投稿者:Ryu |2010年6月 1日 06:30

ポン円4時間足システムのポジションです。

6月4日18時の足の確定でショート中です。
下のオシレータのグレーラインが張り付いているので、チャートのグレーラインタッチで1/3決済ですが、今回はエントリー時にすでにタッチしていますから、次の足の確定で1/3決済です。

現在残りを保有中です。

投稿者:Ryu |2010年6月 7日 13:18

ユーロ円4時間足のポジションです。

6月8日10時の足の確定でロングしています。@109.62

投稿者:Ryu |2010年6月 9日 14:02

ポン円4時間足システムのポジションは、

6月9日18時の足の確定で残りの2/3を決済しました。

第一決済 123pips
第二決済 121pips
第三決済 121pips

平均獲得pips 122 pips

投稿者:Ryu |2010年6月 9日 22:25

ユーロ円のポジションです。

6月8日10時の足でエントリーしたポジションは、下記内容で決済されました。

第一決済  37pips @6月9日22時の足 
第二決済 ー27pips @6月10日2時の足 
第三決済 ー27pips @6月10日2時の足 

平均獲得pips ー6 pips

投稿者:匿名 |2010年6月10日 16:52

ポンドドル4時間足のポジション

6月11日18時の足の確定でショートしました。

投稿者:Ryu |2010年6月14日 09:26

ユーロドル4時間足のポジション

6月11日22時の足でショート、14日6時の足の途中でロスカットです。

-98pips

投稿者:Ryu |2010年6月15日 02:47

ポン円4時間足のポジション

6月15日10時の足の確定でショートしています。

投稿者:Ryu |2010年6月15日 18:06

6月11日エントリーのポンドドルのポジションは、間違いです。
同日のユーロドルと間違えて書きこんでしまいました。
ご覧いただいている方にはご迷惑をおかけいたしました。

投稿者:Ryu |2010年6月16日 18:38

とらじさんに続いて、Ryuさんの終了試問を行います。

試問は、落とすための試験ではなく、TPで学習した事項を活かして、今後自立したトレーダーとして活躍できる力をつけたかどうかを確認するためのものです。

頂いた回答を基に、エコからのフィードバックおよび終了判定を行います。

TPの正式終了時には、TPおよび対象商材の感想や今後の抱負といったクロージングコメントももらいますので、まだTPを締めくくるコメントはしないでくださいね(笑)。


さて、Ryuさんの終了試問に先だって、エコからRyuさんに前評価をお伝えしておきます。

TP研修生を選考する前段階のRyuさんとのメールのやり取りで、エコはRyuさんの気質等を考慮して色々と助言をしましたが、そのときのエコの判断は正しかったと考えています。

5カ月間という短い期間であり、特に後半はRyuさんも十分に学習に時間が取れない状況となりましたが、限られた時間内での学習達成度は高かったとエコは評価しています。

今後に残された課題もありますが、TP中の成果はTP終了にふさわしい水準に達していると考えていますので、終了試問には自信をもって回答して頂いて結構です。

ま、よほど変な回答だったら、退学判定がないとも言えませんが(笑)。


1)成果確認
トレードプラクティカムを始める前と現在の自分を比較して、何が変わりましたか。この期間の学習を通じて、自信をもってシステムトレードを実践するための土台ができたと思いますか?

2)自己評価および分析
現在の自分のシステムトレード実践時の強みと弱みを自己分析してください。

3)自己解決
自分の弱みを克服するために何が必要だと思いますか。

4)自己計画
今後はどのようなトレーダーになっていきたいですか。自分のなりたいトレーダーになるために、どのようにして研鑚を続けて行きますか。今後6カ月から1年程度の学習計画を具体的に書いてください。

回答は、6月22日(月)までにお願いしますね。早い分にはいつでも結構です。

投稿者:エコ |2010年6月16日 22:03

エコさん、終了試問承りました。
思いがけない前評価をいただけて驚いています。正直とても嬉しいです。

今夜遅くなるかもしれませんが、返答をアップさせていただきます。
また、のちほど。

投稿者:Ryu |2010年6月17日 16:42

ユーロ円4Hのポジション情報です

6月15日10時の足確定で、ショートエントリー。
6月16日14時の足の途中でロスカットです。

収支 -100 pips

書き忘れてました。すいません。

投稿者:Ryu |2010年6月17日 16:51

エコさん、終了試問へお答えいたします。

1)成果確認
トレードプラクティカムを始める前と現在の自分を比較して、何が変わりましたか。この期間の学習を通じて、自信をもってシステムトレードを実践するための土台ができたと思いますか?

以前の自分との違いは、システムを信頼する気持ちを強く持てたということです。以前は目先の勝ち負けに気持ちが揺れて、連敗すると次のエントリーを見送ってしまったり、その繰り返しの果てに運用を休んでしまったりということがありました。今は、例え負けても必ず利益を上乗せして戻してくれるから大丈夫と、気持ちに余裕をもって眺めていられます。
こう思えるようになったのも、毎日過去チャートを検証したおかげです。勿論、TP以前にも過去チャートは何年分も繰り返し見ていましたし、検証もしていましたが、いつもどのように「裁量」を加えて成績を向上させるかばかりを考えていました。しかし、裁量を加えると、僕レベルでは同じケースで毎回同じ裁量を加えられるか自信がもてず、それが不安要素でした。止まったチャートとリアルのチャートではその場での思考にも違いが生じますから。しかし、エコさんのご指導を得て完全無裁量の追加ルールを考え、それによって成績もアップしたことで、不安が払拭されました。成績にも満足でき、このシステムだけで取引をやっても大丈夫と思えるようになったのです。
この信頼感は、システムトレードをやる上で必要不可欠なものであると思います。これを手に入れられただけでもTPに参加した甲斐がありました。

2)自己評価 および分析
現在の自分のシステムトレード実践時の強みと弱みを自己分析してください。

強みはシステムに対する信頼感と枚数を抑えた運用による心の余裕です。弱みは、チャート上のラインとの絡みを見て、「ここでエントリーしたら負ける可能性の方が大きいからエントリーをしたくない」「終値まで待たずにここで決済した方が利益が大きそうだから、早めに利食いしようかな」などと裁量を入れたがる気持ちです。それでも淡々とエントリーと決済を繰り返せるよう自分もシステマティックにならなければと思っています。

3)自己解決 
自分の弱みを克服するために何が必要だと思いますか。

一番簡単なのは、オペレータを他の人にやってもらうことです(笑)。あとは他にも勝てる手法をもつことです。例えば短い足の裁量トレードで十分に稼げれば、システムは唯一の稼ぎではなくなり、それによって勝ち負けはあまり気にならなくなるでしょうし、裁量で負けた時には「システムが稼いでくれているから大丈夫」と安心を与えてくれる存在になると思います。

4)自己計画
 今後はどのようなトレーダーになっていきたいですか。自分のなりたいトレーダーになるために、どのようにして研鑚を続けて行きますか。今後6カ月から1年程度の学習計画を具体的に書いてください。

ラインによる裁量とシステムトレード、その2つに習熟したトレーダーになりたいと思っています。現在もデイトレードはラインによる裁量で行っていますが、その技術をより向上するためにも、過去チャートの検証を繰り返し行って行こうと思います。大体2006年から2009年までのチャートを使って検証しますが、毎回テーマを決めて検証していきます。エコさんが商材購入者への特典としてご用意されているMax15分足とラインとの絡みでのエントリーというフィルターを自分なりに考えて作ったり、キャンドルとラインによるトレードルールを自分でも作ってみたりしながら検証してみようと思います。システムトレードのフィルター作りであっても創造的な検証は、裁量の感覚や考え方を育ててくれるとも思います。
こうした検証を通じて、様々なチャートを理論的、感覚的に理解し、より多く記憶できればと思います。

簡単ではありますが、以上を試問に対する回答とさせていただきます。

投稿者:Ryu |2010年6月17日 22:22

RYUさん

お疲れさまでした。

頂いた回答を吟味していきますね。


1)成果確認

必要な量の検証を通じて、自分が構築したシステムを信頼できるようになったことは、何にも代え難い成果だったと言えます。

TPを通じて、システムの運用開始前にすべきプロセスが体得できたことで、今後Ryuさんが他のシステムを利用するときにも抜け目のない運用ができるようになるでしょうね。

2)自己評価および分析

システムトレードの重要要素である技術、メンタル、資金管理のうち、Ryuさんは技術面はTP開始前より1段階上に上がったと思います。現在は、それにメンタル面がついてこない状況であるという理解ですね。

3)自己解決 

さて、自己解決については、再考が必要です。

>一番簡単なのは、オペレータを他の人にやってもらうことです(笑)。

(笑)マークがついていますから、現実にそうすることは難しいですね。

>あとは他にも勝てる手法をもつことです。例えば短い足の裁量トレードで十分に稼げれば、システムは唯一の稼ぎではなくなり、それによって勝ち負けはあまり気にならなくなるでしょうし、裁量で負けた時には「システムが稼いでくれているから大丈夫」と安心を与えてくれる存在になると思います。

Ryuさん、残念ですが、この回答では不十分です。

裁量トレードで十分に稼げるようになることは「願望」です。そうなるかもしれないし、そうならないかもしれません。

解決法が願望に依存してはいけません。

トレードの弱点を解決するための方法は、自分自身でコントロールできる性質のものでなければいけません。

この質問の回答の仕方としては、もう少し具体性が必要です。

「例えば」が文頭につく答えではなく、実際に「実行」できることを回答としてください。

また、システムトレード実践にあたっての弱みを裁量トレードの成功に依存させてしまうと、裁量トレードがうまく行かなければシステムトレードもうまく行かなくなるという構図になってしまいますので、よろしくありませんね。

システムトレードの問題は、システムトレードの中で解決できないか、考えてみてください。

最終試問ですので、この課題は再考をお願いしますね。

また、この機会に4)の回答も見直してみてください。

今後の計画はRyuさん自身が自由に決定すべきものですが、穴がないかどうか自分で再確認してみてください。修正不要と思えば、それでOKです。


それでは、こちらの課題を投稿してくださいね。その後でTP終了判定に進みます。

投稿者:エコ |2010年6月18日 14:34

エコさん

お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます。

まず自己解決について再度申し上げます。

メンタル面を克服する方法は、完全な余裕資金で運用するということです。しかし、それはすでに実践出来ていたので、その上で現在もまだ残るメンタルの問題(裁量を加えたくなる)は、贅沢な悩み程度に思っていました。実際「ここだとまだ上値抵抗線抜けてないから厳しいよねえ」と笑顔で言いながらエントリーしている状況なのです。メンタル問題といってもむしろ楽しんでいるような感じで、自分としてはかなり快適にトレードを行えていたので、自己解決として「願望」を書いてしまいました。

しかし改めて考えれば、余裕資金による運用を維持することは難しいことだとも思います。調子にのってポジションサイズを自己ルールをはずれて増やしたりしない、また如何なる場合も「裁量」を加えずトレードを繰り返す、つまりMax以外のまわりの状況も徹底してシステマティックにするということに務めて行こうと考えています。

以前Maxさんが、自分はシステムとレーダーなので、無理なところでもシステムに従ってエントリーすると書かれていました。システム好きには堪えられない姿勢です。僕個人としては、裁量を加えたい気持ちをどこかに持ちながら、システムに正確に従って取引を繰り返し、システムが予想を裏切る結果を出した時には一瞬だけニヤリとしたい。ですから、今ある裁量を加えたい気持ちはちょっとだけ大事です(笑)。本来はもっと淡々とやらないといけないのでしょうが、今はシステムに対する興味をもう少し深めたいので、淡々としない部分もあったほうがモチベーションが持続するようにも思います。

あと、資金がある程度増えたなら本当にオペレータを用意しようと思っています。それで完全なシステム化になりますから。


自己計画について穴を埋める回答になるかわかりませんが、Maxシステムをもう少し突き詰めてみようと考えています。4時間足だけでなく、15分足、1時間足、日足でのシステムのチューンナップを試みて、複数時間足によるポートフォリオを完成させてみようと思います。Max Systemに親しんだ経験は僕の一番の武器ですから、それに更なる磨きをかけるのがまずすべきことなのではないかと思いました。

以上、再度の回答とさせていただきます。
ご判定をお願いいたします。

投稿者:Ryu |2010年6月18日 17:07

ユーロドル4時間足のポジションです

6月17日18時の足でTパターンでエントリーです。

投稿者:Ryu |2010年6月18日 21:07

ポン円4時間足 ロスカットしています。

6月18日14時 @134.91

-11 pips

投稿者:Ryu |2010年6月21日 13:32

今回の返答でRyuさんの心情的な背景はよく分かりました。

それでは、エコの評価を書く前に、まずTPで目標としていたことを振り返りましょう。

TPの基本的な目標は、自発的な学習を通じてトレード力を1段から2段向上させることでした。

しかし、単に目先の力をつけるだけでなく、今後、自力で勝てるトレーダーとして活躍できる素地ができたかどうかも重要であり、この点もエコはTPの隠れ目標として考えていました。

今回の再提出依頼では、この隠れ目標をクリアすると考えられる言質が欲しかったのです。

その意味では、今回の回答文では、以下の部分がこれに応答した表明だと考えます。

>自己計画について穴を埋める回答になるかわかりませんが、Maxシステムをもう少し突き詰めてみようと考えています。4時間足だけでなく、15分足、1時間足、日足でのシステムのチューンナップを試みて、複数時間足によるポートフォリオを完成させてみようと思います。Max Systemに親しんだ経験は僕の一番の武器ですから、それに更なる磨きをかけるのがまずすべきことなのではないかと思いました。

この方向で学習を継続するのであれば、今回のTPで身に付けたことが無駄にはならないでしょう。

よって、今回の再提出文をもって、トレード・プラクティカムは、「終了」の判定とさせて頂きます。


○今後のアドバイス

Ryuさんは、Max System 4時間足の3通貨ポートフォリオを相当高いレベルで仕上げることができました。これは大きな武器です、

しかし、たびたび指摘しているように、メンタル面も強化していかなければ、このシステムを十分に活かすことはできません。

システムトレードでは、ドローダウン期は必ずやってきます。特に、今回仕上がったシステムのポンド円のドローダウンは異様に低いですから、その更新は遅かれ早かれ必ずやってきますよ。

その時の対処法をしっかり確立しておき(もちろん、所定のドローダウンまではトレード継続です)、そうなる前からシステムの継続的メンテナンスを実行していかなければいけません。

また、Ryuさんの気質として、システムトレードにも楽しさを求めることは何ら否定しませんが、その楽しさが「余裕」に基づいているものであるとしたら、要注意です。

今後、トレードを実践していけば、いろいろな事情で余裕がない状況もやってくるでしょう。そのときに、トレードの「楽しさ」ではなく、「合理性」を重視した選択をすることができるのかどうか、自分が試される時期がくることが考えられます。

Ryuさんは、スキル的には勝つ素地はできたと考えますので、上記のような難しい時期を克服することで、本当の勝てるトレーダーになったことを証明して頂きたいと思います。

手にした武器をベースにして、今後も実力向上のための努力を怠らずに、さらに上を目指していってください。

最後になりましたが、度重なる「指導」にもかかわらず、TPを最後まで走り抜けたRyuさんに拍手を送りたいと思います。(*'-')//”パチパチ☆

ではまた6月末に、あらためてクロージングコメントを頂きますね。

投稿者:エコ |2010年6月21日 13:48

エコさん

今、名古屋に向かう新幹線の中でエコさんからの「合格判定」をいただき、ほっとしています。
拍手までいただいて感激していますが、素直ではない分、余計な心配の多い生徒だったと思いますから、この拍手はエコさん自身にも向けられているだろうなあと思い、顔を赤らめてもいます。
本当にいろいろありがとうございました。

しかし、いただいたコメントは喜びよりも心を引き締める方により大きく働きかけてくれました。
現在の僕は過去に対していくらかより良く勝てるアイディアを見つけることができただけなのです。余裕をもってことに向かえば未来の相場とも闘って行けるだろうと、決して慢心ではありませんが、わずかなりとも自信をもって考えていたことに気付き、これはいけないと思いました。こういう気持ちが、思いがけない事態において足下を掬いに来るのだと思います。気持ちを引き締め直して、今後も相場に身を置いて行こうと思います。

エコさん、本当にありがとうございました。

投稿者:Ryu |2010年6月21日 15:34

ポジション情報です

ユロドル

6/17 18時の足Tパターンエントリーのポジションは、6/22 2時の足でドテンです。

-68pips


Tパターンからのドテンは3分割決済にしていますので、6/23 2時の足で決済です。

6/22 2時の足エントリー@1.2312
第一決済@1.2277 +35
第二決済@1.2284 +28
第三決済@1.2310 +2

平均獲得pips 約+22 pips


ユーロ円

6/22 18時の足でショーとエントリー中です。

投稿者:Ryu |2010年6月24日 08:04

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MaxSystemFX-Second Stage- リュウさんのTP  | システムトレード入門・実践・検証 by Jun

MaxSystemFX-Second Stage- リュウさんのTP 

MaxSystemFX-Second Stage- リュウさんのTP 


いよいよ今週からMAX SYSTEM FXスイングのトレード・プラクティカム(以下ではTPといいます)をスタートします。

初回は、トレード・プラクティカム(以下ではTPといいます)の訓練生Ryuさんからの自己紹介文を掲載します。

・・・・


こんにちはリュウです。トレード歴は2年弱です。大学時代から数年SEとして働いていたこともあり個室にパソコンのモニタを並べて仕事をする環境が好きで、その延長でFXに興味をもって始めました。最初はネット上で名前を拾いやすかった有名トレーダーの商材を購入しましたがロジックに曖昧な印象があって馴染めず、その後VMAにかなりの手応えを感じましたがもっと自分の好みにフィットした明快な手法が欲しいなと思っていた時にエコさんのブログに出会いました。それまでもラインを用いた判断の仕方は知っていましたが、誰もその「実用的な」利用の仕方を教えてくれなかったので、ラインなんていうのは結局は参考程度に引いておくものだと思っていましたが、エコさんのブログでその見事な機能ぶりを知り、ショックを受けるとともに「これだ!」と叫んだのです。それ以来エコさんの明晰かつ大胆なトレードと、ケチらない人柄にも魅かれ、ライントレードを学ぶ毎日です。昨年後半は個人的理由で2,3ヶ月FXに専念できずトレードスタイルも崩してしまいましたが、1月中旬から復帰して大分感覚を取り戻してきました。本業はとくにありませんが、FXで食えているわけでもないので専業とも言えません。とりあえず今の社会的肩書きは「訓練生」です(笑)。

Max Systemは昨年の発売時に購入しました(エコさんの特典ほしさに2度買いも)。基本的な4時間足でのシステムを理解したのち、15分足のサンプルルールで過去3年分ほどの検証を複数行っており、その安定性については確認しています。ただ実際のトレードにMaxを十分に利用しているかといえば、様々な外的要因もあり、なかなか徹底できずに利益を取りこぼしています。昨年のFXでの収支は極めて安定せず、前半に数百から1000の間を行ったり来たりしていたかと思えば、夏以降はわずかながら連続してマイナス収支でした。

MAXさんは、僕が実際に目の当たりにした唯一のプロトレーダーです。プロトレーダーはかくあってほしいと思うようなスマートな方で、勇気づけられました。目標となる人が魅力的だと力を得られるものです。そしてそのロジックと精緻なシステムに痺れてもいます。Maxのシステムは基本ルールだけでも勝てることは検証でわかっていますし、エコさんの特典を加味すればより収支が安定します。そんなことは十分にわかっているのですが、少ないながらも生じる負けトレードがどうにも気に入らず、ついついエントリーチャンスに様子見をしては利益を取りこぼして来ました。これはシステムトレーダーとしては最悪の態度と結果です。システムが精緻であるなら、操る人間も同様にシステマティックでなければなりません。いかに不利な状況であれ、クールかつ正確に注文と決済を執行する、システムにおいてこれ以上に美しいことはありません。しかしMax Systemは現在のところまだ完璧なシステムでないことも事実です。それはMAX氏がリリースするにあたりルールを汎用性に向けて「単純化」したというところからも伺われます。それはMT4の機能などが実現できないルールや情報があるということでもあります。Max Systemにはまだまだポテンシャルが多分に秘められており、それらを活用して初めてMax Systemをフル稼働させたことになると思います。そのためには利用者の工夫が必要です。ですから訓練生としての僕がすべきことはまず、システムの完璧な執行に向けてのメンタル面の調整と、システムのポテンシャルをより引き出すための工夫を検証を通じて発見することだと考えています。4時間足での利用はいままで未経験でもあり、一からの挑戦ですがそれだけにこれから見えてくるものが楽しみです。

エコさんの直弟子の方々がこの世界ですでに活躍されていることはライントレード教本の収支報告の例からも周知のことと思いますが、ブログを通じての育成から実際に地力で食えるトレーダーが生まれるならそのドキュメントは非常に画期的なものだと思います。
その貴重なドキュメントに興味深いページを多く残せたら嬉しいです。


・・・・

カッコいい紹介文でしたね!

さあ、今回のTPは、リュウさんがシステムトレーダーとしての基礎を作るための訓練になります。

あえてリュウさんを裁量ライントレードではなくシステムトレードのTP生として認定したのは、リュウさんの気質を考慮して総合的に判断した結果です。

システムトレーダーの基礎づくりとして、当初は長期間の検証の繰り返しになると思いますが、精一杯取り組んでください。

○これからの道筋について

MAX SYSTEM FXのポンド円4時間足は、基本ルール通りに実践するだけで利益が出ています。また、ポンドドル、ユーロ円、ユーロドルも購入者サイトのルール通りで利益が出ています。

従って、これらの通貨ペアをポートフォリオでシステマティックに運用するだけでも年間のプラス収益は極めて高い確率で出せるでしょう。

しかし、リュウさんが自己紹介文で書いてくれたように、MAXのロジックは、汎用性を持たせるためと、複雑さを排するために(十分に複雑だと思う人もいるでしょうが)、かなりおおらかなルールとなっています。つまり、それをベースにまだまだ自分のルールへと高めて行く余地があるということです。

そのようなオリジナルルールの開発をすることで、Maxのロジックを自分のものにすることを1つの目的としますが、それだけが目的ではありません。

検証する過程で、検証時にどのようなポイントに着眼すればよいのかというシステムトレーダーの視点を養っていってもらいたいと思っています。

そして開発したシステムの実践前には、資金管理計画をしっかり立てて頂きます。

最後に、数か月の運用を経て、これならやっていけるという確証が得たときに、このTPは終わります。その時点では、Max以外のシステムロジックも自分のものにできる応用力がついていることと思います。

トレードは仕事ですから、1期で終わるかどうかは分かりませんよ。リュウさんがあきらめるか、エコが印籠を渡すか、そうならない限りは、このTPは目的を達成するまで継続させるつもりです。覚悟はできてますよね。

○最初の課題

では、まず基礎的な事項の理解について確認します。

リュウさんは、

・Maxのポンド円4時間足システムの全ルールは暗記していますか?
・ユーロ円等の4時間足トレードガイドのルール(強いパターンなど)は暗記していますか?

コメント欄で回答してください。

すべて暗記してなかったら、ノートなどを取るなどして暗記してください。暗記が必要なためな周辺学習は自分でやってください。

これがクリアできていたら、

2006年から今までのポンド円4時間足の目視検証をやって頂きます。

その際の注意事項は、また追記します。


エコのMaxSystemFX-Second Stage-のレビューへ
4時間足スイングから1分足スキャルまで使えるオシレーターロジック: MaxSystemFX-Second Stage-

  皆さんの応援がモチベーションの源です!! ⇒FX情報商材

コメント (166)

こんにちは。Ryuです。
Maxさんも、Junさんもアルファヴェット三文字なので、僕もこちらではRyuで行きます(笑)。


エコさんへ

・Maxのポンド円4時間足システムの全ルールは暗記していますか?
・ユーロ円等の4時間足トレードガイドのルール(強いパターンなど)は暗記していますか?

ともにイエスです。また独自に一覧表を作っていつでも確認できるようにしてあります。最新のマニュアルも参照済みです。

エコさんの注意事項を待って目視検証を開始します。


エコさん、Junさん、これからよろしくお願いいたします。

投稿者:Ryu |2010年2月 4日 21:04

JUNさん、このブログのタイトル素敵ですね。
色合いと踊り跳ねるようなキャンドルの並びが魅力的です。

でもね、僕にはわかりますよ。
華やかさに紛れるように描かれたDMIのような鋭角なラインとボラの低さがJunさんのクールさを表していることを(笑)。

きっとデザイナーはそのあたりのことわかっていたのですね。流石だ。

投稿者:Ryu |2010年2月 4日 21:18

Ryuさん

焦らないでください(笑)。正式な検証スタートはまだですよ。

目視検証の前に注意事項がありますよ。

過去検証は、ロジックの習得のためという目的もありますが、今回はパフォーマンスを上げるためのオリジナルルールの開発という目的がありますので、単に数字を追っていくような見方ではいけません。

4年間を目視検証してもらいますが、その際に、オリジナルルールへと発展させるために、Ryuさんが注意して見て行こうと思っているポイントはどこですか。

例えば、決済のときに、どこがどうなったら、どうしたらもっとよい利益が得られるかもしれないので、どのような点を検証していくなどと、具体的に書いてください。

ただし、Max購入者でなければ分からないような書き方にしてください。問題があれば、こちらで適宜隠し文字にします。

原則として、TPでは隠し事はなしにしてください。

ただし、どうしても隠したいことがあるのであれば、エコにも読者さんにも彼女さんにも絶対に言わないで、秘密を隠し通してください。それができなければ、秘密を持ってはいけません。了解ですか(笑)。

返答待ってますね。

投稿者:エコ |2010年2月 4日 21:49

エコさん

目視検証の際の注意点を書きます。

エントリーの精度を上げ勝率をあげるための工夫として下記のアイディアを実行した際の収支の変化を見てみます。

1.Rサインの場合は、サイン通りのエントリーとトレンドライン越え/割れを待ってからのエントリーとでの勝率と収支それぞれの差に注目する。

2.それぞれのオシレータの条件が良好なパターン(ユーロドル・ユーロ円4時間足で採用されている状態です。)、キャンドルシグナルが併発しているパターンをそれぞれのエントリーについてチェックし、サインの強度のランク分けに有効性があるか確認する。


いったんは利益が出ながら大幅に利益を削ったり、最終的に負けトレードになるものもありますので、下記のアイディアを実行した場合の収支の変化を見てみます。

1.3分割決済を行う。R、MAXサインに関しては、エントリー後に直近のサポレジ(ボリンジャーバンドの外側のラインよりさらに外側にあるもの)に1/3指値を設定。その後直近値幅を参考にしたサポレジに次の1/3の差し、最後のポジションは基本第二決済ルールにしたがって決済する。ただし、最初の指値到達前に基本ルールでの第一決済状態になった場合はルール通りの2分割決済を行う。Bパターンに関しては、100pips以上離れた直近サポレジに第一指値(1/3)し、その後は基本ルールに従って1/3づつ決済。Tパターンはユーロドル・ユーロ円4時間足ルールに準じる。

2.基本ルールの第二決済ポイントの条件を満たしてもトレンドラインを割れていない場合は、ライン割れまでポジションをキープ。

3.基本ルールの第一、第二決済ポイントの条件を満たしていなくても、トレンドラインを割り、直近の高値/安値を更新した足が出ればその足でポジションをクローズ。

4.エントリーと前後してトレンドラインをブレイクした場合、その直後にトレンドライン内に終値が戻る足が現れたなら、その時点でポジションをクローズ。

5.ダブルトップ、ダブルボトムを形成し、ネックラインを割り込む足が出た場合はその時点でポジションをクローズ。

6.ポジション保有中に逆サインが出現したら、不利な側の直近のサポレジの1pip外側に逆指値を設定し、逆側に急に動いた場合の利益の大幅な削減を防御する。

以上です。

エコさんの質問に答えられているでしょうか?
ご意見よろしくお願いいたします。


あと、秘密は墓まで持って行きますよ(笑)

投稿者:Ryu |2010年2月 5日 00:10

Ryuさん

なるほど、ラインを中心に精度を高めるプランを立てたわけですね。

着眼点はおおむね良いかと思います。

ただ、ラインの引き方によって成績が変わってきますから、これはリュウさんの実力も試されることになりますね。

もう少しシステマティックなルール化も可能かと思いますが、リュウさん自身が考えた方法ですから、まずはこの線に沿って検証を進めていきましょうか。もしもうまく行かなければ、次回の検証ではやり方を修正することにしましょう。

このプランでは、特にエコから追加・修正する点はありませんので、Ryuさんからの途中報告を待って、その都度必要があれば助言または方向変換の指示をします。

まずはポンド円の2006年からを仕上げて行きましょう。ただ、2006年は少し難しいかもしれませんよ。


さて、ここでMAX SYSTEM FXのオリジナルルール開発時の一般的な着眼点を書いておきましょう。

Maxの「エントリー」ルールは、そのままでもかなり洗練されたものですので、やることは無駄なエントリーがないようにフィルターを加えるくらいだと思います。

オリジナルルールで追加・改良の余地が大きいのは決済の方です。

あとは、やる気があれば、いったんエグジットした後の再エントリールールを考案するのも良いでしょう。


再エントリールールについては、今回のプランに基づく検証がひととおり済んだ後に、必要であれば追加することにしましょう。検証を進める際には、良い再エントリー方法がないかという意識だけは持っておいてください。


では、このプランで検証を開始しましょう。

2月14日(日)には検証の中間報告をお願いしますね。それを基に、新しい記事を書きます。

ラインを使う方法なので相当な訓練も必要になってくるかと思いますが、首尾よくオリジナルルールができれば、相当強い手法になりえると思います。

以後は、この記事に自由にコメントを書いていってください。Ryuさん自身だけでなく、他の方もRyuさんへの応援やMAX SYSTEM FXについてのトレード報告など、自由にコメントを残していってください。

学習オンリーでは疲れますので、Ryuさんと雑談をしてもらっても構いません(笑)。皆さんで今回のTPを有効に活用して頂きたいと思います。

投稿者:エコ |2010年2月 5日 09:26

エコさん

そうなんです。ラインを使うと成績に再現性がなくなってしまうので、ちょっと迷いました。
システマティックなルール化がまずは理想かなとは思ったのですが、これから検証を続ける中でそのアイディアもつかめるかもしれません。

検証、始めますね。

投稿者:Ryu |2010年2月 5日 10:15

Ryuさん

現時点で何月まで検証が進んでますか?


ここで1つ指示があります。

・自分の検証速度を把握する

検証時には、1日(例えば8時間)でどの程度の検証をできるのかを記録しておいてください。

自分の検証速度を知ることで、今後検証をするときの時間計画が立てやすくなります。次回の報告時にはこの数字の報告もお願いしますね。

投稿者:エコ |2010年2月 8日 09:23

エコさん

週末に10時間ほど行いましたが、まだ2006年の7月までです。

決済をシステマティックにしなかったことに悩んでしまったのです。

決済の指値をどこに設定するかルールをもう少し明確にしないと検証にならないのではないか、あるいは別にシステマティックな決済ルールを見つけた方がいいのではないか、と考え最初の数ヶ月を何度か繰り返してしまいました。

検証中にいくつか思いつくことがあり、それを新たに組み込んで検証しなおそうとしてしまったのですが、とりあえず最初のやり方で2009年までやって、その上でルールの見直しをしないと意味がないと思い、思いついたことはメモで残しながらとりあえず最初のやり方で淡々とやり始めたところです。

まだペースが掴めていませんが、一日8〜10ヶ月と見込んでいます。
今日、明日でまた新たな感触が得られると思いますので、追ってご報告しますね。

投稿者:Ryu |2010年2月 8日 13:13

はい、Ryuさん

今やっていることは、当然通るべきシステムトレードの学習過程なんです。

10時間そこらの検証では、これから行う検証の30分の1にも満たないですから、まだ何も分からないと思うべきです。

システマティックにできない部分をどれだけ残してよいかは、Ryuさんが試行錯誤を通して自己決定しないといけません。

2007年までやったら、そこまでの収支をいったん出しましょう。

その数字がMaxの無裁量ルールによる成績をかなり上回っていないとその後を検証する価値はありませんから。

2007年までの収支が無裁量収支をかなり上回っていたら、その後の検証継続もOKです。

投稿者:エコ |2010年2月 8日 13:41

エコさん

はい。とにかく2007年まで検証しますね。

投稿者:Ryu |2010年2月 8日 13:51

おはようございます。

エコさん、今日急にでかける用ができてしまい、TPの作業が出来なくなりました。明日また何らかのご報告がご連絡をしたいと思います。

昨日はトレードをしながらの検証作業でしたが、なかなか大変ですね。トレンドが出ている時ならいいのですが、昨日のようにいったん下に行って利が乗ってきたところで逆に大きく動かれたりすると、薄利で逃げ遅れて負けトレードになったこともあり、検証に手が付かなくなりました。

昼間の検証はメンタルトレーニングにももってこいですね(笑)。

投稿者:Ryu |2010年2月 9日 09:30

了解です。

ま、慣れるまではそんなこともあるでしょう。

Ryuさんの場合はまだシストレ修業の初歩の初歩段階ですから、いろいろな意味で毎日が発見の連続になるでしょうね。発見をただの発見で終わらせるのではなく、自分の力にしていくためには、これから相当我慢強い努力も必要になります。相場力のブレークスルーには、相当なエネルギーが必要ですから。

投稿者:エコ |2010年2月 9日 09:45

д・) ソォーッ…
Ryuさんこんにちは、junです。
先日はご挨拶とコメントありがとうございました(*^-^*)

Ryuさんとエコさんの真剣なやりとりに、どこで顔をだしていいものかわからず…

TP、頑張ってくださいね p(*^-^*)q 応援してます!
Ryuさんや、とらじさんが、本当に真摯に取り組まれているのを読ませていただいて
junもがんばるぞぉと力をもらっております(*^ー゚)b

サイトのデザイン、私も気に入っているんです。
かわいく見せておくけど甘くないわよ、的かなっ?

投稿者:Jun |2010年2月 9日 13:32

Junさん、こんにちは。

応援ありがとうございます。

Junさんは、おいしいもの好きなのですね。
僕も好きなんですよ。食べものだけを目的に旅行したりします。12月のパリも美味しかったです。なにが美味しいってアリコヴェールという細いんげんが美味しいんです。カフェで食事をする時などはサイドディッシュでアリコヴェールを一皿頼むのですが、湯気の出ているいんげんが皿にたっぷり盛られて運ばれて来るので嬉しくなります。日本のいんげんより柔らかくて、甘味があって美味しいんです。エコさんはあの美味しさわかりますよね?

あと今ハマっているのはカレーです。インドカレーとかタイカレー。近所に東京一美味しいと思えるインドカレー屋さんがあって週に2度づつ通ってます。ほんとは3回行きたいんですけど、ちょっと恥ずかしいので2回にしてるのです(笑)。

またコメントしにきてくださいね。

投稿者:Ryu |2010年2月10日 04:30

Ryuさんこんにちは(*^-^*)

パリのいんげんですかぁ しかもお皿にいっぱい
おいしそう(≧∇≦*)
junは豆好きです~。でもエコさんは豆嫌い (*-ω-) なんですよっ。

東京一おいしいカレー屋さんといい、Ryuさんは めっちゃグルメなんですね♪
また美味しいもの教えてくださいね~ヽ(^-^*)ノ

投稿者:jun |2010年2月10日 16:39

こんにちは。

昨夜ようやく2006-2007年の検証を終えることができました。
僕の中で検証ルールがいまいち明確でなかったこともあり、考え考えで進み、一日3〜4ヶ月の検証がやっとでした。

ではとりいそぎ検証結果をご報告します。Max Systemの公式サイトでの結果報告は第一決済と第二決済で別々に行われていますが、今回の検証ルールは3分割決済などを行っていますので、加重平均した数値で報告します。勝ち負けはトレード毎に収支がプラスになった場合は勝ち、マイナスなら負けとしています。

2006年
基本ルール 53トレード 32勝 20敗 1分 2684pips 勝率1.60
検証ルール 46トレード 34勝 11敗 1分 4428pips 勝率3.09
検証ルールでは、勝率が93%アップ、利益は約65%アップです

2007年
基本ルール 62トレード 38勝 24敗 6524pips 勝率1.58
検証ルール 54トレード 39勝 15敗 8075pips 勝率2.60
検証ルールでは、勝率が65%アップ、利益は約24%アップです

トータル
基本ルール 115トレード 70勝 44敗 9208pips 勝率1.59
検証ルール 100トレード 73勝 26敗 12503pips 勝率2.81
検証ルールでは、勝率が77%アップ、利益は約36%アップです


Bパターンの際に最初の高値安値で第一決済を行うということで検証してましたが、2007年のような大きなトレンドが生じる相場では基本ルールの方が圧倒的に有利でした。Bパターンを基本ルールに戻すと下記の結果になります。

2006年
基本ルール 2684pips
検証ルール 4029pips (改定前に比べ-399pips)

2007年
基本ルール 6524pips
検証ルール 9404pips (改定前に比べ+1329pips)

トータル
基本ルール 9208pips
検証ルール 13433pips
利益率が45%アップになります

最初に書いたように、開始時点では曖昧な部分が多く、検証をする中で次第にコツを得たところもあるので、もう一度検証すると違う結果になってしまいそうです。そこで、来週頭までお時間いただけるならもう一度2006-2007年の検証を行いたいのですが、いかがでしょうか?

検証ルールを用いた際の特徴は、トレンドライン割れまでエントリーを待つことでマイナストレードを減らせるということと、含み損を小さく出来るので精神的にも楽になりそうです。またトレンドラインをブレイクした時点で一部を決済することで利益を大きく減らさずに済む場面もありました。

2006年は基本ルールでのエントリーが見事に機能していました。TLブレイクとサインの表示がほぼ一緒だったので、このままでいいのじゃないかと思ったほどです。

また、2007年11月13日のロングポジションが-600pips以上のロスカットになっているのを半分以下に阻止するようなルールを作れないかとも考えています。


下記は検証中に思ったことです。まだ検証材料にはしていませんが、今後試してみたいと思っています。

●雲を表示してみると、雲中では第二決済ポイントをグレーラインのブレイクまで待つことで利益を伸ばせるのではないか。

●オシレータが不利な方向に対し強いパターンになった場合、第二決済ポイントを待たずに一部を決済することで利益を伸ばせるのではないか。

●Mパターンはエントリーではなく、一部決済のサインとして利用できるのではないか。


まとまりの無い文章ですいません。
以上、2007年までの検証のご報告です。

投稿者:Ryu |2010年2月12日 14:17

ああ、Ryuさん

調べたプロセスが目に浮かぶようです。

かなり数字が上がりましたね。MAXは元のシステマティックルールでも実践的な数字ですから、これをもう1段上げるとびっくりするくらいになりますね。

ただし、このままで実践できるとはまだ思わないでください。Ryuさんも気づいているように、もう一度検証すると同じ数字は出ませんから(笑)。

これをどうやってもっと一貫してできるように(限りなくシステマティックに実践可能なように)するかが後々でポイントになってきます。ま、今はまだいいでしょう。


>最初に書いたように、開始時点では曖昧な部分が多く、検証をする中で次第にコツを得たところもあるので、もう一度検証すると違う結果になってしまいそうです。そこで、来週頭までお時間いただけるならもう一度2006-2007年の検証を行いたいのですが、いかがでしょうか?


2007年までの再検証、結構です。そのように検証過程で浮かんだアイデアを再度試すために繰り返し検証することが正しいやり方です。これは来週頭と期限を切りませんので、最後までやってください。

その際は、当然ながら、新規の検証ポイント3つも見ていってください。


>また、2007年11月13日のロングポジションが-600pips以上のロスカットになっているのを半分以下に阻止するようなルールを作れないかとも考えています。

これは、あまりよくないです。

1つだけの大きなロスカットケースを減らそうとすると、他のトレードに悪い影響を与えるようなその場限りのルールを考案しやすいです。

似たようなケースが他にもないか意識して検証するのは良いですが、2006年と7年だけで回避ルールを作るのは駄目です。

では、検証を継続してください。

投稿者:エコ |2010年2月12日 16:25

Ryuさん、はじめまして! 
ライン+キャンドルのTPの研修生として参加しているとらじです。すぐ隣のスレッドで大騒ぎしながら、なかなかご挨拶にお邪魔するタイミングがはかれず、非礼をお許しくださいね。
昨年、山滴る頃からエコさんのブログをチェックしていて、リュウさん、さくらさんはじめ、エコさんのブログを訪問なさるトレーダーの皆さんはいろんな意味で憧れの存在でした。今、エコさんの昨年7月のブログを読んでいて、改めてTPにRyuさんと一緒に参加している自分の境遇をかみしめ、気を引き締めています。
MAXシステム、私も参考にしています。Ryuさんの検証結果から、私もたくさん学ばせていただきたいと思っています。こちとら甚だ未熟者ですが、宜しくお願いいたします。

ところで、Ryuさんは東京なんですね。とらじは現在、北国在住ですが、学生時代は東京・中野に住んでいました。カレーのコメントを読んで、大好きだった文キャンそばのカレー屋さん、まだあるかな~、なんて、懐かしく思い出してしまいましたよ。

でわっ! 

投稿者:とらじ。 |2010年2月15日 15:40

とらじさん、こんにちは。はじめまして、でしたっけ!?
わざわざご挨拶いただき恐縮です。今日は外出する用が多く、コメント遅くなりました。
こちらこそ宜しくお願いしますね。

さくらさんやはらりんがわいわいやっていたブログは独特の雰囲気があって楽しいですよね。僕の役割は質問隊長でしたので、教本が出た今は窓際でお茶をすする身の上です(笑)。しかし、さくらさんもはらりんもどこに行っちゃったんでしょう。相変わらずたぬき探しと世界旅行でしょうか。このままでは伝説になっちゃいますね。僕は留守番ですから、十分に稼いだら彼らために偽エコ・トレードハウスを建てて、いつでも帰ってこられるようにしてあげようと思ってます。そこではさくらさんはやりたい放題可です(笑)。

ところで、「文キャン」というとそのカレー屋さんは○○○ウですか?それならまだありますよ。僕もその大学に2年ほどいたことがあるのでよく行きました。僕は「インド」派です。

キャンドルとラインは爆発的な検証結果が出たりするので、嬉しくなっちゃいますよね。今後も楽しんで検証続けてくださいね〜。

投稿者:Ryu |2010年2月15日 17:51

Ryuさん

偽エコ・トレードハウスでは、相場の質問は1日何回までOKですか?(笑)
本当は、聞きたいことがいっぱーいあるんです!

そして…
文キャンなんて、あちこちにありますよ!
でも、もしRyuさんの通っていらした大学と同じだったとしたら、ご縁があるってことでしょうか。
カレー屋さんの名前も、忘れてしまいました。
好きな人を追いかけて上京するために受験した、それだけの大学でした。
…ん~、甘酸っぱい!

昔話はもうやめて、検証、検証っと。

投稿者:とらじ。 |2010年2月16日 13:48

週末に2006年分をやり直しましたが、一貫性が持てずもう一度やり直しているところです。無意識にですが、成績を上げるようにズルをしているように思えてしまったのです。ですから、そのような部分がなかったかチェックしたいのです。時間かかっていてすいません。

成績は一回目より大人しいものになりそうですが、まだまだ工夫の余地もありそうなので、成績が伸びるようにいろいろ発見をしていきたいと思っています。

とらじさん、
「文キャン」ていっぱいあるんですか?文学部だけ独立した敷地のある大学っていくつもないのかと思ってました。僕は2つ大学に行きましたが、ひとつめは小さい大学だったから、教養学部と本部の2キャンパスしかなかった。通算で7日しか大学に行かず、両方とも中退。な〜んでも途中でやめちゃうんです、がTPは最後までつとめあげたいと思っているのですよ。

とらじさんの甘酸っぱい思い出、いいですね。そういうことってやはりあるんですね。凄いなあ、青春ですね。

投稿者:Ryu |2010年2月17日 01:30

当然そのような部分があると思います。

システムトレードにラインを加味すると決めた時点で、ある程度のブレは目をつぶる必要がありますが、Ryuさんが今検証しているルールでは、ある程度一貫したライン引きができるようになることが大事ですね。

通年でやれば、ある程度引き方は安定するでしょうが、もっともっと書く経験は必要ですので、ここは手を抜かずに書きまくってみてください。

投稿者:エコ |2010年2月17日 13:27

何度かやり直して2006年の2度目の検証をやっと終えました。
途中経過ですがご報告します。

逆方向の弱Maxサインで一部決済すると成績が伸びませんでしたので、現状決済条件から外しました。

成績を伸ばすには無駄なエントリーを無くすことと、Rパターンの第一決済を伸ばすことだと思いましたので、第二決済を二番目に短いMAを割れで決済することにしましたら、第一週で報告した成績とほとんど変らないものになりました。三分割決済ですので、第二決済はオシレータが強い反転サインを出すかBBMAブレイク、第三決済はトレンドラインブレイクか雲中ではグレイMAブレイクなどを決済の判断に使いました。

39トレード 29勝 10敗
獲得利益 4305pips

基本ルールによる成績(53トレード 32勝 20敗 1分 2684pips)に対し65%アップの利益です。

第一週の時は第一決済ポイントを直近の目立ったレジスタンスにおいて指値していましたが、この方法だと、僕レベルだとその時々で指値の位置が変りそうでしたので、上記のMAをガイドにしました。

しかし、それで毎年の成績が伸びるならMax Systemでもその方法を採用するでしょうからそううまくはいかないのでしょうね。この方法で2007年分も検証します。

とりいそぎ、途中経過ですがご報告いたします。

投稿者:Ryu |2010年2月19日 03:03

了解です。

1つ大きな問題点があります。

>三分割決済ですので、第二決済はオシレータが強い反転サインを出すかBBMAブレイク、第三決済はトレンドラインブレイクか雲中ではグレイMAブレイク「など」を決済の判断に使いました。

この「など」は駄目です。

こういうときは必ずこれ、といったルールにしないと、2008年以降の検証に一貫性が出ませんよ。

2008年はボラが高いので、雑にトレードをしても稼げてしまうんです。

だから2007年以前でルールを決めておかないと、2008年のパフォーマンスに騙されてしまいます。

このTPでは、システムトレーダーとして本当の力をつけて巣立ってもらうことを目標にしていますから、この「など」は排除しましょう。

ただし、すべてのパターンを同時検証して、各条件で分岐させた全検証値を網羅するのなら話は別です。

そうでなければ、必ずこの場合はこうと条件をつけてください。

ラインを引くという時点である程度のブレができてしまうので、この上にブレがでる(裁量的)要素を残すことは駄目です。

エコは金曜の午後から日曜までコメントを返せませんが、この問題をクリアしてから2008年以降の検証に入ってくださいね。

投稿者:エコ |2010年2月19日 13:13

エコさん

わかりました。
現在、「など」のところは、先に状況が整った方を採択するとしていましたが、どちらかにできるか検証します。

この「ブレ」が気になって、検証にも時間がかかっていましたが、ここはしっかり決めに行きたいと思います。

投稿者:Ryu |2010年2月19日 14:23

こんにちは。

決済の方法を下記のように決めてみました。

まず値が●●●σを越えた足が出たあとに下記の条件を満たした場合に分割で決済を行います

第一決済 2番目に短いMAを割れた/越えたとき
第二決済 反転の強いパターンが出た時点(真ん中のオシレータの形状で判断)
第三決済 トレンドライン割れ/越え 近く強く意識されたサポレジがあるときはそちらも判断に加える。雲中とTサインがでている時はグレーのMA割れ/越えを判断材料にする。

このようにした場合の結果は

ボラの比較的小さい2006年で4694pips。基本ルール2574pipsに対して大分有利です。
これから2007年にとりかかりますが、途中経過ということで以上ご報告いたします。

今週は金曜から東京を留守にするため、木曜までに2007年までの報告をできればと思っています。

投稿者:Ryu |2010年2月22日 17:40

Ryuさん、中間報告OKです。

ですが、1点。

>第三決済 トレンドライン割れ/越え 近く強く意識されたサポレジがあるときはそちらも判断に加える。雲中とTサインがでている時はグレーのMA割れ/越えを判断材料にする。

判断に加える、判断材料にする、というのがあいまいですね。

Ryuさん。ここで考えてみてください。

このようなあいまいに残した部分をリアルトレードで裁量判断せざるをえなくなったときに、果たして適切な判断ができるでしょうか。

仮に適切な判断ができなくても、自分が下した判断を後で後悔するようなことがなければよいのですが。。。

今までのRyuさんのシステムトレードとの取り組み方では、あいまいさを残すことは得策ではなかったと思いますが、今後はスタンスを変えられそうでしょうか?

責任をもって裁量判断を加えることがOKだと現時点で決断できるのであれば、この部分は現在のあいまいさを残してもいいです。

しかし、そうでない場合は、判断基準や優先順位を作って、明確なルール化が必要です。

2008年以降も検証した上でルールを決めるということであれば、それはそれでOKです。

よーく考えてみてください。

投稿者:エコ |2010年2月22日 19:39

エコさん

そーなんです。気持ち悪い曖昧さです。

トレンドラインを割れてもすぐ下に強いサポートがあるのが見えている時にエントリーは一手待ちたくなります。しかしこれは裁量です。
では反転しても怪我が少ないように、一部をそのサポートで決済させるということも考えましたが、第一決済を直近のサポートに設定するというルールもまた裁量です。

強いサポを割れてなくても淡々とエントリーするというのがシステムトレードなんでしょうが...。

トレンドラインだけでも裁量性が高いのですから、これ以上の裁量は加えず、不利な条件があってもエントリーをして結果を出し、その上で他の工夫を見つけるのがシステムトレードなのでしょうね。もう少し考えます。

あと、Tサインが表示されている状況ではグレーのMA越え/割れで決済、また通常の第三決済時に終値とグレーのMAが雲中にある場合は、グレーのMAを実体が15pips越えた/割れた状況で決済というルールで検証してます。

投稿者:Ryu |2010年2月23日 01:47

>トレンドラインだけでも裁量性が高いのですから、これ以上の裁量は加えず、不利な条件があってもエントリーをして結果を出し、その上で他の工夫を見つけるのがシステムトレードなのでしょうね。

そういうことです。

そのような形にしていかないと、Maxの初期実践時にRyuさんが経験したように、実践時にまた迷いが出てしまって、リアルトレードが継続できないという憂き目にあう可能性がかなりありますよ。

ここはRyuさんにとっては非常に非常に重要な分岐点となります。

しっかり時間をかけて、想定パフォーマンスを多少下げても、可能な限りブレが少なくなるように仕上げてください。

年間で1pipでも勝ちで終わっているトレーダーは5人に1人以下なんです。非現実的な期待をしないことです。

投稿者:エコ |2010年2月23日 10:58

>年間で1pipでも勝ちで終わっているトレーダーは5人に1人以下なんです。非現実的な期待をしないことです。

はい、わかりました。パフォーマンスを劇的に上げなければという気負いがありました。ちょっとハードルを下げてよりシステマティックにしてみようと思います。

投稿者:匿名 |2010年2月23日 14:26

2007年を検証しました。

検証ルールは下記の通りです。

R、Max、Tの各パターンでは決済は3分割で行います。

●R、Maxの決済。
・第一決済 基本ルールの第一決済ポイントの状況になった後でピンクのMAをブレイクした時
・第二決済 オシレータが有利な状態での反転サインが出てピンクのMAをブレイクした時(第一決済と同時に成立する場合があります)
・第三決済 トレンドラインとグリーンのMAをブレイクし、ショートならキャンドルが順足でその実体が直近の同色のキャンドルの実体を下回っている、という諸条件をすべて満たした時(第二決済条件を満たさずに第三決済条件となった場合は、すべてのポジションを決済します)。また、Tサイン点灯時と決済を検討する足が雲中にある場合は、グレーのMAを実体で15pips以上ブレイクするまで決済しない。
●Tの決済
・赤、ピンク、グレーのMAをブレイクした足でそれぞれ決済します。

Bパターンは基本ルールに従います。

エントリーは、Max Systemの基本パターンにトレンドラインのブレイクと、直近の同色キャンドルの実体をエントリーする足の実体が越えるという諸条件を満たした足で行う。

また、Maxパターンはデュエルサインでもエントリーする。


で、結果です。


基本ルール 62トレード 38勝 24敗
利益 6524pips

検証ルール 57トレード 34勝 23敗
利益 6668pips

な〜んと、ほとんど変らないのです。
しかも検証ではMaxのデュアルパターンを採用したので、その分350pips上乗せしてあるため、Maxデュアルを外すと基本ルールの方が有利です。

2007年の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R             167      ー20
R(オシレータ有利)   1991     2702
T             668      537
MAX            57       57
MAXデュアル         ー      354
B            3642     3049

ご覧のようにRパターンでの収益は50%近く伸びていて3分割決済にしたことは効果的に思われます。第一決済を伸ばし、トレンドラインブレイクを待つことによってポジションを長く保有することで不利なドテンを回避する場面がいくつかありました。その反面、切り返しの早い相場では第一決済での利益を逃したり、トレンドラインのブレイクを待ったことでエントリータイミングが遅れ、利益を大きく削ったり、利益が出ないまま相場が反転する場面もありました。それでもこの結果ですので、Rだけ見れば満足が行く成績です。

ところが基本ルールの成績が最終的には検証ルールに追いついています。これはBパターンの稼ぎが基本ルールの方が600pipsも多いからです。これは検証ルールで長期保有しているうちに、基本ルールは2度ドテンし、最初のドテンはロスカットでしたが、つぎのドテンのBパターンで1000pipsの利益を上げてしまったのです。検証ルールは長期保有中なので、Bパターンでの重複エントリーは出来ないので、ポジションサイズ1/3のまま1000pipsを稼ぎ(実質330pips)、基本ルールはフルサイズで600pips稼いだというわけです。

この時のBパターンの稼ぎが非常に大きかったことも検証結果には不利でした。このようなケースは稀と考えて2008年以降もこのルールで検証してみるべきか、それとも他のルールを試してみるべきか考えています。

付け加えるアイディアとして考えているのは、下記のようなものです。

1.R、MAXのポジション保有中に順方向にBパターンが成立すればフルポジションに戻す。

2.第三決済は、基本ルールの第二決済とし、MAXパターン以外の再エントリールールを付け加える。


2006年は1700pipsほど利益が多く、2007年は100pipsだけ。ムラが大きいルールと見るべきでしょうか?

とりあえず以上が今週の検証報告になります。
エコさんのご意見いただければ幸いです。

※今週は明日から週末にかけて留守にしますので今日が最終日になります。よろしくお願いします。

投稿者:Ryu |2010年2月25日 18:18

Ryuさん

了解です。

今回提示のルールでは、2006年の成績を大幅にアップできているのですから、2007年は(元々の成績が高いので)あまり上増しがなくてもOkと考えてよいです。

今のままのルールであればかなりシンプルに思えますが、これよりもルールを増やしていくことはできるだけ避けたいと思います。

このルールで2008、2009年もやってみていいと思います。

その結果を見て、トータルで判断することにしましょう。繰り返しますが、2008年は騙し年ですので、成績に騙されないようにしてください。

これからの検証中で、通年で一貫して適用しても成績が上がりそうな追加ルールがみつかるかどうかはチェックしていってください。

投稿者:エコ |2010年2月25日 19:15

間が空いてしまいました。
週末の旅行で風邪をひいたらしく2日ほど寝込んでました。

今日から2008年の検証を始めました。

>これからの検証中で、通年で一貫して適用しても成績が上がりそうな追加ルールがみつかるかどうかはチェックしていってください。

はい。始めるまでは、そんなに思いつくことなんかないのではないか、と思っていましたが、思いの他発見や思いつきがあるものですね。

では継続します。

投稿者:Ryu |2010年3月 3日 17:19

Ryuさん

はい。思いつきが気づきになり、気づきが自分の力になっていくのです。

月曜朝までに途中経過を報告してくださいね。

投稿者:エコ |2010年3月 4日 10:40

エコさん、

とりいそぎ2008年分の検証報告です。


基本ルール 49トレード 33勝 16敗 1分
利益 7262pips

検証ルール 52トレード 28勝 22敗 2分
利益 6914pips


ご覧のように基本ルールに負けました。く〜。


2008年の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R            1473     1182
R(オシレータ有利)    759      867
T            3251     2310
MAX             0        0
MAXデュアル         ー      785
B            1780     1780


エントリーに裁量が入っているのがR、決済を3分割しているのがRとT、検証ルールではMAXデュアルパターンでのエントリーとドテンを採用しています。

2008年については第一決済をMA8割れまで待つより基本ルールの形で決済する方が有利なことが何度もありました。MA8割れを待つとロスカットになる例もあり、エコさんの言う「騙し年」とはこれかなと思いました。検証ルールが成績を伸ばすにはRパターンで稼がないといけないので、厳しかったです。

Tパターンはやはりポン円に関しては基本ルールの方が有利みたいです。

2007年にもあったパターンですが、第三決済を伸ばすことで無駄なドテンを回避することが何度かありましたが、ポジションが軽くなった状態で決済を伸ばすよりも、フルポジションでドテンを繰り返えすほうが大きなトレンドが出た時は有利です。2008年もそのような形で結局基本ルールに追いつかれたり、抜かれたりしたポジションが2,3ありました。

2009年も検証して、総合的に見直しをしてみます。
とりいそぎ途中報告です。

投稿者:Ryu |2010年3月 4日 18:26

はい、Ryuさん。

基本ルールとのデッドヒートが継続中ですね(笑)。

引き続きやってください。

2009年まで見てから、最終的にどうするか決めましょう。

投稿者:エコ |2010年3月 4日 22:03

現在2009年度を5月まで進めていますが、この年は結構損を回避して良いパフォーマンスになっています。後半が楽しみです。

投稿者:Ryu |2010年3月 9日 03:48

2009年の検証結果です。時間がかかってしまいました、すいません。

基本ルール 56トレード 32勝 24敗
利益 4295pips

検証ルール 49トレード 30勝 18敗 1分
利益 5793pips


2009年の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R             927      598
R(オシレータ有利)   1697     2764
T             302      182
MAX           157       65
MAXデュアル         ー     1215
B            1212      969


収益だけ見れば約30%アップです。

年の前半は稼ぎまくりましたが、夏以降は負けが続きました。8月以降だけみると基本ルールで-230、検証ルールで-300です。

とりいそぎ、以上の報告のみ今はします。詳しいコメントはのちほどさせてください。
木曜は夕方まで出かけなければならないので、夜にコメント出来るようにします。

投稿者:Ryu |2010年3月11日 02:03

2006年から2009年までの4年間の検証結果です。

 基本ルール 224トレード 135勝 86敗 3分
 利益 20,655pips

 検証ルール 198トレード 120勝 74敗 4分
 利益 23,583pips


成績から言えばどうにか勝てたというところです。
15%増しでしかないですね。


次に4年間の各パターン毎の収益比較です。

              基本       検証
R            3269     2697
R(オシレータ有利)   6308     9630
T            4471     3111
MAX           215      112
MAXデュアル         ー     2354
B            6391     5678

Rパターンについてよくあるケースだったのは、最初のR点灯で基本ルールがエントリーし、トレンドライン割れを待っているうちにR(オシレータ有利)状態になって検証ルールがエントリーするという形です。当初はオシレータ有利のケースだけに絞ってエントリーしたらパフォーマンスが上がるのではないかと思って、別々に集計したのですが、オシレータが有利でないパターンでも結構稼いでいるので、スキップする必要はないようです。

トレンドラインと絡むのを待つことで余計なエントリーを避けることもできましたが、反面エントリーのタイミングが遅くなり基本ルールでは勝ちトレードになるパターンでもロスカットになることがありました。それでも獲得pipsの違いからラインとの絡みまで待つことの方が有利なようです。

Tパターンは、3分割決済ではない方がいいようです。やはりあれはユーロ円などのための工夫なのですね。

MAXパターンのデュアルは負けもありましたが、エントリーする価値十分のようです。

Bパターンは基本ルールの通りやりましたが、直近高値を実体で越えていないエントリーは避けるくらいの裁量はあってもいいと思いました。これだけで避けられる損失があります。

今回の検証で最もショックだったのは、2009年の夏以降の相場に基本、検証とも両ルールで負けていることです。レンジ相場だと、ラインで精度をあげても決済ルールで負けてしまうという感じです。

再エントリールールを決めて、早期のロスカットを行った方が良い結果が出るのではないかと思っています。まだ負けパターンを十分に見直していませんが、第一決済に至る前にピンクのMAを割れたらロスカット、間も無く反転し同MAをブレイクしたら再エントリー、あるいはグレーのMAで反転したらロスカット、その後間も無く反転しグレーのMAをブレイクしたら再エントリーなどです。どちらにもオシレータとラインの条件を付加すべきかもしれません。

第一決済ポイントをピボットなどで設定しようかとも思ったのですが4時間足でWeekly Pivotを表示してもあまり意識されていないようで、この案はいまのところ見送りです。

この先の課題は早期ロスカットと再エントリールールの検証と考えてますが、エコさんのご意見をいただければと願います。

投稿者:Ryu |2010年3月12日 00:12

大きな上昇や下落のあとの反転エントリーは、ラインとの絡みを待っているとエントリー時にはロロスカットまで300pipsもあるなんていう事態になります。こういう時はエントリーを見送るべきかもしれないと思っています。

あるいは、下のオシレータの緑やグレーが張り付いている状態では、チャートのグレーに接触した足で1/3決済するなどの工夫もありかなと思っています。

できるだけシンプルなルールにしたいと思っているので、キャンドル形状などは判断に使わず、できるだけオシレータの形などでルール化できればいいと思っています。

投稿者:Ryu |2010年3月12日 01:09

Ryuさんお疲れさまです。

一通り終わりましたね。

Ryuさんにとっては、今までにない綿密な検証をした経験となったと思います。

さて、Ryuさん、ここまでの検証を振り返ってみてください。

今の段階でRyuさんはポンド円4時間足については十分な量の検証をしたと思いますか。





Ryuさんにとっては今までで最大の検証量だったとは思いますが、恐らく、「十分感」はまだないと思うんです。

緻密なシステムを自分のものにするには、この程度の検証でもまだ十分とは言えないんですよ。

以前にMaxを実践していて途中でやめてしまった理由が今でははっきりと分かりますよね。


Ryuさんの次の課題は、Max System Fx 4時間足のルールを確定させるための再検証となります。

本来もう少しゆっくりと対話をしたいのですが、今日はもうすぐ出かけなければならないので、エコから指示を出します。

1)トレンドラインと絡むのを待つことで余計なエントリーを避けることもできましたが、反面エントリーのタイミングが遅くなり基本ルールでは勝ちトレードになるパターンでもロスカットになることがありました。それでも獲得pipsの違いからラインとの絡みまで待つことの方が有利なようです。

ラインの引き方にほとんどブレがない(再現できる)のであれば、ラインを使った手法でいきましょう。もしブレが出そうなら、この程度の収支差であれば、ラインなしの方がいいですよ。

Maxに負けてもいいんですよ。エコがオシレーターでNo.1と言っているロジックなのだから、そうそう勝てませんって(笑)。

ですから、冷静に見て、願望ではなく現在の実力をベースに考えて決定を下してください。このシステムの最重要ポイントですから、本当に冷静かつ客観的に考えてみてくださいね。

2)MAXパターンのデュアルは負けもありましたが、エントリーする価値十分のようです。

OKです。採用しましょう。

3)Bパターンは基本ルールの通りやりましたが、直近高値を実体で越えていないエントリーは避けるくらいの裁量はあってもいいと思いました。これだけで避けられる損失があります。

「裁量はあってもいい」→ 駄目です。Ryuさんが継続的に実践可能なシステムトレードを目指しているのです。これ以上の裁量は排除してください。このルールの採用を考慮するためには、無裁量で直近高値を実体で超えていなければノーエントリーの場合の検証をしてください。

4)再エントリールールを決めて、早期のロスカットを行った方が良い結果が出るのではないかと思っています。まだ負けパターンを十分に見直していませんが、第一決済に至る前にピンクのMAを割れたらロスカット、間も無く反転し同MAをブレイクしたら再エントリー、あるいはグレーのMAで反転したらロスカット、その後間も無く反転しグレーのMAをブレイクしたら再エントリーなどです。どちらにもオシレータとラインの条件を付加すべきかもしれません。

これはあまり勧めません。

たぶん、うまく行きそうに見えて、検証するとさほどうまく行きませんよ。

再エントリールールを作るのにはこれまでの検証と同じ程度の時間と労力を要しますよ。それだけ努力しても、現在のパフォーマンスを上回れるかどうかは微妙です。

再エントリーなしの早期ロスカットまたは早期利食いが無裁量ルールでできるのであれば、それは検証する価値があります。

5) 大きな上昇や下落のあとの反転エントリーは、ラインとの絡みを待っているとエントリー時にはロロスカットまで300pipsもあるなんていう事態になります。こういう時はエントリーを見送るべきかもしれないと思っています。
あるいは、下のオシレータの緑やグレーが張り付いている状態では、チャートのグレーに接触した足で1/3決済するなどの工夫もありかなと思っています。

これは、無裁量でできるかどうか検証するのはよいと思います。

以上のアドバイスを踏まえて、次の段階の検証をどのように進めるのが良いか、Ryuさんからプランの提出をお願いします。

現在で、ポンド円4時間足については、山の半分程度まで来ていると思いますが、この後の登り方(じっくりと登るか、近道を使って登るか)はRyuさん次第です。

エコからの次のコメントはたぶん月曜日になります。

投稿者:エコ |2010年3月12日 08:59

エコさん、コメントありがとうございます。

>Ryuさんにとっては今までで最大の検証量だったとは思いますが、恐らく、「十分感」はまだないと思うんです。
>山の半分程度まで来ていると思いますが、この後の登り方(じっくりと登るか、近道を使って登るか)はRyuさん次第です。

十分感はまったくありません。ようやくMaxというものの輪郭が朧に見え始めた状況です。山の半分ですか、実際そこまで来ているのかもわかりません。この先どのように登ったらいいのか戸惑っている状態ですから。


>ラインの引き方にほとんどブレがない(再現できる)のであれば、ラインを使った手法でいきましょう。もしブレが出そうなら、この程度の収支差であれば、ラインなしの方がいいですよ。

はい。ラインの引き方というよりどのラインを判断材料にするかにブレがあります。急なラインや短いラインとトレンドの起点から引いたラインのどれを採択するかについてルールが無い状態でした。2006年の検証では長めのラインとの絡みで判断していましたが、ボラが大きくなると、短いラインとの絡みで入らないと出遅れになることが多くあり、途中から意識するラインの幅を若干広げてしまいました。08-09年はサインが出た前後に直近で意識されているラインをブレイクすればエントリーとしましたが、その前の期間では長めのライン重視でしたから、検証結果が安定していない可能性があります。この部分をもう一度検証したいので、ラインの判断はまだ継続させてください。

このあとの再検証は下記のような方針で行いたいと思います。

1.エントリーをサイン出現の直近で意識されているラインのブレイクまで待つこと。
2.MAXデュアルを採用。決済はRパターンと同じく3分割。
3.Tパターンの決済は基本ルールに従う。
4.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。
5.下のオシレータの緑あるいはグレーのラインが張り付き時は、チャートのグレーラインのタッチを第一決済ポイントとする。

5の条件を付けない決済も平行して行ってみようと思います。

このように考えていますが、いかがでしょうか?

週末もう少し負けパターンを考えてみます。

Have a nice neekend

投稿者:Ryu |2010年3月12日 15:56

Ryuさん

お疲れさまです。

>08-09年はサインが出た前後に直近で意識されているラインをブレイクすればエントリーとしましたが、その前の期間では長めのライン重視でしたから、検証結果が安定していない可能性があります。この部分をもう一度検証したいので、ラインの判断はまだ継続させてください。

これは、はっきりさせましょう。サイン出現前後のラインか長めのサインのどちらで入るのか、あるいはどのような条件のときにどちらで入るのか、明確に決められないのなら、ライン条件なしでやりましょう。Ryuさんの場合は、このポイントを明確にしないと実践途中で不安になりますよ。


> このあとの再検証は下記のような方針で行いたいと思います。
1.エントリーをサイン出現の直近で意識されているラインのブレイクまで待つこと。
2.MAXデュアルを採用。決済はRパターンと同じく3分割。
3.Tパターンの決済は基本ルールに従う。
4.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。
5.下のオシレータの緑あるいはグレーのラインが張り付き時は、チャートのグレーラインのタッチを第一決済ポイントとする。 5の条件を付けない決済も平行して行ってみようと思います。

この5点でOKです。

あと、現時点でのオリジナルルールによる最大ドローダウンは、いくつになっていますか。これだけは先に報告してください。

この再検証の結果、通年でのパフォーマンスが納得できるものであれば、ポンド円4時間足はルールを確定させてもよい段階となります。納得できない点や、さらに改善が可能と考えられる点があれば、また書いてください。

投稿者:エコ |2010年3月15日 14:49

エコさん

昨日はお返事できずすいませんでした。

>これは、はっきりさせましょう。サイン出現前後のラインか長めのサインのどちらで入るのか、あるいはどのような条件のときにどちらで入るのか、明確に決められないのなら、ライン条件なしでやりましょう。

メインのブログでエコさんもコメントされているようにシステム的には無しの方がいいですよね。システムトレードですから。
悩み所ですが、ライン条件的にどうしても入りたくないポイントというものがあり、そのような所は避けたいと今はまだ考えています。自分の中でもまだラインに対する決着がついていないので、もう一度検証対象にさせてください。

どのラインを採択するかについては短いラインは採択せず、現在のトレンドとして認識できる長いラインのみを対象とします。

オリジナルルールの最大ドローダウンは2009年後半の-1387です。

投稿者:匿名 |2010年3月16日 11:12

Ryuさん

>オリジナルルールの最大ドローダウンは2009年後半の-1387です。

この数字はMaxの無裁量ルールよりも3割ほど大きくなってませんか?

Maxのドローダウンが異常に小さいという面もありますが、ドローダウンは運用開始時に資金管理を決定するときに非常に重要な要素となります(ドローダウンベースの資金管理を採用した場合)。

最大ドローダウンによって建玉数が制限されますから、オリジナルルールと無裁量ルールではポジション数が3割変わってきますよ。つまり、オリジナルルールで無裁量ルールよりも3割+α以上は良い成績を出さなければ、運用する価値がないということになります。

意味が分かりますか?

結論として、現時点では、よほど適切かつシンプルなライン描画ルールが決定できない限りはラインなしのルールの方がいいと認識した上で、検証を継続してください。

投稿者:エコ |2010年3月17日 11:17

エコさん

>意味が分かりますか?

はい、わかります。
ただ、僕の手元成績でのMaxの最大ドローダウンは1200です(2009年後半)。
どこかで基本ルールを間違っていたのかもしれません。
併せて見直します。

>よほど適切かつシンプルなライン描画ルールが決定できない限りはラインなしのルールの方がいい

はい、そうですね。
ライン無しならその方が適切とも思いますので、そちらの検証も平行して行います。

投稿者:Ryu |2010年3月18日 10:29

そうですか。確か無裁量ルールでは、2009年後半は以前のドローダウンをぎりぎりで更新していないと思います。

ですが、バグ探しで必要以上の回り道をするのも何ですから、とりあえずはRyuさんが理解している基本ルールを信じて、最大ドローが-1200ということで考えましょうか。

その場合はライン付きのルールで無裁量ルールを15.5パーセント以上、上回れば、数字上は同等ということになります。

しかし、ラインの引き方のブレも考慮すると、それよりも大きな成績差が生じないと、ライン無しの方が有利になります。

ライントレーダーのエコが言うのも何ですが、ライン無しでできるならライン無しでやった方が成績が安定しますよ。

この点は、意地を張らずに(張ってないと思いますが、笑)、未来に期待できる利益を第一の優先事項として考えていきましょう。

投稿者:エコ |2010年3月18日 13:16

わかりました。
テキストの巻末にある過去のエントリー一覧と2009年前半までは答え合わせをしながらやっていましたが、いままでミスはありませんでした(テキストの集計にミスは発見しましたが)。それでも自信があるかと言われれば不安はあります。

正直ラインなしの方が検証上の気は楽です(笑)。ただ、精神的にはライン絡みでエントリーした時の方が健全なことが多いという感じです。まあ、システムトレードですから、その点は気にしないようにしないといけないんですけどね。

投稿者:Ryu |2010年3月18日 15:03

こんにちは。連休は遊べませんでした!かといって検証が進んだわけでもありません。
というのも、同居人が週末から都内で写真展をやっているのですが、人手が足りないから受付をしろと急遽駆り出されたのです。どうやら次の日曜の終了まで僕は受付に座るみたいです。

そんなわけで今週はコンピュータに向かう時間が夜の数時間に限られてしまいます。すいません。

現在再検証は2007年の終盤まで来ています。今週中には2009年まで終えたいとは思っていますが、2007年までで中間報告した方がいいでしょうか?

Bパターンを、直近高値安値を実体で抜けない状態ではエントリーしないという条件は07/08年においてはなかなかよく機能しています。

検証する中で、真ん中のオシレータが山を二つ作って、下のオシレータも状態が反転を示唆したら、第一決済条件を待たずにドテンしてもいいのではないかと思っています。これを更に組み込むとまた最初から検証やりなおしになりますので、今のところは次のためのアイディアにとどめます。

とにかく急な滞りですいません。

今日発売の『東京カレンダー』で彼女がプラハ特集の写真と文を10ページ担当してます。写真展の告知もそちらに書いてあります。宣伝したいわけではないのですが、いい加減な口実を言ってサボっているわけでもないので、とりあえず証拠として(笑)。

投稿者:Ryu |2010年3月23日 11:44

コメントがひとつ承認されていないようです。報告ではなかったので問題はないですが。

お陰様で家の都合は収まりました。検証も今夜中にはご報告できると思います。
後ほどまたご連絡いたします。

投稿者:Ryu |2010年3月29日 11:23

Ryuさん

おや、見直しましたが、承認漏れは見つかりませんでした。もう一度コメントを入れてもらってもいいですか?文章は手元に残っているものと信じていますが。。。

投稿者:エコ |2010年3月29日 11:27

そうですか。では送信ミスだったのかもしれません。3/23の午後にコメントしました。

ライン条件を検証から外すと、決済の第三段階が基本ルールの第二決済と同じになります。こうなると決済を3つに分けたこと、Bパターンのエントリー条件が若干変ること、Maxのデュアルでエントリーすること、これくらいのアレンジしかなく成績に大きな変化が表れるものだろうか、と思っています。もともとMaxは優れたシステムなので、5%でも10%でも上乗せ出来るなら、それでもかなり大したものなのでしょうが..

というコメントでした。

投稿者:Ryu |2010年3月29日 16:34

はい、その文章は見かけてないので送信ミスだったんでしょうね。

10%でも上乗せられればOKですし、上乗せができなくてもOKです。

TPは、個別指導です。Ryuさんにとって最も大事なことは、システムを信頼して継続的に実践できるようになることなんです。

投稿者:エコ |2010年3月29日 17:34

はい。検証をすればするほど信頼は高まります。
しかし2009年後半のドローダウンをどうにか軽減したいです。

投稿者:Ryu |2010年3月29日 19:59

Ryuさん

そうですか。そんなに気になるようなら、とことん考えてみてください。

しかし、この期間のロスを減らすために安易なルールを考案することは禁物ですよ。

よさそうなアイデアが出たと思ったら、遠回りをする前に、まずコメント欄に書いてください。

いちおう先に言っておきますが、1通貨ペアのドローを減らすよりも、複数通貨ペアの運用で、収支の谷をなだらかにするアプローチの方がシステムトレード的です。

とことん考えても駄目だったら、意地を張らずに、駄目だったと早目に言ってくださいよ(笑)。

投稿者:エコ |2010年3月29日 20:27

エコさん、ありがとうございます。
まず検証報告させていただきます。

☆ ラインをエントリーと決済の判断に用いた場合の検証結果 ☆

●エントリー時のフィルター
1.エントリーサインが出ても、その周辺で意識されている長めのトレンドラインをブレイクするまではエントリーを待つこと。
2.MAXデュアルを採用。
3.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。

●決済
1.RとMAXは3分割決済を行う。基本ルールの第一決済条件を満たした上で、(1)ピンクのMAをブレイク(利益が出ていなくても)、(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(3)TLブレイクと基本ルール第二決済条件の両方を満たした時、の三段階。(2)より先に(3)に至った場合は総決済する。また第三決済が雲中となった場合、グレーのMAを実体で16pips以上ブレイクするまで決済を待つこと。
2.BとTは基本ルールの2段階決済。

以上の条件で検証した結果です。

検証ルール 203トレード 118勝 85敗
利益 23,709pips
最大ドローダウン -1,293pips

基本ルール 224トレード 137勝 85敗 2分
利益 21,700pips
最大ドローダウン -900pips

※基本ルールによる集計に間違いがあったため修正しましたので、以前に報告した数字と異なります。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 03:54

次にライン条件を無くした時の検証結果です。

☆ ラインなしでの検証結果 ☆

●エントリー時のフィルター
1.MAXデュアルを採用。
2.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。

●決済
1.RとMAXは3分割決済を行う。基本ルールの第一決済条件を満たした上で、(1)ピンクのMAをブレイク(利益が出ていなくても)、(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(3)基本ルール第二決済条件、の三段階。(2)より先に(3)に至った場合は総決済する。また第三決済が雲中となった場合、グレーのMAを実体で16pips以上ブレイクするまで決済を待つこと。
2.BとTは基本ルールの2段階決済。

以上の条件で検証した結果です。

検証ルール 229トレード 134勝 94敗
利益 24,577pips
最大ドローダウン -1,025pips

基本ルール 224トレード 137勝 85敗 2分
利益 21,700pips
最大ドローダウン -900pips


エコさんのご指摘通り、ラインなくした方が利益が上がり、ドローダウンが小さくなりました。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 03:58

ラインなしの方が利益が上がりそうなので、そこにもう一工夫加えてみました。
下のオシレータのグレーラインがMAXパターンの条件にある時は、チャートのグレーラインにタッチして利益の出ている足で1/3を決済するというものです。

☆ ラインなし、MAXパターンになりやすい状況では第一決済を早期施行、での検証結果 ☆

●エントリー時のフィルター
1.MAXデュアルを採用。
2.Bパターンは基本ルール+直近高値を実体で越えた場合のみエントリー。

●決済
1.RとMAXは3分割決済を行う。基本ルールの第一決済条件を満たした上で、(1)ピンクのMAをブレイク(利益が出ていなくても)、(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(3)基本ルール第二決済条件、の三段階。(2)より先に(3)に至った場合は総決済する。また第三決済が雲中となった場合、グレーのMAを実体で16pips以上ブレイクするまで決済を待つこと。
2.Rのエントリー時に、下のオシレータのグレーラインがMAXパターンの条件を満たしている場合、チャートのグレーラインにタッチした足の終値で1/3を決済する。但し、利益が出ていない場合は見送る。この第一決済が成立したあとは、上記1の(1)と(3)がそれぞれ第二、第三決済ポイントとなる。
2.BとTは基本ルールの2段階決済。

以上の条件で検証した結果です。

検証ルール 233トレード 142勝 89敗 2分
利益 25,094pips
最大ドローダウン -690pips

基本ルール 224トレード 137勝 85敗 2分
利益 21,700pips
最大ドローダウン -900pips


思いがけず良い成績を得ました。ドローダウンも押さえられています。今回の追加ルールは大きな利益を逃す場面もありましたが、大きな損失を回避する場面がより多くありました。相場付きによってはその回数が逆転する場合もあるでしょうし、4年分の検証では不十分なところもありますが、今のところ価値を見いだせそうです。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 04:25

以上が今回の検証報告になります。
遅くなってすいませんでした。

最後の検証結果は無裁量ルールによるものでもあり、それなりに手応えを感じました。

エコさんのご意見を伺えればと願います。

投稿者:Ryu |2010年3月30日 04:32

Ryuさん

お久しぶりです。とらじです。
2009年後半、とらじは、MAXシステムポンド円4時間足を、リアルトレードでシステムどおりに運用していましたよ…結果は推して知るべしです。
>そこで「必勝システム探し」の心が折れて、諦めちゃったんですけどね~(笑)。

どんなに優れたシステムでも、ある程度のドローダウンは必要経費なんでしょうか…。

Ryuさんの検証結果、楽しみにしています♪

投稿者:とらじ。 |2010年3月30日 06:55

Ryuさん

最後のロジックでは、ドローダウンが異様なまでに低くなりましたね。

Junとロジックをダブルチェックしましたが、問題はないようです。

ただ、次の2点を明確化してください。

>(2)オシレータが強い反転サインを出した時、(

これは具体的にどういう条件が該当したときですか。問題がある部分はマスキングしますので、パラメータも書いてください。

>Rのエントリー時に、下のオシレータのグレーラインがMAXパターンの条件を満たしている場合

これは、グレーのあれがMaxパターンで指定されているパラメータ以下(または以上)で張り付いているとき、という意味ですか? そうでなければ、明確化してください。

この2点がはっきりすれば、確かに無裁量で執行できるルールになっていますので、ポンド円4時間足は実運用可能なレベルに達していると考えます。Ryuさんはどう思いますか?

投稿者:エコ |2010年3月30日 10:12

エコさん、コメントありがとうございます。

オシレータが強い反転サインとは、真ん中のオシレータが35以上になってから山を二つ作った場合と、山ひとつでも下のオシレータの赤と黄色がともに+/-79をブレイクしてから内側に戻ってきた場合です。ともにローソクの実体がピンクのMAを内側にブレイクしなければ反転サインとは見なしません。

>これは、グレーのあれがMaxパターンで指定されているパラメータ以下(または以上)で張り付いているとき、という意味ですか? 

はい。おっしゃるとおりです。

>ポンド円4時間足は実運用可能なレベルに達していると考えます。Ryuさんはどう思いますか?

ありがとうございます。嬉しいお言葉です。
僕もこのくらいの成績ならフラストレーションもなく運用できそうです。

投稿者:Ryu |2010年3月31日 02:29

Ryuさん

OKです。では、ポンド円4時間足はこのルールで完全無裁量で運用しましょう。

ラインを検証したのにラインを使わない結果となりましたが、この結果にはエコも納得しています。

システムトレードでは、裁量を排除すべきです。それは裁量トレーダーが運用する場合であっても変わりないのです。

今回の最終ロジックは、十分な検証の上で採用を決定したロジックですから、Ryuさんにとって大変運用しやすいものとなっていると思います。

Max System FXのスイング編に書いてあるように、これでRyuさんがMaxを自分のオリジナルシステムに昇華させたことにもなります。

後は、このロジックを無駄にせずに、長期にわたって運用を継続できる資金管理とメンタル管理を励行することです。

では、このシステムの運用に入る前に、資金管理について検討しましょう。

今回のTPでは、ポンド円の他に少なくともユーロドル、ユーロ円(およびポンドドル)の4時間足を検証して、ポートフォリオ運用の可能性を追求してもらいます。

従って、すべての検証が終わらないと全体的な資金配分を確定することはできません。

しかし、ポンド円4時間足のルールが完成したのですから、こちらを一部の資金で運用開始し、後から他の通貨ペアでの運用を開始することにしましょう。

最終的な通貨間の資金配分は、すべての検証が終わるまで確定できませんが、全資金の4分の1なら、今からポンド円で運用してよいと思います。

よって、Ryuさんの手持ち資金の4分の1の運用を前提に、ポンド円4時間足運用計画を立てましょう。

念のため書いておきますが、Ryuさんの実際の運用金額は書かなくていいですよ。


Max System FX4時間足は完全なシステムトレードですから、まずドローダウン法でリスクを算定しましょう。

Maxはリリース後にドローダウンの拡大はありませんが、通常のシステムトレードでは最大ドローダウンの1.5倍から2倍までの拡大は当たり前に起こります。

従って、今回の運用システムの最大ドローダウンは-690pipsとなっていますが、これは実運用では2倍まで拡大しうると考えてください。

100万円を運用するなら、1万通貨あたり14万円の損失がありうると考えないといけません。

よって、

1)Ryuさんは、今までの経験から、いくらまでのドローダウンを喰らっても問題なく運用を継続できるか、慎重に考えて、運用するポジションサイズを決定してください。

2)枚数を増やす(減らす)タイミングはどのようにするか、計画を立ててください。

3)その他に資金面でのルールとすることがあれば書いてください。もしも質問があれば、してください。

注意点として、お金を増やすことばかりを考えていては駄目です。システムトレードでは、利益がでたときの資金管理も大事ですが、損失時のリスク管理およびメンタル管理の方がもっと重要です。

システムの不調時にどうするかという視点を常にもって考えてください。

以上、回答を待ってますね。

今日は10時に出かけますので、それ以後は金曜日の朝にコメントしますね。

投稿者:エコ |2010年3月31日 08:43

時間いただき少し考えました。

>1)Ryuさんは、今までの経験から、いくらまでのドローダウンを喰らっても問題なく運用を継続できるか、慎重に考えて、運用するポジションサイズを決定してください。

はい。3分割決済なので、3の倍数の中から選びました。


2)枚数を増やす(減らす)タイミングはどのようにするか、計画を立ててください。

ある3の倍数を1単位とします。そして3単位を初期ポジションとします。初期資金は14万×3単位です。資金が14万×4単位になった時点で、ポジションを4単位とします。
逆に口座資金が14万×(現在のポジション単位-1)となったら、ポジションを1単位減らします。

3)その他に資金面でのルールとすることがあれば書いてください。

出金のタイミングを決めたいと思いましたが、どうすべきか考えています。14万×1単位儲かったら1単位出金、さらに14万×1単位儲かったらポジションを増やすとした方がいいでしょうか?

連敗時の資金管理に関しては正直アイディアがありません。勝率の高いシステムトレードなので、負けても淡々と同じ条件で続けるべきではないかと思ってしまうのです。
今後複数の通貨での運用となれば3連敗した通貨は3回サインを見送るなどの方法があるかと思います。なぜ3回なのかと言えば、3はFXのサイクルにおいてアヤのある数字だと思うからです。

今考えられることはこのようなことです。

投稿者:Ryu |2010年4月 1日 23:35

Ryuさん

返答を読んだところ、エコからかなりの修正を指示せざるをえないと考えています。

Ryuさんは、今までは資金管理をしっかり考えてシステムを運用した経験はありませんね。

率直に言って、今のままの資金管理方法では、また途中でシステム運用が挫折する可能性が極めて大きいです。

システムトレードでは、積極性はあだになる場合が多いです。保守的・消極的な考え方を採用すべきであることをまず書いておきますね。

少し後で具体的な修正アドバイスを掲載しますが、まずは1点だけ確認します。

>ある3の倍数を1単位とします。そして3単位を初期ポジションとします。初期資金は14万×3単位です。資金が14万×4単位になった時点で、ポジションを4単位とします。逆に口座資金が14万×(現在のポジション単位-1)となったら、ポジションを1単位減らします。

これは、資金42万円のときには3万通貨を建て、資金が56万円になったら4万通貨を建てるという意味ですか?

投稿者:エコ |2010年4月 2日 09:40

エコさん

おっしゃるとおりです。資金管理に関しての認識は先の僕のコメント程度のものです。

>これは、資金42万円のときには3万通貨を建て、資金が56万円になったら4万通貨を建てるという意味ですか?

はい、そうです。

>システムトレードでは、積極性はあだになる場合が多いです。保守的・消極的な考え方を採用すべきであることをまず書いておきますね。

最大ドローダウン時に資金が50%位は残っているように考えるべきなのでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 10:07

エコさん

このあと13時半頃までPCの前に戻れません。コメントするのが遅れるかもしれませんが、ご容赦ください。

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 10:47

Ryuさん

まずですね。これはポンド円スイングのシストレ経験者でなければ分からないことですが、スイングの無裁量システムで過去4年間以上の最大ドローダウンが-690pipsというのは、低すぎるんです。

低いのはいいことなんですが、-690pipsは尋常ではありません。ポンド円のようにボラが高い通貨ペアでは、この数字を今後も維持できると信じるのは甘いんです。

従って、未来においては-1400pipsというドローダウンが「実際に」発生すると考えるべきです。

また、ポンド円の特殊事情を排除したとしても、過去の最大ドローダウンの1.5倍から2倍は実際に発生すると考えることは、無裁量システムトレードの鉄則だと考えておいてください。

とするとですよ。14万円あたり1万通貨を建てていた場合に実際に1400pipsのドローダウンをくらったら、資金はどうなりますか?

証拠金も口座に必要ですし、ショート時にはマイナススワップもつきますから、実際には-1200pips程度のドローダウンで破産する(次のポジションが建てられない)可能性があるんですよ!

そして、数10万円程度の運用時には、ドローダウン時にも数万円とか10万円とかの含み損で済みますが、ポジションが増えれば凄い金額の含み損になりますよ。

Ryuさんは、自分が耐えられる損失額をもっと鮮明にイメージする必要があります。

自分がポートフォリオ確立後に投資に投入しようと考えている全資金はいくら程度になりますか。

例えば、それが300万円とします。

300万円のうち、何万円が消えてしまったとしても、Ryuさんは毎日の生活に(メンタル面で)支障なく無裁量トレードをそのまま実践が継続できますか?

100万円ですか? 50万円ですか?

仮に300万円の資金中、60万円以上が無くなったらキツイと思うのなら、それを自分の最大ドローダウン比率としなければなりません。

その場合は、1400pipsのドローダウンを喰らったときの損失が300万円あたり60万円になるように、ポジション数設定をしなければなりません。

これではおそらくRyuさんが期待したよりも少ないポジション数しか建てられない結果になると思いますが、そのようにしなければ、ほぼ間違いなくまた運用を挫折します。

システムトレードでは、無理のない資金配分が命です。期待利益が、自分が望むよりも少なくなったとしても、継続運用すれば年単位では相当な利率になることが見込まれるのです。お金を儲けることの難しさを認識すれば、それでも文句はないはずです。


>最大ドローダウン時に資金が50%位は残っているように考えるべきなのでしょうか?

これは、自分のメンタルと相談しなければいけません。

Max System FXの資金管理編に、過去収支を目で追って、どれだけ資金が減っても我慢できるか確認してみるといいと書いてありましたよね。あれをやってみると、少し現実的に見れますよ。

自分のお金がいくらまで無くなっても平然としていられるのか。現実的に考えて、ポジション比率の再設定をしてくださいね。


>連敗時の資金管理に関しては正直アイディアがありません。勝率の高いシステムトレードなので、負けても淡々と同じ条件で続けるべきではないかと思ってしまうのです。今後複数の通貨での運用となれば3連敗した通貨は3回サインを見送るなどの方法があるかと思います。なぜ3回なのかと言えば、3はFXのサイクルにおいてアヤのある数字だと思うからです。 今考えられることはこのようなことです。

3連敗法ですか。これは今のルールに適用することには論理性が見いだせないので止めましょう。

ポジション設定に無理がなければ、継続運用を前提にしてよいと思いますので、他の特別なルールは不要かとは思います。

投稿者:エコ |2010年4月 2日 11:05

エコさん

お仕事をお邪魔して申し訳ありません。

マイナススワップのことも忘れていました。

ご意見をもとに考えてみました。
ポンドのための資金の1/3までは失っても問題ありませんので、その金額が-1400pipsに対応するようポジション枚数を設定し、自分にとっての最大ドローダウンとしようと考えます。
また資金の2/3は気持ちの余裕として残るようにしたいので、ポジションを増やす場合は資金の1/3に対する増額分で判断します。
例えば資金300万円ですと、失っても大丈夫な金額は100万円です。-1400pipsがー100万円に当たるポジション数で3の倍数はキリのいいところで6枚です。ポジションを増やすとすると3枚単位ですので、次は9枚です。9枚の最大ドローダウン時の金額はー126万円ですから失っても大丈夫な資金が100万から126万に増えた時点でポジション数を増やします。

このような考え方でよろしいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 15:10

Ryuさん

OKです。

これだと想定ドローダウン率が17.5%(Maxドローダウンが2倍になったときで35%)になります。ポジションを増やすときの計算もそれで良いと思います。

システムトレードをこれから実践する段階としては、この程度が限界です。やってみるとこれでも3連敗などするとメンタル的に楽ではない局面があるでしょうが、すでに実績があるMaxのロジックがベースにありますからそれほど不安はないでしょう。

ポートフォリオ全体に投入する資金の4分の1はこれで運用を開始してOKだと思います。

FX業者は、スワップとスプレッドが有利なところにしてくださいね。今まであまり気にしていなかった場合はこの機会にどこが有利なのかチェックすると良いと思います。

特に他の問題がなければ、ポンド円4時間足はこれでルールを確定して、次の通貨ペアの検証に移りましょう。

次は、Maxの4時間足ユーロドル・ユーロ円トレードマニュアルに準じたルールでこれらの通貨ペアを検証するのが良いと考えていますが、ポートフォリオ構築にあたってその他に何かRyuさんの考えがありますか?

投稿者:エコ |2010年4月 2日 15:36

今日は実家の手伝いで借り出されレスが遅くてすいません。

資金面でのOKが出て良かったです。

他のアイディアと問われてすぐに思いつくものがありません。ご提案いただいた通貨は考えていたものと同じでした。まあ、代表的なものですから。
いま考えられるのは、ユーロ円に関しては、トレード回数が減ってもエントリー条件をタイトにした方がいいのかな、と検証を前に想像している程度です。

ユーロドルは、チャートもろくに見たことがないので、予想もできませんが、その分楽しみです。

投稿者:ryu |2010年4月 2日 18:47

Ryuさん

では、ユーロ円、ユーロドルを順番にMaxのトレードガイド通りのロジックを基本に検証することにしましょう。

ただし、これらの通貨ペアはトレードガイドでは2008年以降しか検証されていませんので、この点をどう扱うか決めなければいけません。

直近成績重視で2008年以降の成績だけの検証を基に実践を開始するか、それとも、もっと以前の期間でも(2006年より)プラス収益が確保できたロジックに練り直すかどうかです。

この点について、Ryuさんの希望をまず聞いておきます。


次に、検証対象年度が決まったら、ガイドに書いてあるロジックにどのようなルールを追加または削除するかを決めなければなりませんが、これは今の時点で見当がつかなければ、一通りの検証をした後で再検討してもよいでしょう。

投稿者:エコ |2010年4月 2日 20:20

エコさん

2006年から2010年にかけての検証を行いたいと思います。
2006、2007年に対し現行のトレードガイドのロジックが機能しないとすれば、なぜ機能しないのかが見えてきて、その後のロジックのアレンジにも有効だと思うからです。

まずはガイド通りでのルールで検証し、その過程でアイディアを見つけて行こうと思います。

まずはユーロ円、それからユーロドルへと進めます。

投稿者:Ryu |2010年4月 2日 23:35

了解です。

ただ、Ryuさん、ユーロ円、ユーロドルの2006年と2007年は、2008年以降とかなりボラが違うので、2008年以降にも機能するロジックではそれ以前はかなり取りにくいですから、その点は覚悟してください。

Maxのロジックは汎用ロジックですから、通期で一定の機能はすると思いますが、全年度で良い数字を出すためには+αのルールは必要になると思います。

従って、ポンド円の場合よりもユーロ円・ユーロドルの方がシステム作りの力が試されると思います。ポンド円4時間足の検証で得られた経験をフルに活かして、洞察力も働かせながら検証を始めてください。

投稿者:エコ |2010年4月 3日 07:50

おもしろそうな企画でしたので、休みに早起きしたついでに全コメント読んでしまいました(笑)気がついたらこんな時間・・・

エコさんの資金管理についてのアドバイスは参考になりましたよ。

資金管理のルールを守るのはすごく難しいですよね。
トレードのルールを決めても、それなりに自分で検証してきたならば守れると思いますが一番怖いのは資金管理のルールを守ることですね。

勝ちが続いて口座が潤っていくと、ついついより多くのポジションを取ってしまい、想定外の負けに見舞われてメンタルが崩壊してしまうものです。

僕みたいな小物がアドバイスしてみますが、2004年のMAXについて一度検証してみてはいかがでしょうか?

もしかしたら資金管理ルールを厳守するため、いい勉強になるかもしれません。

投稿者:流浪人 |2010年4月 4日 08:27

Ryuさん

おはようございます。
いつのまにか、暫定6ヵ月のTPのうちの2ヵ月、3分の1が過ぎようとしています。そろそろ、第一決済ポイントでしょうか(笑)。
先輩もいよいよ、というところまで来てしまったんですね。
影ながら応援しています。
私も追って頑張ります!

過去のコメント欄、面白いです~。「イチゴショートしても…」のくだりは吹き出しました。Ryuさんの年齢も誕生日も分かってしまいましたよ。双子の素数っていう表現を考えると、「KO」の建物の方でしょうか。本当は、カレー屋さんの名前も、ちゃんと覚えているんですよ。忘れたいだけで。

さくらさん、飼い猫ちゃんの名前でしたっけ。実はとらじも犬の名前なんですよね。ペットの名前をHNにしている人、ほかにもいるのでしょうか。
「ももんが」さんもペットの名前だったら…って、まんま生き物、ですね(笑)。

投稿者:とらじ。 |2010年4月 5日 09:40

6時の足(10時エントリー)でショート入りました。

投稿者:Ryu |2010年4月 6日 10:04

Ryuさん

デイトレ報告がこちらに書きこまれている!と思ったら、これはポン円4時間足のリアルトレード報告ですね。

以前から運用していれば、このエントリーでドテンになりますが、最後のポジションの最終決済の収支は+750pipsになっていますね。

今回もずいぶんいいところでエントリーしたようにも思いますが、システムですから一喜一憂は厳禁ですよ(笑)。

投稿者:エコ |2010年4月 6日 13:04

エコさん

はい、ポン円4時間足です(笑)。
ついに初エントリーです。

今回は下のオシレータが張り付いている状況で、グレーラインにタッチしましたので、第一決済条件クリアです。14時の足が利益が出て確定すれば1/3を決済します。

こういう場合はグレーラインを越えたあたりのレジに1/3指値するのもありなのかなとも思いますが、これは裁量になってしまいますよね。

投稿者:Ryu |2010年4月 6日 16:22

Ryuさん

リアルの第1トレードからまずは首尾よく利食いができそうですね。

1回決めたルールをトレード途中で変更するのは、システムトレードでは、ご法度中のご法度ですよ。

裁量性の排除は、徹底しましょう。

TP中は、システムをルール通りに実践することも目標にしてください。そうした方が、長期およびトータルで見れば、まずベターな結果になりますから。

でも、Ryuさんにはこのように正直に考えたことを逐一書いてもらった方がいいです。

システムをルール通りに運用することがどれほど難しいことなのか、ギャラリーさんにもよく分かると思います。

このTPは、Ryuさんにとっても他の方にとっても、後日振り返ると、非常に貴重な資料になっていると思いますよ。

投稿者:エコ |2010年4月 6日 17:27

エコさん

リアルタイムでトレード報告するとシステム内容が部分的にでも漏れてしまう可能性があると思いましたので、トレードが完結したら各決済ポイント毎の収支を報告しようと思います。

投稿者:Ryu |2010年4月 7日 09:02

Ryuさん、了解です。それでも結構です。

ただですね。

>リアルタイムでトレード報告するとシステム内容が部分的にでも漏れてしまう可能性があると思いましたので、

実際には、それほど心配は要らないです。

ここまでのTPのコメントを読んで全ロジックが理解できる方は、Max System FX所有者の中でも相当真面目に相場に取り組んでいる方です。

Max購入者以外で、これまでの記述と今後のエントリーポイントの報告だけでMaxのロジックを解析できるような人は(いたとしたら)、早かれ遅かれ自分で機能するロジックを見つけますから、今更情報をマスキングしてもほとんど意味はないです。

また、人が作ったロジックは、いかに過去数値が良くとも、そのまま継続的に実践することが難しいことは、Ryuさん自身が痛いほど分かっていますよね。

TPの開始時に「TPでは隠し事なしです」と言いましたが、これは、こぎれいな精神論をかざしているのではないんです。

すべての情報を開示してもTP訓練生および他のMax実践者にほとんど否定的影響がないと確信があるからなんです。

投稿者:エコ |2010年4月 7日 10:11

ブラウザのキャッシュがクリアされていなくて、エコさんのコメントに気付きませんでした。遅くなってすいません。

リアルトレード報告OKの件、了解です。

先のトレードは第三決済まで至りましたので報告します。

4月6日 6時の足の確定でエントリー
第一決済 148pips
第二決済  40pips
第三決済 -10pips

のべ獲得pips 178pips
ポジションに対する平均獲得pips 59pips

結果、59pipsの獲得となりました。

投稿者:Ryu |2010年4月 8日 05:17

Ryuさん

1トレード目は、Maxの基本ルールに若干負けましたが、手堅くプラスで終われましたね。

少なくとも20トレードから30トレードは見ていかないと現行ロジックの評価はできませんので、じっくり行きましょう。

トレード途中でのルール変更はご法度と書きましたが、トレード中に現在のロジックを改良するルールを考案して再検証することはOKです。

ルールを頻繁に変更することは勧めませんが、常により良い方法を見つけようという視点を持っていることは大事です。

例えば、今回の4時間足では、決済後にキャンドルシグナルが出ていますね。Maxのロジックは、基本ルールでの完成度が高いため、再エントリールールの考案は易しくありませんが、材料の1つとしては使えます。

投稿者:エコ |2010年4月 8日 08:50

エコさん

はい。決済後にMaxパターンのデュアルが成立せず、さらにキャンドルシグナルが成立したので口惜しく眺めていましたが、キャンドルの終値が直近安値をギリギリで更新していなかったので、微妙だなと思ってもいました。

改良点を探す視点は常にもっていようと思います。
アドバイスありがとうございました。

投稿者:Ryu |2010年4月 8日 10:48

Ryuさん

>決済後にMaxパターンのデュアルが成立せず、さらにキャンドルシグナルが成立したので口惜しく眺めていましたが

Ryuさん、こういうケースで口惜しく思う「癖」は、この機会に一掃するよう「努力」してください。

裁量トレードではありませんから、いいトレードをできなかったのは自分のせいではなく、システムのせいです。そして、そのシステムは、Ryuさん自身が時間をかけて、納得したものとしてリリースしたはずのものなんです。

ですから、自分が悪いのではないから口惜しく思う必要はありません。そして、システムも1回だけのケースでは何も「評価することはできません」から、システムについても口惜しく思う必要はないんです。

いいでしょうか。

システムトレーダーは、自分が構築したルール通りにトレードをしているときは、口惜しく思っては「いけない」んですよ。

そういう気持ちを持つことを建設的に捉えられなくもないですが、経験者から言わせれば、やっぱりこれはメンタルの弱さの表れなんです。

こういうケースは、口惜しいと思うのではなく、システムがさらに改良される機会が与えられたと思って「愉快に」感じるくらいにならないといけません。

おっ、なかなかポン円くんもやるねっ、といったような、余裕をもったメンタルにならないと、システムで長期間稼げるようにはなりません。

メンタル面のアドバイスは、ライン教本にも書いたように、言ってどうなるものでもない部分が大きいです。しかし、言わなければ気づくこともできない場合も多いですから、うるさく聞こえるかと思いますが、あえて言っておきました。

余裕を持ってシステムと付き合えるようになることがシステムトレーダーには極めて大事なんです。

投稿者:エコ |2010年4月 8日 20:06

エコさん

「おっ、なかなかポン円くんもやるねっ」の心構えですね。

4時間足も併せて観察していると、15分足の流れがイメージしやすくなりました。

ポン円4時間足は現在ノーポジションです。

ユーロ円の検証、週明けには何らかの報告をします。

今日はこれから出かけなければならないのでこれで失礼します。

投稿者:Ryu |2010年4月 9日 15:33

こんにちは。

ユロ円4時間足の推奨ルールでの検証を4年分行いました。

2006年
4時間足基本ルール
R  831pips 19勝 9敗 1分
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 862 pips 24勝 16敗 1分

Rの弱パターンとパラ不足でもエントリーした場合
R  547pips  7勝 2敗
合計 1409 pips


2007年
4時間足基本ルール
R  1789pips 18勝 9敗
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B  795pips  6勝 2敗
合計 1871 pips 27勝 15敗

Rの弱パターンとパラ不足を加えると
R  86pips  2勝 3敗
合計 1957 pips

2008年
4時間足基本ルール
R  -256pips 14勝 16敗
M2 56pips  1勝 1敗
B  2038pips  9勝 7敗
合計 1838 pips 24勝 24敗

Rの弱パターンとパラ不足を加えると
R -729pips  2勝 7敗
合計 1109 pips

2009年
4時間足基本ルール
R  -235pips 15勝 17敗
M2 -208pips  0勝 1敗
MD  680pips  5勝 3敗
B  32pips  2勝 3敗
合計 269 pips 22勝 24敗

Rの弱パターンとパラ不足を加えると
R  826pips  8勝 4敗
合計 1095 pips

Rサインはパラ不足も含め、すべてのパターンでエントリーした方が収益には有利なようです。

2008年と2009年のRパターンが厳しいです。これはポジションを持っていない時はピンクのラインをブレイクした時点でエントリーしていますが、これだとグリーンのラインで反転してロスカットになるパターンが頻出しました。どんな場合でもグリーンのラインのブレイクまではエントリーを待つというルールを加えようと思います。

また、第一決済ポイントの条件をわずかに満たさずに反転してロスカットになる場面も多くありましたので、グリーンラインよりも「早い」エントリーの時の第一決済条件を、「遅い」エントリーにも適用しようと思います。

つまりエントリーは常にグリーンラインよりも「遅く」、第一決済条件はグリーンラインよりも「早い」時のものにするです。

さらにBパターンでは、利益が出ていなくてもグリーンラインを不利な側にブレイクした場合はロスカットにした方が良い場合が多いので、グリーンラインのブレイクでロスカットとします。

このルールで再検証したいのですが、よろしいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月12日 17:15

Ryuさん

>Rサインはパラ不足も含め、すべてのパターンでエントリーした方が収益には有利なようです。

>2008年と2009年のRパターンが厳しいです。これはポジションを持っていない時はピンクのラインをブレイクした時点でエントリーしていますが、これだとグリーンのラインで反転してロスカットになるパターンが頻出しました。どんな場合でもグリーンのラインのブレイクまではエントリーを待つというルールを加えようと思います。

>また、第一決済ポイントの条件をわずかに満たさずに反転してロスカットになる場面も多くありましたので、グリーンラインよりも「早い」エントリーの時の第一決済条件を、「遅い」エントリーにも適用しようと思います。

>つまりエントリーは常にグリーンラインよりも「遅く」、第一決済条件はグリーンラインよりも「早い」時のものにするです。

>さらにBパターンでは、利益が出ていなくてもグリーンラインを不利な側にブレイクした場合はロスカットにした方が良い場合が多いので、グリーンラインのブレイクでロスカットとします。

>このルールで再検証したいのですが、よろしいでしょうか?


いいです。Goodです。

検証して得られた収支結果は残念ながら凄くGoodではありませんでしたが、検証姿勢がGoodです。

今回のコメントは感情を排した文章であることにメンタル面の進歩を感じますよ(笑)。

再検証案からも、検証手順のコツが掴めたような気がしますね。

2008年の利益を大幅に犠牲にしても、全体収支を上げるという考え方が取れているのがGoodです。

ユーロ円ではどの年も+1000pipsが確保できるのであれば、ポートフォリオ運用する価値があるでしょう。

厳密には、他の通貨ペアとの収益の出方を比較して、運用対象から省いた方がいい場合もありますが、3番目・4番目の通貨ペアの成績が出なければ最終決定はできません。

それでは、このまま続けてください。

検証途中で判断がつきにくいこととかがあれば、またコメントしてください。

投稿者:エコ |2010年4月12日 18:11

エコさん

再検証の承認をありがとうございます。
何かあればご相談いたします。

ポン円4時間足のシステムは4月12日18時の足でショートしました。
第一決済条件のひとつをクリアしましたので、このあとピンクラインをブレイクしたところで利益が出ていなくても1/3決済です。

投稿者:Ryu |2010年4月13日 12:13

4月12日18時エントリーのショートは、

第一決済 36pips
第二決済 22pips
第三決済 22pips

平均   約27pips 

第二と第三は同じ足での決済です。

投稿者:Ryu |2010年4月14日 10:36

おはようございま~す。

昨日はリアルタイムトレードの方に幻の?Rさんが登場しましたね。(笑)

僕がFXを始めてすぐに見つけたのがエコさんのブログでした。

あれから1年・・・当時何を言っているのか全く理解できなかったSRHのみなさんのトレード内容が、今はようやく理解できるレベルに来ました。(笑)

1年前憧れだったRyuさんが、今こうしてシステムトレードとしての学習をしているとは、1年という月日は大きいですね。

さらに1年が過ぎたら、一体僕はどのレベルに到達しているのか・・・楽しみであり不安でもあります。

非常に内容の濃いこちらのTPは、僕にとっても大きな資料になっています。


これからも、エコさんから多くを引き出してください。(笑)

P.S

週7日は辛いです。笑

投稿者:大学生 |2010年4月16日 08:12

Ryuさん

最後の4月12日のショートは、正規のパラには不足していたと思いますが、ポンド円4時間足ルールではエントリー時のパラは変えていないですよね。

Ryuさんのチャートでは足りていたのでしょうか?

投稿者:エコ |2010年4月16日 11:04

エコさん

本当です!
パラ不足でサインも表示されていません。
最初のエントリーで緊張していたのか、インディケータの形だけで判断してエントリーしてしまったようです。今後気をつけます。

先日報告したトレードは記録から外させてください。

また、4月15日14時の足でのショートエントリーですが、当時使用していたMT4のチャートでは真ん中のインディケータがごくわずかにパラ不足でしたのでエントリーせず報告もしませんでした。しかし、数日にわたってMT4の調子が悪かったので今日サーバーを変えたのですが、そのチャートではパラ十分になっていました。現在のチャートではエントリーしていないといけません。

こういう場合記録はどうしたらいいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年4月17日 00:11

4月12日分はプラストレードでしたから、得しましたね。でも、4月15日分がノーエントリーになったのは困りましたね。

3回のトレードでそのうち2回がルール通りに行かなかったことになりますが、これではRyuさんが決定したロジック通りの実践値が分かりませんので、このような場合の記録は、ルール通りにトレードしたものとしましょう。

従って、今回は次のように記録してください。

4月12日の分:トレードなし
4月15日の分:ルール通りにトレードあり

投稿者:エコ |2010年4月17日 10:19

エコさん

4月12日と15日のトレード記録の件、了解いたしました。

4月15日18時エントリーのポジションは
第一決済を+72pipsで終えています。

投稿者:Ryu |2010年4月19日 02:38

エコさん

マイルールでの検証を4年分行いましたが、アレンジは検討違いだったようです。
最大ドローダウンこそ若干下回りましたが、マイナスが増えました。

まずは検証結果のご報告です。

2006年〜2009年(4年間)
●基本ルール
R  2859pips 85勝 67敗
M2 -335pips  2勝 3敗
MD 235pips  8勝 9敗
B  2810pips  21勝 18敗
合計 5569 pips 116勝 97敗

●検証ルール
R  2235pips 95勝 68敗 
M2 -36pips  2勝 2敗
MD 124pips  12勝 8敗
B 2597pips  20勝 22敗
合計 4920 pips 129勝 100敗

4年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -1403 pips
●検証ルール -1374 pips


以下、年毎の成績です

2006年
●基本ルール
R  1379pips 26勝 11敗
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 1409 pips 31勝 18敗

●検証ルール
R  1446pips 30勝 13敗 
MD 43pips  3勝 1敗
B -4pips  4勝 7敗
合計 1484 pips 37勝 21敗

2007年
●基本ルール
R  1875pips 20勝 12敗
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B  795pips  6勝 2敗
合計 1956 pips 29勝 18敗

●検証ルール
R  1272pips 24勝 13敗 
M2 -13pips  1勝 1敗
MD -83pips  3勝 3敗
B 518pips  4勝 4敗
合計 1695 pips 32勝 21敗

2008年
●基本ルール
R  -985pips 16勝 23敗
M2 56pips  1勝 1敗
B  2038pips  9勝 7敗
合計 1109 pips 26勝 31敗

●検証ルール
R  -1115pips 14勝 23敗 
M2 20pips  1勝 0敗
MD -392pips  0勝 1敗
B 1955pips  10勝 8敗
合計 468 pips 25勝 32敗

2009年
●基本ルール
R  592pips 23勝 21敗
M2 -208pips  0勝 1敗
MD  680pips  5勝 3敗
B  32pips  2勝 3敗
合計 1095 pips 30勝 28敗

●検証ルール
R  631pips 27勝 19敗 
M2 -43pips  0勝 1敗
MD 556pips  6勝 3敗
B 129pips  2勝 3敗
合計 1272 pips 35勝 26敗

ドテンでない時のエントリーもグリーンラインのブレイクで、という新ルールは機能しませんでした。Bパターンをグリーンラインのブレイクで決済というルールも没です。ドローダウンを押さえられなかったことから、第一決済条件を緩くすることも効果がないようです。

再度検証して思ったのは、ポン円4時間足システムで採用した、下のオシレータでグレーラインが張り付いてる時は、チャートのグレーラインタッチを第一決済ポイント扱いにするというルールは効果がありそうだということです。ポン円で有効だったので、まずこれを検討すべきでした。改めて基本ルールにこのルールだけを加えて検証したいと思いますがよろしいでしょうか?さほど時間はかからないと思います。

その結果を見た上で次の点も検証したいです。

1.すでに400pips以上動いたあとで外側の実線グリーンラインにタッチした足ではドテンのエントリーをしない

2.チャートのグレーラインに絡んでMaxパターンが出た場合、デュアルパターンでなくともエントリーする

以上が今回の検証で得た結果と新たなアイディアです。ご意見、ご指導いただければ幸いです。

投稿者:Ryu |2010年4月19日 08:51

Ryuさん

OKです。

Maxの基本ルールの方が強かったですねえ。


>再度検証して思ったのは、ポン円4時間足システムで採用した、下のオシレータでグレーラインが張り付いてる時は、チャートのグレーラインタッチを第一決済ポイント扱いにするというルールは効果がありそうだということです。

これは悪くないと思います。


>すでに400pips以上動いたあとで外側の実線グリーンラインにタッチした足ではドテンのエントリーをしない

これは微妙ですね。大きなトレンドでは収益可能性を逃します。十分な事例数がないと、判断が難しいです。


>チャートのグレーラインに絡んでMaxパターンが出た場合、デュアルパターンでなくともエントリーする

これは、ロジカルですので、検証する価値はあると思います。しかし、十分な事例数がないとルール確定はリスキーです。

とりあえず、これら3点について検証値を出してみましょう。

現在の数字では、ユーロ円はすぐにリアルトレードに入るのではなく、ユーロドル(およびポンドドル)とのトータルの結果が出るまで待つべきです。

最終的には、全通貨ペアのトータルのドローダウンも見て行きますから、Excelシートなどで全体数値を時系列で出せるようにしておいてください。

ドローダウンを集計する際の関数の使い方とかは分かりますよね。ま、まだやったことがなくても、Ryuさんなら調べればすぐ分かるでしょう。

投稿者:エコ |2010年4月19日 12:04

エコさん

大きく動いたあとのエントリーの制御とグレーライン絡みのMaxエントリーはサンプルが十分にとれるかわかりませんが、再検証しながら注意してみます。

ドローダウンを計算する関数はまだ見つけてませんが、調べます。

とりいそぎ強いトレンド時に早めの第一決済で再検証行いますね。

投稿者:Ryu |2010年4月19日 17:12

ポン円4時間足ポジションは
4月20日 6時の足(10時確定)で全数決済となっています。

第一決済 72 pips
第二決済 187 pips
第三決済 187 pips

平均 約149 pips


また、4月20日 6時の足でドテン、ロングポジション保有中です。

投稿者:Ryu |2010年4月20日 10:30

Ryuさん

実践開始後、連勝中ですね。

ドローダウン計算の件ですが、もしも非常に面倒であれば、手計算でも構いませんよ。

ポートフォリオでの総ドローダウンが分かればいい話ですので。

週空けまでに何らかの報告を待ってますね。

投稿者:エコ |2010年4月22日 20:45

エコさん

ちょっと体調崩してドローダウンの計算方法を考えながら寝てました。
でもちゃんと思いつきましたよ。結構簡単でした。

明日またコメントします。

投稿者:Ryu |2010年4月22日 22:11

エコさん

下のオシレータのグレーライン張り付き時に、チャートのグレーラインタッチで第一決済扱いとする(エントリー足がグレーラインをすでに突抜けた場合は実線のグリーンラインタッチ)ルールで検証しましたが、最大ドローダウンを若干減らしましたが、利益も削りました。

こうしてみると、負けトレードが多いという点が気になっていましたが、それでも基本ルールはコンスタントに成績を残せるシステムのようです。結局、シングルのRサイン、若干のパラ不足でのRサインでもエントリーするという条件つきでの基本ルールが適当なのかなと思いました。まだまだアイディアはあるはずなのですが、いまちょっとヒットしません。

ご意見いただければ幸いです。

以下、検証結果です。

2006年〜2009年(4年間)
●基本ルール
R  2859pips 85勝 67敗
M2 -335pips  2勝 3敗
MD 235pips  8勝 9敗
B  2810pips  21勝 18敗
合計 5569 pips 116勝 97敗

●検証ルール
R  2420pips 95勝 63敗 
M2 -517pips  2勝 4敗
MD 417pips  8勝 8敗
B 2810 pips 21勝 18敗
合計 5129 pips 126勝 93敗

4年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -1449 pips
●検証ルール -1297 pips


以下、年毎の成績です

2006年
●基本ルール
R  1379pips 26勝 11敗
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 1409 pips 31勝 18敗

●検証ルール
R  1324pips 26勝 11敗 
MD 85pips  1勝 1敗
B -54pips  4勝 6敗
合計 1354 pips 31勝 18敗

2007年
●基本ルール
R  1875pips 20勝 12敗
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B  795pips  6勝 2敗
合計 1956 pips 29勝 18敗

●検証ルール
R  2019pips 24勝 10敗 
M2 -183pips  1勝 1敗
MD -530pips  2勝 5敗
B 795pips  6勝 2敗
合計 1695 pips 32勝 21敗

2008年
●基本ルール
R  -985pips 16勝 23敗
M2 56pips  1勝 1敗
B  2038pips  9勝 7敗
合計 1109 pips 26勝 31敗

●検証ルール
R  -1534pips 17勝 23敗 
M2 56pips  1勝 1敗
B 2038pips  9勝 7敗
合計 560 pips 27勝 31敗

2009年
●基本ルール
R  592pips 23勝 21敗
M2 -208pips  0勝 1敗
MD  680pips  5勝 3敗
B  32pips  2勝 3敗
合計 1095 pips 30勝 28敗

●検証ルール
R  611pips 28勝 19敗 
M2 -390pips  0勝 2敗
MD 863pips  5勝 2敗
B  31pips  2勝 3敗
合計 1115 pips 35勝 26敗

投稿者:Ryu |2010年4月23日 06:35

Ryuさん

出た数字を最も重要視しなければいけませんから、現状では基本ルールのM2抜きでやるべきでしょうね。

現在のルールでの単独収支はさほど良くないですが、2006・2007年が2008・2009年よりもいい収支だというのはポンド円とポートフォリオにしやすいとは思います。

ただし、まだユーロ円は実践はできません。

ユーロ円の収支改善のために検討できるポイントは、やはりTパターンによるエントリーでしょう。

とはいえ、Tパターンを基本ルールの通りに適用すると、2008年以前の収支は良くないと思いますので、+αのルールは必要になります。

この+αですが、Tパターンの出現数がさほどないことも考慮すると、ロジカルなルールでないと採用はできません。

例えば、Tパターンによるポジションは+150pipsで利食いなどというルールは、(仮に機能したとしても)事例数が少ないこともあり、たまたまうまく行ったとも考えられるので、あまり採用したくない種のルールです。

通期でロジカルな+αルールを見つけることは簡単ではないと思いますので、次の作業として先にユーロドルの検証を始め、その後で(アイデアも出るかもしれませんから)ユーロ円を再検証するのでもよいと思います。

ユーロ円の再検証とユーロドルの検証とどちらを先にやるかRyuさんが決めてください。

ユーロドル検証に入る場合は、こうしましょう。

まず2006年からのユーロドルのチャートをしばらく眺めて、Maxの基本ルールを適用するとどうなりそうか、それ以外に何らかのルールを適用すると収支が上がりそうか、考えてみてください。

ある程度の検証イメージができたら、それを検証計画として書き込んでください。

投稿者:エコ |2010年4月23日 09:08

エコさん

Tパターンに関するロジカルなルールを現在のサンプル数から見つけるのは簡単ではなさそうですので、まずはユーロドルの検証イメージを探すことから始めたいと思います。

今日から週末にかけてチャートを観察し、検証計画を立ててみようと思います。

投稿者:Ryu |2010年4月23日 11:04

エコさん、おはようございます。

週末にユロドル4H足を4年分見渡してみました。
大まかな印象ですが、少し波の角度がきついように思いました。
第二決済を終えてすぐに切り返しがあるパターンがいくつも見られました。それでいてポン円ほど値幅が大きくないので、こまめにエントリーして、不利な場合は素早く逃げるというのが良いかと思いました。

第二決済を終えてから急な反転で元の方向に動くことが多い印象があったので、再エントリールールを設けようと思いました。

● グリーンの点線の外側にヒゲを出した足のあとでMサインが点灯した場合、デュアルパターンでなくともエントリーすること。ただし真ん中のオシレータがエントリー条件を満たしている場合に限る。また決済は逆側のグリーンの実線タッチの足で第一決済とする。

また反転でエントリーしたものの、逆に動くがMサインが点灯しないためにロスカットが遅れ損失を大きくすることを回避するために下記のルールも採用してみたらどうかと思いました。

●グリーンの実線に足の実体がかかった状態でのRパターンのエントリーでは、利益がでていなくとも第二決済条件となっているラインをブレイクしたらロスカット。

●グリーンの点線にヒゲがタッチした足でのエントリーも、利益がでていなくとも第二決済条件となっているラインをブレイクしたらロスカット。

●TパターンとTパターンからの反転でRエントリーした場合はともに3分割決済とする。赤ライン、ピンクライン、通常の第二決済ポイントとなるラインをそれぞれブレイクした時点で1/3づつ。利益が出ていなくとも、各ポイントにおいて決済を行う。

今、もっているアイディアは以上です。
エコさんが期待されたものに沿っていない場合は、もう一度考え直してみます。

ご指導をお待ちしております。

投稿者:Ryu |2010年4月26日 10:21

ポン円4時間足の方は順調に含み益を増やしています。
基本システムではすでに第一決済を終えていますが、こちらのルールではまだです。

このあとピンクラインをブレイクした場合に、1/3を決済することになります。

投稿者:Ryu |2010年4月26日 10:25

Ryuさん

お疲れさまです。

1)グリーンの点線の外側にヒゲを出した足のあとでMサインが点灯した場合、デュアルパターンでなくともエントリーすること。ただし真ん中のオシレータがエントリー条件を満たしている場合に限る。また決済は逆側のグリーンの実線タッチの足で第一決済とする。


さあ、どうでしょうね。ユーロドルは一方向に動きやすい特徴があるので、Mのトレード回数を増やすことでパフォーマンスが上がるでしょうか。でも、数字がすべてですから、やってみましょう。


それ以下の3つの案も有効かどうか微妙な気はしますが、十分なサンプル数が取れて、良い結果が出れば、採用もありですね。

とりあえず、このルールで検証を進めてみましょうか。

2006年から2008年あたりまで検証して、何かまた傾向が分かれば書いてください。

収支は、ユーロ円と合算できるように記録してくださいね。ポートフォリオでのドローダウンを出す必要がありますから。

投稿者:エコ |2010年4月26日 13:24

エコさん

Mパターンの幅を広くしたのは、一方的に動いた時の押し目や戻りを取りこぼしがないようにする役目もあると思ってのことでしたが、実際に有効かどうかわかりません。

どうも僕は利益を伸ばすよりも、ロスを小さくするように目を向けがちのようです。

2006〜2008あたりまで検証します。

あと、急な申し出で申し訳ないのですが、27日から29日まで留守にしなければならなくなりました。出先での検証が難しいので、週末にまとめてやることになるかと思いますが、来週明けまでには報告できるようにしますので、ご了承いただければ幸いです。

投稿者:Ryu |2010年4月26日 13:50

昨日から京都です。久々の新幹線スキャルで昨日の下落をいただきました。
モニタが二台ないと検証が捗らないので、検証の方は明日までお休みさせていただいてます。すいません。

さて、ポン円4時間足のポジション情報です。

エントリー 4月20日6:00 @141.94
第一決済  4月27日6:00 @144.83
第二決済  4月27日14:00 @144.26 ※第三決済と同時
第三決済  4月27日14:00 @144.26

獲得pips
第一決済 291 pips
第二決済 232 pips
第三決済 232 pips
平均   約252pips

第三決済時点でドテンショート中です。

とりいそぎ、以上です。

投稿者:Ryu |2010年4月28日 11:59

ポン円4H足ポジションの報告です

4/27日16時からのショートポジションは

 第一決済 4/28 18時の足 95pips
 第二決済 4/29 16時の足 119pips
 第三決済 4/29 16時の足 119pips

 平均獲得pips 111pips

現在は、4月30日24時の足からショートポジションをもっています

 

投稿者:Ryu |2010年5月 6日 06:08

エコさん

ユロドル4時間足の検証結果を報告いたします。

今回検証ルールに採用したのは下記の内容です。
 ○Max Sysytem購入者サイトで提案されているユロ円ユロドル4時間足トレードルール
 ○Rパターンはデュアルでなくてもエントリー
 ○チャートのグリーン点線の外側にローソク足が出たあとで、チャート内に戻りMaxパターンのサインが点灯したらデュアルサインでなくともエントリーする。(下記の成績表内ではM+と表記)
 ○グリーンの実線にローソクの実体がかかった足でのRおよびMaxパターンでのエントリー、またはグリーンの点線にヒゲがタッチした足でのRおよびMaxパターンでのエントリーでは、利益が出ていなくとも第二決済ポイントであるグリーンのラインをブレイクしたらロスカットを行う。
 ○Tパターンを決済したあとにドテンでRパターンのエントリーをした場合、決済は3分割で行う。赤、ピンク、グリーンの各ラインで決済を行う。

M+は思いの他うまく機能していました。サンプル数は5つしかないので何とも言えませんが、4勝1敗です。
Tパターンからのドテンは3分割決済も、いまのところうまく機能しています。普通に決済するより利益が50%アップです。なぜ3分割決済なのかといえば、ドテンしたものの押し目や戻りを形成してすぐまた反転する場合があるので、利確を早めに行おうと考えたからです。

MAXのデュアルとBパターンの成績が良くありません。何か工夫はないかと考えているのですが、まだ思いつきません。
もう一度チャートを見直してみます。

とりいそぎ下に検証結果をお伝えします。何かご意見いただければ幸いです。
今ちょっと寝不足で、文章がまとまっていなくて申し訳ないです。


****** 検証結果 ********


2006年〜2008年(3年間)
●基本ルール
R  2035pips 61勝 35敗
T  2655pips 12勝 7敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD   2pips  8勝 7敗
B    524pips  12勝 11敗
合計 5816 pips  95勝 60敗

●検証ルール
R  3145pips 66勝 33敗
T  2179pips 13勝 7敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD   2pips  8勝 7敗
M+  254pips  4勝 1敗
B    524pips  12勝 11敗
合計 6222 pips 105勝 59敗

3年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -684 pips
●検証ルール -661 pips


以下、年毎の成績です

2006年
●基本ルール
R  106pips 19勝 13敗
T  -309pips 1勝 6敗
M2  108pips  1勝 0敗
MD  -212pips  2勝 2敗
B    309pips  4勝 3敗
合計 2 pips  32勝 18敗

●検証ルール
R  376pips 23勝 11敗
T  -254pips 1勝 6敗
M2  108pips  1勝 0敗
MD -212pips  2勝 2敗
B    309pips  7勝 6敗
合計 327 pips 34勝 25敗


2007年
●基本ルール
R  697pips 21勝 12敗
T  358pips 3勝 0敗
M2  9pips  1勝 0敗
MD  55pips  3勝 3敗
B    227pips  4勝 3敗
合計 1346 pips  32勝 18敗

●検証ルール
R  739pips 22勝 12敗
T  268pips 3勝 0敗
M2  9pips  1勝 0敗
MD  55pips  3勝 3敗
M+  172pips  3勝 1敗
B    227pips  4勝 3敗
合計 1470 pips 36勝 19敗


2008年
●基本ルール
R  1715pips 21勝 10敗
T  2606pips 8勝 1敗
MD  159pips  3勝 2敗
B    -12pips  1勝 2敗
合計 4468pips  33勝 15敗

●検証ルール
R  2301pips 21勝 10敗
T  2165pips 9勝 1敗
MD  159pips  3勝 2敗
M+  82pips  1勝 0敗
B    227pips  4勝 3敗
合計 4425 pips 35勝 15敗

投稿者:Ryu |2010年5月 6日 07:14

Ryuさん

お疲れさまです。

検証ルールで若干成績が上がっていますね。ドローダウンも小さめなので、運用可能なレベルだと思います。

2006年の成績は良くないですが、ユーロドルは4時間足では取りにくかった年だと考えるべきでしょうね。このような年でも食えるようにポートフォリオおよび生活設計をするのが大切だと思います。

3点確認です。

1)Bパターンは、取れる・取れないの波が激しいのは仕方ないでしょう。これは直近高値・安値を超えてからエントリーというフィルターはかけた結果ですか?

2)Bパターンは、Maxのオリジナルルールの連敗禁止ルールは採用してありますか?

3)チャートのグリーン点線の外側にローソク足が出たあとで、チャート内に戻りMaxパターンのサインが点灯したらデュアルサインでなくともエントリーする。(下記の成績表内ではM+と表記) ← これはヒゲが出ただけでも「出た」と見るのでしょうか?


さて、Tパターンの3分割はOKでしょう。

M+については、5回しか事例がないものを採用するのはリスクがあります。将来においての成績のブレを大きくする要素になるからです。しかし、ルールとしてはロジカルですから、悪くないです。このルールは、ユーロドルでは暫定的に採用することとし、他の通貨ペアでも使えるかどうか確認・検証してみるべきだと思います。

Maxのデュアルは、2008年までのユーロドルでは不採用にした方がいいという結果になっていますね。通期での成績も見て決定しましょう。

それでは、検証を継続してください。

投稿者:エコ |2010年5月 6日 15:06

あれ、Ryuさん。

最後のRショートは、パラメータが不足していませんか?

まあ、また勝ちトレードにはなりそうですが(笑)。

投稿者:エコ |2010年5月 6日 15:58

エコさん、お返事ありがとうございます。

1)Bパターンは、取れる・取れないの波が激しいのは仕方ないでしょう。これは直近高値・安値を超えてからエントリーというフィルターはかけた結果ですか?

フィルターかけていません。フィルタをかけて見直してみます。
ただ結果的にほとんどがフィルタをかけた状況でのエントリーだったと思います。


2)Bパターンは、Maxのオリジナルルールの連敗禁止ルールは採用してありますか?

採用していません。ちなみに3連敗は一度だけありました。


3)チャートのグリーン点線の外側にローソク足が出たあとで、チャート内に戻りMaxパターンのサインが点灯したらデュアルサインでなくともエントリーする。(下記の成績表内ではM+と表記) ← これはヒゲが出ただけでも「出た」と見るのでしょうか?

そうです。ヒゲが出ただけでもOKです。むしろその方が強いサインになるのではないかと思ったりしました。


あと、Tパターンの3分割決済ですが、2006から2008年の間に限れば通常の2分割決済の方が成績が良いです。2009年も検証して2分割有利となれば2分割にしようと思います。ただし、TパターンからのドテンRは3分割にします。

2009年の検証も行いますね。

投稿者:Ryu |2010年5月 7日 01:29

エコさん

最後のRショートは、4月30日22時の足のポジションでした。時間を間違えてました。
パラは足りていると思うのですが、僕は何か勘違いしているでしょうか?

内心ヒヤヒヤで〜す

投稿者:Ryu |2010年5月 7日 01:35

Ryuさん

了解です。検証を継続してください。

Rショートの件は、エコの勘違いでした。失礼しました。

パラも十分ありますし、このポジションは大幅な利益が出ていますね!

投稿者:エコ |2010年5月 7日 08:42

ポン円4H足ポジションの報告です

4/30日22時からのショートポジションは

 第一決済 5/10 6時の足 674pips
 第二決済 5/10 10時の足 576pips
 第三決済 5/10 10時の足 576pips

 平均獲得pips 約609pips

第一決済の足は陰線で終わっていますが、終値がピンクラインをブレイクしているので決済しました。本来なら第二ポイントもここですべきかもしれませんが、陰線なので一手待ちましたので、第二と第三が同じ決済ポイントになりました。しかし、窓開けがなければ陽線なのだから、第一決済と同じポイントで決済すべきかもしれません。今後はそのようにしようと思います。

5/10 10時の足でドテン、ロングしています

投稿者:Ryu |2010年5月11日 00:39

5/10 10時のロングは5/14 2時の足でロスカットになっています。

全決済で-240pipsです

次のエントリー待ちです

投稿者:Ryu |2010年5月14日 16:28

エコさん、今週何も報告できずずいません。
検証が週末作業になってしまいました。
2009年分の検証報告を月曜にします。

また、2006年〜2008年までのBパターンを直近高値安値抜け確定のフィルターをかけましたが、排除されるケースがほとんどなく、成績も20pipsほど利益が減っただけでした。

2009年もBバターンをフィルター有り無しで検証し、その結果で採択を決定します。
成績が殆ど変らないようなら、トレード回数は少ない方がいいですからフィルターありにしようと思います。

投稿者:Ryu |2010年5月14日 16:30

2009年までのユロドルの検証を終えました。

Maxパターンのエントリーチャンスを増やす件ですが(前回報告でM+として集計)、結局2009年まで集計してトントンの成績だったので、採用は見送ろうと思います。以下はMaxパターンはデュエルとM2のみをエントリー条件として扱ったものです。


2009年
●基本ルール
R  1115pips 24勝 13敗
T  491pips 3勝 1敗
MD  419pips  3勝 2敗
B    424pips  5勝 1敗
合計 2449 pips  35勝 17敗

●検証ルール
R  1011pips 24勝 13敗
T  543pips 3勝 1敗
MD  419pips  3勝 2敗
B    424pips  5勝 1敗
合計 2345 pips  35勝 17敗


****************************************

2006年〜2009年(4年間)
●基本ルール
R  3634pips 85勝 48敗
T  3146pips 15勝 8敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD  421pips  11勝 9敗
B    922pips  16勝 11敗
合計 8239 pips  129勝 76敗

●検証ルール
R  4152pips 90勝 46敗
T  2722pips 16勝 8敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD  421pips  11勝 9敗
B    922pips  16勝 11敗
合計 8267 pips  134勝 74敗

3年間の最大ドローダウン 
●基本ルール -684 pips
●検証ルール -661 pips


結局、Tパターンは基本マニュアルの2分割決済の方が大幅に有利でしたので、2分割決済を採用しようと思います。
そうした場合の4年間の利益は下記となります。

2006年~2009年(4年間)の成績

R  4152pips 90勝 46敗
T  3181pips 15勝 8敗
M2  117pips  2勝 0敗
MD  421pips  11勝 9敗
B    922pips  16勝 11敗
合計 8792 pips  134勝 74敗

数字として十分な数字ではないかと思います。

また、ユロ円とユロドルでの最大ドローダウンは2006年7月から10月にかけての連敗による -1319pips です。

とりいそぎ、以上ご報告いたします。

投稿者:Ryu |2010年5月17日 05:12

Ryuさん

5月10日のロングは、ギャップフィルターを見落としましたね! エコも気がつきませんでしたが、購入者サイトに書いてありますね。

公式結果だと、これはノートレードになりますね。

投稿者:エコ |2010年5月18日 13:01

Ryuさん

検証お疲れさまです。

ユーロドルは、なかなかの成績になりましたね。

エントリーパターンの採用については、それで良いと思います。

ですが、ユーロドルだけの最大ドローダウンはいくつですか。それとの比較で、ユーロ円を運用対象にするかどうかを決める必要があります。


さて、次の手順ですが、トレードマニュアル対象外の通貨ペアをポートフォリオに組み込むかどうかを決定しましょう。

これまでの2通貨ないしは3通貨のポートフォリオでOKとしますか、それとも他の通貨ペアも運用対象にできるか検証を続けますか? 

これ以降の通貨ペアは、自力で各通貨ペアの特徴を掴む必要があります。今までの検証から得られた教訓もある程度活かせるとは思いますが、柔軟性と創造性も必要となりますので、システム構築の難易度は上がりますよ。ここで止めるのもOKです。

どちらにするかRyuさんが決めてください。

投稿者:エコ |2010年5月18日 13:02

ああ、ギャップフィルター。
完全に見落としです。
サインひとつ見送りですね。

申し訳ありませんでした。

5月18日2:00、Rパターンのサイン点灯でロングが検討されましたが、真ん中のオシレータの条件が満たないと判断し、一手見送りました。その後陰線続きなのでノーエントリーです。

投稿者:Ryu |2010年5月18日 17:42

エコさん

返信遅くなってごめんなさい。一昨日の午後から留守にしていました。

ユロドルのみの最大ドローダウンは、検証ルールで-661 pipsです。4年間の検証報告の時、「3年間の最大ドローダウン」と書いてしまいましたが4年間の誤りです。

2通貨合わせての最大ドローダウンが-1319pipsとなります。

ユーロ円の基本ルールの最大ドローダウンが約-1400pipsでしたので、同等のドローダウンで利益が増やせる計算になります。2通貨とも運用対象にしたいと思います。

他の通貨の検証に興味はありますが、その前にユロ円にTパターンを採用した時の成績とルール作りをしてみたいと思います。それで成績がより安定するなら、3通貨での運用が自分には合っているように思っています。ユロ円Tパターン検証のお時間をいただいて、その上で判断させてください。

投稿者:Ryu |2010年5月20日 11:12

ポンド円4時間足システムのポジションです。

5月18日14時エントリー@133.93のポジションは、5月19日6時の足でロスカットになっています。-343pips。

投稿者:Ryu |2010年5月20日 11:33

Ryuさん

了解です。

ただ、ですね。

ユーロドルのドローダウンが661pipsで、ユーロドルおよびユーロ円のドローダウンが1319pipsということは、ユーロドル単独運用の場合と比較して、2通貨ペアでは2倍のドローダウンになるということですよね。

ドローダウン法で所要資金を計算するとしたら、2通貨ペア運用時にはユーロドル単独運用時の2倍のパフォーマンスがなければ、2通貨ペア運用の意味がないことになります。

ユーロ円の利益は5129pips、ユーロドルの利益は8267pipsでした

ユーロドルとユーロ円を運用しても、ユーロドルの2倍の利益にはなりませんよね。多少の差なら無視できますが、その差はかなり大きいです。

この数字を見ると、ユーロ円を運用通貨ペアに入れることは、特別な理由がなければ、合理的な選択ではないということになります。

ユーロ円を入れることが他の通貨ペアのヘッジとなるのであれば、あえてトータルパフォーマンスを下げても運用対象にする意味がありますが、ユーロ円はポンド円と順相関しやすいですからヘッジにはならないです。

従って、Tパターンによる利益増が大幅に確認されれば話は別ですが、このパフォーマンスのままだと、ユーロ円を除いてポンド円とユーロドルを運用する方が合理的になります。

しかし、Ryuさんが2つより3つの方が気が楽だということであれば、数字面よりもメンタル面を優先してもいいでしょう。

それでは、Tパターンの検証結果を待ちますね。

投稿者:エコ |2010年5月20日 18:10

エコさん

そうですね。ユーロ円のパフォーマンスが良くなったと思いましたが、反対から見ればユーロドルのパフォーマンスが落ちる訳ですよね。

個人的には通貨数は多く無い方が好みではあります。
まずはユーロ円のTパターンを組み込んでみます。

投稿者:Ryu |2010年5月21日 00:43

エコさん

ユロ円のTパターン検証行いました。
最初は普通のルールで行いましたが、利益を上げずに終わるTパターンが利益を産む逆方向のRパターンのエントリーを抑制してしまい、マイナスをダブルで計上するようなことが多かったので、ルールをひとつ加えてみました。
Tパターンの条件が揃い、その足がピンクのラインにタッチしている場合のみエントリーするということにしました。
これにより無駄なエントリーが減らされ、利益幅が大きくなりました。

このルールを採用した結果が次になります。4年間の結果のみお伝えします。


2006年〜2009年(4年間)
●検証ルール
R  3289pips 84勝 65敗 
MD 263pips  8勝 8敗
B 4202 pips 22勝 17敗
T 1274 pips 7勝 5敗
合計 8805 pips 113勝 103敗

4年間の最大ドローダウン 
●検証ルール -1349 pips

※検証ルール
パラが若干不足のRパターンも採用
R、Max、Tパターンは3分割決済
Maxデュアル採用
Tパターンはエントリー足がピンクラインにタッチしていること


*********************


ユロ円とユロドルを合わせた場合の成績です

総収支      17,320 pips
最大ドローダウン -1,369 pips


思いがけず、使えそうな数字になってしまいました。
これなら3通貨でも成績に不足が無さそうですが、いかがでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年5月24日 00:22

Ryuさん

先に2点確認しますね。

>。Tパターンの条件が揃い、その足がピンクのラインにタッチしている場合のみエントリーするということにしました

これは、キャンドルスティックFXのあれと同じものですか? つまり、ピンクラインにローソクが少しでもタッチしていれば(例えば、売り狙いの場合は、上ヒゲだけでもOK)、エントリー可というフィルタールールですか。


>検証ルールパラが若干不足のRパターンも採用

若干不足とは、どの数字からOKとしていますか? 明確に決まっていれば、どの数字でもOKですが。


さて、現在の成績によると、3通貨ペアで運用しても良いということになりますが、最終判断をRyuさんが下してください。

そして、通貨ペアをさらに拡大して検証するかどうかを決めてください。

ポートフォリオ運用時の通貨ペア数は3でもOKですが、ポンドドルは「上手に」ロジックを適用すれば、なかなかの成績が出る可能性があることを書いておきますよ。

対象通貨ペアをここまでとする場合は、運用計画を立ててもらいますので、通貨ごとのプロフィットファクターを出してください。

そして、PF、総収支、トレード回数、勝敗数、ドローダウンを通貨ペアごとに並べてもらえますか? これらを比較して、通貨ごとのポジションの比重を検討することにしましょう。

投稿者:エコ |2010年5月24日 13:24

エコさん、

Tパターンに関してのご質問の答えは「Yes」です。

Rパターンのパラ不足は、真ん中のオシレータで01.以下、下のオシレータで1以下です。

さて、通貨ペアですが、3通貨で行きたいなと考えていましたが、エコさんからのポンドドルについてのコメントを読んでちょっと欲が出てきました。ちょっと考えさせてください。

今日はいまさっき起きて、これから出かけなければならないので、ポンドドルについてと各通貨の詳細情報は明日ご連絡させてください。

投稿者:Ryu |2010年5月24日 16:40

ポン円4時間足のポジションですが

5月21日22時の足でロングエントリーしています

下のオシレータが張り付いていますので、24日14時の足が利益のある状態で確定すれば1/3を決済します。

投稿者:Ryu |2010年5月24日 16:43

Ryuさん

おや、Ryuさん、Tパターンのショート中ですから、この水準では買いはなしのはずですが、ドテンルールを修正しましたっけ?

しかも、今さっき、売りのMaxも出ていますね。

投稿者:エコ |2010年5月24日 19:54

エコさん

失礼しました。最近MT4の調子がおかしくなった時に設定を位置からやり直したのですが、その時に4時間足のTパターンの組み込みを忘れていたようです。
サインが出なくてもオシレータから判断すべきなのですが、見落としていました。
ご指摘のように5月20日18時の足でショートエントリー中です。5月21日6時の足で第一決済、5月21日22時の足で第二決済しています。

あと、今日お返事すると言っていた件ですが、詳細の報告と一緒に明日にさせてください。昨日からCMの撮影中なのですが、徹夜になってしまい、今日もこのまま撮影所なのです。申し訳ありません。

投稿者:Ryu |2010年5月25日 06:04

Ryuさん

了解です。

ポンドドルを検証するかどうかは、まずMaxのチャートでざっとポンドドルを見て、システムが組めそうかどうかを判断してみてください。

できそうな予感がするかどうか、フィーリングも大事ですから。

さて、Ryuさんの数百件ものコメントで初めて具体的な仕事の情報が書き込まれましたね。CMということは、Ryuさんはまさか、モ・デ・ル?

ま、あまり話を膨らませないでおきましょう(笑)。

投稿者:エコ |2010年5月25日 08:35

エコさん

ポンドドルのチャートを眺めました。
急な切り返しが多く、第一決済は小さく、第二決済がそれ以上のロスカットで終わるケースが目に付きました。ただ、トレンドが出た場合の利益はかなり大きい様子でしたので、細かい利確をするのもよくはないと思います。かなりの工夫が必要かなとは思いますが、自分がしてきた過去の検証の中からアイテムは拾えそうな気がします。

取り組んでみたいという興味はあるのですが、来月の中旬にかけて検証が出来そうな時間が週末しか取れそうになく、そこを懸念しています。結果を出すのに2週間はかかるかもしれません。

そこで、現在3通貨の成績に満足している部分もあることから、とりあえずこの3通貨で締めくくるのが良いのではないかと思っています。その後でポン円ドルへの挑戦をして、こちらで追ってご報告させていただけないかと思います。

このような進行でもよろしいでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年5月27日 10:18

エコさん、

そういえば具体的な仕事の情報は書いてなかったかもしれませんね。

>「CMということは、Ryuさんはまさか、モ・デ・ル?」

そうですよ。

というのは冗談です(笑)。20代の時は何本か映画にも出たこともありますけど、役割的にはそういう人たちをまとめて雇ってる立場でした。今年になって引退したんですけど(定年じゃないですよ)、まだちょっと責任を残した仕事があったので、その分だけ時々出かけて行っているのです。

僕が実はキレイなお姉さんでなくて残念でした〜(笑)

投稿者:Ryu |2010年5月27日 10:36

5月20日18時の足@129.71でエントリーしたポジションは決済されました。


第一決済 5月21日6時の足@129.10  獲得pips 61
第二決済 5月21日22時の足@129.60  獲得pips 11
第三決済 5月26日22時の足@130.12  獲得pips -41

平均獲得pips 10pips

現在ノーポジションです。

投稿者:匿名 |2010年5月27日 10:41

Ryuさん

Ryuさんにそんな過去がありましたか。想定の範囲内ではありましたがね!(笑)

さて、3通貨ペア運用で了解です。時間ができたときには、TP外ででも、ポンドドルを検証してもらいましょうか。

それでは、これから3通貨ペアの運用計画を立てましょう。

通貨ごとのプロフィットファクターが出ていませんのでこれを出した上で、各通貨のPF、総収支、トレード回数、勝敗数、ドローダウンを一覧にしてみてください。

それを見て、1対1対1のポジションサイズとするのか、そうでないサイズとするのが良いか、考えてみてください。

リスク管理は、ドローダウン法でやりますか? 他の方法でやりますか?ドローダウン法なら最大ドローダウンは2倍まであると考えてください。

ポジションは、どのタイミングで増減させますか?

過去の収支の出方を見て、運用開始タイミングについても考えましょう。自分の都合ですぐにトレードを開始するよりも、もっと良いタイミングがあることがMax System FXのメイン解説書に書いてありますよね。それに従ってもいいですが、別の考え方をしてもいいでしょう。

それでは、初期の計画書を待ってますね。

投稿者:エコ |2010年5月27日 13:32

エコさん

コメントありがとうございます。
想定の範囲内でしたか。まあ、そうでしょうね(笑)。

さてとりいそぎ、3通貨のPF値などの報告です。ご覧下さい。

ポンド円4時間足システムのパフォーマンス
期間:2006年〜2009年(4年間)
トレード数:233 143勝 89敗 1分
総利益:33013 pips
総損失:-8098 pips
収支:24915 pips
PF:4.07
最大ドローダウン:-733 pips

ユーロ円4時間足システムのパフォーマンス
期間:2006年〜2009年(4年間)
トレード数:221 114勝 105敗 2分
総利益:19518 pips
総損失:-10714 pips
収支:8804 pips
PF:1.82
最大ドローダウン:-1349 pips

ポンドドル4時間足システムのパフォーマンス
期間:2006年〜2009年(4年間)
トレード数:211 134勝 74敗 3分
総利益:14523 pips
総損失:-5733 pips
収支:8790 pips
PF:2.53
最大ドローダウン:-667pips

投稿者:Ryu |2010年5月27日 15:42

エコさん

初期計画についてです。

ポジションサイズですが、ポン円の成績がずば抜けているからといってポン円を2にして、2:1:1にするのは危険でしょうか? ポン円のドローダウンの値が非常に小さいのが気になってはいます。

ヘッジという考え方から、ドローダウンの大きさを揃えるなら1:1:1でいいようにも思いますし、利益の大きさを揃えるなら1:3:3にすべきなのかなとも思います。このあたりどのように考えるべきかちょっとわかりませんので、ご指導いただけますか?

リスク管理はドローダウン法を選びたいと思います。
3通貨をトレードした際の4年間の最大ドローダウンは -1366 pips でした。

この2倍の2732pipsの損失が生じても口座にトレードの保証金が残るように計算してみます。

各通貨のロットを10枚で取引する場合、3通貨で30枚になりますので、レバ250で証拠金がポン円100,000円、ユロ円68,000円、ユロドル68,000円、合計236,000円。最大ドローダウン発生時の損失額が8,196,000円ですから、約900万円の資金で取引の初期条件を満たすことになります。資金300万円なら、各通貨3枚づつもてる計算になると思いますが、このような考え方であっていますか?

お忙しい中恐縮ですが、お手透きでコメントいただけるとありがたいです。

投稿者:Ryu |2010年5月27日 17:07

Ryuさん

通貨ペアごとのポジション比率は、特にRyuさんの好みがないのなら、1・1・1でいいでしょう。

ですが、

>約900万円の資金で取引の初期条件を満たすことになります。資金300万円なら、各通貨3枚づつもてる計算になると思いますが、このような考え方であっていますか?

最近はトレード以外に忙しいせいかとも思いますが、資金管理については、前回にポンド円の資金配分を考えたときのやり取りが全く頭から消え去っているようですね。

2010年4月 2日 頃のコメントを読み返してみて、再考してください。

それとですね。


>このような考え方であっていますか?

この問いかけ方は、非常に気に掛かります。

ポジションサイジングによって、自分自身の懐の痛み具合が大幅に変わってくるという、実感がRyuさんにはまだ無いように思います。

ここまでで組まれたシステム自体はかなり良いものだとエコも思っていますが、大きなドローダウンは早かれ遅かれ必ず来ますよ。その際にどれだけの損失に耐えられるかは、絶対に人には決められないことなんです。

理屈ではこうすることが正しいからこうしろとプロ中のプロに助言されたところで、実際に自分が数百万円の損失を食らったときには、それが想定範囲内のことであったとしても、心の動揺は計り知れないほど大きくなります。

自分が信念を持って決定した資金配分でさえ一般人は守りにくいのです。それが人に決めてもらった資金配分であったとしたら、なおさらです。

ですので、資金配分は必ず、自分の痛みおよびメンタルと相談して、自分自身で決定してください。考え方は、ポンド円のときにすでに説明しました。

まだ自分がどれだけの痛みに耐えられるのか実感がないのであれば、Maxのスイング編に書いてあるように、実際のドローダウン時にどのように自分の資金が減っていくのかを頭でシミュレーションしてみて考えてください。


参考にならないかと思いますが、念のために、エコがシステムトレードを実践する場合のポジションサイジングのメドを書きますね。

最も単純な原則は、過去の最大ドローダウンの2倍が発生したときに投下資金の30%程度が食われるようなポジションサイズとします。

ですから、旧ハイブリッドシステムも百万円につき一万通貨(以下)を推奨し、自分でもその比率で運用したわけです。この比率で運用したからこそ、大きなドローダウン期も耐えて、最終的にはドローダウンを一掃して利益が出てくるところまで運用を継続できたのです。

さらにもう1つ言えば、この場合のエコの投下資金は、あくまでも「余裕資金」です。損失が生じても生活に困ったり、メンタル的に苦しくなるような性質の資金ではありません。

以上を踏まえた上で、Ryuさんの資金配分を決めてくださいね。

明日は午前9時頃でオフィスを出ますので、フィードバックは遅くなるかもしれません。

投稿者:エコ |2010年5月27日 22:06

エコさん

すいません。損失を具体的にイメージせずに書いていました。損失よりも先に利益が来る確率の法が高いと楽観視していたのです。

改めて提出させていただきます。

投稿者:Ryu |2010年5月28日 00:12

エコさん

初期計画書を再提出します。

純粋な余裕資金での運用を行います。全額失っても問題ありませんが、最大ドローダウン時に証拠金を除いて半分強は残っていてほしいという気持ちがあります。これを前提に各通貨1万通貨づつポジションをもつことにした時に必要な初期資金は下記となります。

  証拠金: ポン円 26000円
       ユロ円 22000円
       ユロドル 22000円 ※いずれもレバ50
  3通貨運用時の想定最大ドローダウン -1400pips -14万円×2倍=-28万円

  初期資金 ドローダウン損失額28万円×2+証拠金7万円=63万円

 最大DD発生時に半分強残すため切り良く70万円にします。これが3通貨1万枚づつもつ場合の初期資金です。3分割決済がありますので、3万通貨づつ持ちたいので210万円を初期資金の基本単位とします。210万円が1単位です。

 資金の出金、増加タイミングもこの単位を利用します。まず1単位儲かったら1/2単位を出金します。次に1単位儲かったらまた1/2単位を出金します。この時点で1単位分が増資されて口座に残っていることになりますので、取引枚数を1枚づつ増やします。次に1単位儲かったらまた1/2出金、さらに1単位儲かったら1/2出金し、1枚づつ取引量を増加です。これを繰り返します。

これなら資金の増加はゆっくりかもしれませんが、精神的にもゆったりとトレードできそうです。

いかがでしょうか?

投稿者:Ryu |2010年5月30日 13:15

エコさん

計算を間違っていたと思います。

各通貨1万通貨づつだとドローダウンは3倍ですよね。

  証拠金: ポン円 26000円
       ユロ円 22000円
       ユロドル 22000円 ※いずれもレバ50
  3通貨運用時の想定最大ドローダウン -1400pips -14万円×3×2=-78万円

  初期資金 ドローダウン損失額78万円×2+証拠金7万円=163万円

 最大DD発生時に半分強残すため切り良く170万円にします。これが3通貨1万枚づつもつ場合の初期資金です。

 訂正させていただきます。

投稿者:Ryu |2010年5月31日 13:14

Ryuさん

163万円ごとに3万通貨を持つという計算ですね。

これで大丈夫なら、これで行きましょう。

この計算では、システムが不調のど真ん中にあるときは資金がほぼ半分になります。そのときの苦しさは相当なものになりますが、この資金がRyuさんの「余裕資金」だという申告を信じますね。

余裕資金であれば、何とか耐えられると思いますが、何らかの皮算用をしている資金だと、ドローダウンの途中でシステムを投げ出す可能性が高いですから、本当に注意してくださいね。

では、めでたく3通貨運用を開始することにしましょう。

システム自体はかなり良いものに仕上がりましたから、後は運用者のメンタルおよび資金管理をしっかりすれば、結果はついてくるでしょう。


TPも当初予定の期間は残り1カ月になりましたね。

Ryuさんは忙しいと聞いていますから、新規の検証作業はもうなしにしましょうか。6月中はシステムの実運用を見守ることにしましょう。

運用結果を順次アップし、システム運用に抜かりがないかチェックする期間としましょう。

投稿者:エコ |2010年5月31日 18:08

エコさん

はい。それなりの余裕資金がありますので、大丈夫です。

当初は検証時間が十分に確保できると言って参加したTPでしたが、実際のトレード中は気持ちが落ち着かず手に付かなかったり、イレギュラーな用事で進行が捗々しくなかったりしました。この点申し訳なく思っております。

明日、明後日と東京を留守にする用が出来てしまいました。トレードの時間がとりにくいので、トレードの報告は金曜からとさせてください。

よろしくお願いいたします。

投稿者:Ryu |2010年6月 1日 06:30

ポン円4時間足システムのポジションです。

6月4日18時の足の確定でショート中です。
下のオシレータのグレーラインが張り付いているので、チャートのグレーラインタッチで1/3決済ですが、今回はエントリー時にすでにタッチしていますから、次の足の確定で1/3決済です。

現在残りを保有中です。

投稿者:Ryu |2010年6月 7日 13:18

ユーロ円4時間足のポジションです。

6月8日10時の足の確定でロングしています。@109.62

投稿者:Ryu |2010年6月 9日 14:02

ポン円4時間足システムのポジションは、

6月9日18時の足の確定で残りの2/3を決済しました。

第一決済 123pips
第二決済 121pips
第三決済 121pips

平均獲得pips 122 pips

投稿者:Ryu |2010年6月 9日 22:25

ユーロ円のポジションです。

6月8日10時の足でエントリーしたポジションは、下記内容で決済されました。

第一決済  37pips @6月9日22時の足 
第二決済 ー27pips @6月10日2時の足 
第三決済 ー27pips @6月10日2時の足 

平均獲得pips ー6 pips

投稿者:匿名 |2010年6月10日 16:52

ポンドドル4時間足のポジション

6月11日18時の足の確定でショートしました。

投稿者:Ryu |2010年6月14日 09:26

ユーロドル4時間足のポジション

6月11日22時の足でショート、14日6時の足の途中でロスカットです。

-98pips

投稿者:Ryu |2010年6月15日 02:47

ポン円4時間足のポジション

6月15日10時の足の確定でショートしています。

投稿者:Ryu |2010年6月15日 18:06

6月11日エントリーのポンドドルのポジションは、間違いです。
同日のユーロドルと間違えて書きこんでしまいました。
ご覧いただいている方にはご迷惑をおかけいたしました。

投稿者:Ryu |2010年6月16日 18:38

とらじさんに続いて、Ryuさんの終了試問を行います。

試問は、落とすための試験ではなく、TPで学習した事項を活かして、今後自立したトレーダーとして活躍できる力をつけたかどうかを確認するためのものです。

頂いた回答を基に、エコからのフィードバックおよび終了判定を行います。

TPの正式終了時には、TPおよび対象商材の感想や今後の抱負といったクロージングコメントももらいますので、まだTPを締めくくるコメントはしないでくださいね(笑)。


さて、Ryuさんの終了試問に先だって、エコからRyuさんに前評価をお伝えしておきます。

TP研修生を選考する前段階のRyuさんとのメールのやり取りで、エコはRyuさんの気質等を考慮して色々と助言をしましたが、そのときのエコの判断は正しかったと考えています。

5カ月間という短い期間であり、特に後半はRyuさんも十分に学習に時間が取れない状況となりましたが、限られた時間内での学習達成度は高かったとエコは評価しています。

今後に残された課題もありますが、TP中の成果はTP終了にふさわしい水準に達していると考えていますので、終了試問には自信をもって回答して頂いて結構です。

ま、よほど変な回答だったら、退学判定がないとも言えませんが(笑)。


1)成果確認
トレードプラクティカムを始める前と現在の自分を比較して、何が変わりましたか。この期間の学習を通じて、自信をもってシステムトレードを実践するための土台ができたと思いますか?

2)自己評価および分析
現在の自分のシステムトレード実践時の強みと弱みを自己分析してください。

3)自己解決
自分の弱みを克服するために何が必要だと思いますか。

4)自己計画
今後はどのようなトレーダーになっていきたいですか。自分のなりたいトレーダーになるために、どのようにして研鑚を続けて行きますか。今後6カ月から1年程度の学習計画を具体的に書いてください。

回答は、6月22日(月)までにお願いしますね。早い分にはいつでも結構です。

投稿者:エコ |2010年6月16日 22:03

エコさん、終了試問承りました。
思いがけない前評価をいただけて驚いています。正直とても嬉しいです。

今夜遅くなるかもしれませんが、返答をアップさせていただきます。
また、のちほど。

投稿者:Ryu |2010年6月17日 16:42

ユーロ円4Hのポジション情報です

6月15日10時の足確定で、ショートエントリー。
6月16日14時の足の途中でロスカットです。

収支 -100 pips

書き忘れてました。すいません。

投稿者:Ryu |2010年6月17日 16:51

エコさん、終了試問へお答えいたします。

1)成果確認
トレードプラクティカムを始める前と現在の自分を比較して、何が変わりましたか。この期間の学習を通じて、自信をもってシステムトレードを実践するための土台ができたと思いますか?

以前の自分との違いは、システムを信頼する気持ちを強く持てたということです。以前は目先の勝ち負けに気持ちが揺れて、連敗すると次のエントリーを見送ってしまったり、その繰り返しの果てに運用を休んでしまったりということがありました。今は、例え負けても必ず利益を上乗せして戻してくれるから大丈夫と、気持ちに余裕をもって眺めていられます。
こう思えるようになったのも、毎日過去チャートを検証したおかげです。勿論、TP以前にも過去チャートは何年分も繰り返し見ていましたし、検証もしていましたが、いつもどのように「裁量」を加えて成績を向上させるかばかりを考えていました。しかし、裁量を加えると、僕レベルでは同じケースで毎回同じ裁量を加えられるか自信がもてず、それが不安要素でした。止まったチャートとリアルのチャートではその場での思考にも違いが生じますから。しかし、エコさんのご指導を得て完全無裁量の追加ルールを考え、それによって成績もアップしたことで、不安が払拭されました。成績にも満足でき、このシステムだけで取引をやっても大丈夫と思えるようになったのです。
この信頼感は、システムトレードをやる上で必要不可欠なものであると思います。これを手に入れられただけでもTPに参加した甲斐がありました。

2)自己評価 および分析
現在の自分のシステムトレード実践時の強みと弱みを自己分析してください。

強みはシステムに対する信頼感と枚数を抑えた運用による心の余裕です。弱みは、チャート上のラインとの絡みを見て、「ここでエントリーしたら負ける可能性の方が大きいからエントリーをしたくない」「終値まで待たずにここで決済した方が利益が大きそうだから、早めに利食いしようかな」などと裁量を入れたがる気持ちです。それでも淡々とエントリーと決済を繰り返せるよう自分もシステマティックにならなければと思っています。

3)自己解決 
自分の弱みを克服するために何が必要だと思いますか。

一番簡単なのは、オペレータを他の人にやってもらうことです(笑)。あとは他にも勝てる手法をもつことです。例えば短い足の裁量トレードで十分に稼げれば、システムは唯一の稼ぎではなくなり、それによって勝ち負けはあまり気にならなくなるでしょうし、裁量で負けた時には「システムが稼いでくれているから大丈夫」と安心を与えてくれる存在になると思います。

4)自己計画
 今後はどのようなトレーダーになっていきたいですか。自分のなりたいトレーダーになるために、どのようにして研鑚を続けて行きますか。今後6カ月から1年程度の学習計画を具体的に書いてください。

ラインによる裁量とシステムトレード、その2つに習熟したトレーダーになりたいと思っています。現在もデイトレードはラインによる裁量で行っていますが、その技術をより向上するためにも、過去チャートの検証を繰り返し行って行こうと思います。大体2006年から2009年までのチャートを使って検証しますが、毎回テーマを決めて検証していきます。エコさんが商材購入者への特典としてご用意されているMax15分足とラインとの絡みでのエントリーというフィルターを自分なりに考えて作ったり、キャンドルとラインによるトレードルールを自分でも作ってみたりしながら検証してみようと思います。システムトレードのフィルター作りであっても創造的な検証は、裁量の感覚や考え方を育ててくれるとも思います。
こうした検証を通じて、様々なチャートを理論的、感覚的に理解し、より多く記憶できればと思います。

簡単ではありますが、以上を試問に対する回答とさせていただきます。

投稿者:Ryu |2010年6月17日 22:22

RYUさん

お疲れさまでした。

頂いた回答を吟味していきますね。


1)成果確認

必要な量の検証を通じて、自分が構築したシステムを信頼できるようになったことは、何にも代え難い成果だったと言えます。

TPを通じて、システムの運用開始前にすべきプロセスが体得できたことで、今後Ryuさんが他のシステムを利用するときにも抜け目のない運用ができるようになるでしょうね。

2)自己評価および分析

システムトレードの重要要素である技術、メンタル、資金管理のうち、Ryuさんは技術面はTP開始前より1段階上に上がったと思います。現在は、それにメンタル面がついてこない状況であるという理解ですね。

3)自己解決 

さて、自己解決については、再考が必要です。

>一番簡単なのは、オペレータを他の人にやってもらうことです(笑)。

(笑)マークがついていますから、現実にそうすることは難しいですね。

>あとは他にも勝てる手法をもつことです。例えば短い足の裁量トレードで十分に稼げれば、システムは唯一の稼ぎではなくなり、それによって勝ち負けはあまり気にならなくなるでしょうし、裁量で負けた時には「システムが稼いでくれているから大丈夫」と安心を与えてくれる存在になると思います。

Ryuさん、残念ですが、この回答では不十分です。

裁量トレードで十分に稼げるようになることは「願望」です。そうなるかもしれないし、そうならないかもしれません。

解決法が願望に依存してはいけません。

トレードの弱点を解決するための方法は、自分自身でコントロールできる性質のものでなければいけません。

この質問の回答の仕方としては、もう少し具体性が必要です。

「例えば」が文頭につく答えではなく、実際に「実行」できることを回答としてください。

また、システムトレード実践にあたっての弱みを裁量トレードの成功に依存させてしまうと、裁量トレードがうまく行かなければシステムトレードもうまく行かなくなるという構図になってしまいますので、よろしくありませんね。

システムトレードの問題は、システムトレードの中で解決できないか、考えてみてください。

最終試問ですので、この課題は再考をお願いしますね。

また、この機会に4)の回答も見直してみてください。

今後の計画はRyuさん自身が自由に決定すべきものですが、穴がないかどうか自分で再確認してみてください。修正不要と思えば、それでOKです。


それでは、こちらの課題を投稿してくださいね。その後でTP終了判定に進みます。

投稿者:エコ |2010年6月18日 14:34

エコさん

お忙しい中、ご返信いただきありがとうございます。

まず自己解決について再度申し上げます。

メンタル面を克服する方法は、完全な余裕資金で運用するということです。しかし、それはすでに実践出来ていたので、その上で現在もまだ残るメンタルの問題(裁量を加えたくなる)は、贅沢な悩み程度に思っていました。実際「ここだとまだ上値抵抗線抜けてないから厳しいよねえ」と笑顔で言いながらエントリーしている状況なのです。メンタル問題といってもむしろ楽しんでいるような感じで、自分としてはかなり快適にトレードを行えていたので、自己解決として「願望」を書いてしまいました。

しかし改めて考えれば、余裕資金による運用を維持することは難しいことだとも思います。調子にのってポジションサイズを自己ルールをはずれて増やしたりしない、また如何なる場合も「裁量」を加えずトレードを繰り返す、つまりMax以外のまわりの状況も徹底してシステマティックにするということに務めて行こうと考えています。

以前Maxさんが、自分はシステムとレーダーなので、無理なところでもシステムに従ってエントリーすると書かれていました。システム好きには堪えられない姿勢です。僕個人としては、裁量を加えたい気持ちをどこかに持ちながら、システムに正確に従って取引を繰り返し、システムが予想を裏切る結果を出した時には一瞬だけニヤリとしたい。ですから、今ある裁量を加えたい気持ちはちょっとだけ大事です(笑)。本来はもっと淡々とやらないといけないのでしょうが、今はシステムに対する興味をもう少し深めたいので、淡々としない部分もあったほうがモチベーションが持続するようにも思います。

あと、資金がある程度増えたなら本当にオペレータを用意しようと思っています。それで完全なシステム化になりますから。


自己計画について穴を埋める回答になるかわかりませんが、Maxシステムをもう少し突き詰めてみようと考えています。4時間足だけでなく、15分足、1時間足、日足でのシステムのチューンナップを試みて、複数時間足によるポートフォリオを完成させてみようと思います。Max Systemに親しんだ経験は僕の一番の武器ですから、それに更なる磨きをかけるのがまずすべきことなのではないかと思いました。

以上、再度の回答とさせていただきます。
ご判定をお願いいたします。

投稿者:Ryu |2010年6月18日 17:07

ユーロドル4時間足のポジションです

6月17日18時の足でTパターンでエントリーです。

投稿者:Ryu |2010年6月18日 21:07

ポン円4時間足 ロスカットしています。

6月18日14時 @134.91

-11 pips

投稿者:Ryu |2010年6月21日 13:32

今回の返答でRyuさんの心情的な背景はよく分かりました。

それでは、エコの評価を書く前に、まずTPで目標としていたことを振り返りましょう。

TPの基本的な目標は、自発的な学習を通じてトレード力を1段から2段向上させることでした。

しかし、単に目先の力をつけるだけでなく、今後、自力で勝てるトレーダーとして活躍できる素地ができたかどうかも重要であり、この点もエコはTPの隠れ目標として考えていました。

今回の再提出依頼では、この隠れ目標をクリアすると考えられる言質が欲しかったのです。

その意味では、今回の回答文では、以下の部分がこれに応答した表明だと考えます。

>自己計画について穴を埋める回答になるかわかりませんが、Maxシステムをもう少し突き詰めてみようと考えています。4時間足だけでなく、15分足、1時間足、日足でのシステムのチューンナップを試みて、複数時間足によるポートフォリオを完成させてみようと思います。Max Systemに親しんだ経験は僕の一番の武器ですから、それに更なる磨きをかけるのがまずすべきことなのではないかと思いました。

この方向で学習を継続するのであれば、今回のTPで身に付けたことが無駄にはならないでしょう。

よって、今回の再提出文をもって、トレード・プラクティカムは、「終了」の判定とさせて頂きます。


○今後のアドバイス

Ryuさんは、Max System 4時間足の3通貨ポートフォリオを相当高いレベルで仕上げることができました。これは大きな武器です、

しかし、たびたび指摘しているように、メンタル面も強化していかなければ、このシステムを十分に活かすことはできません。

システムトレードでは、ドローダウン期は必ずやってきます。特に、今回仕上がったシステムのポンド円のドローダウンは異様に低いですから、その更新は遅かれ早かれ必ずやってきますよ。

その時の対処法をしっかり確立しておき(もちろん、所定のドローダウンまではトレード継続です)、そうなる前からシステムの継続的メンテナンスを実行していかなければいけません。

また、Ryuさんの気質として、システムトレードにも楽しさを求めることは何ら否定しませんが、その楽しさが「余裕」に基づいているものであるとしたら、要注意です。

今後、トレードを実践していけば、いろいろな事情で余裕がない状況もやってくるでしょう。そのときに、トレードの「楽しさ」ではなく、「合理性」を重視した選択をすることができるのかどうか、自分が試される時期がくることが考えられます。

Ryuさんは、スキル的には勝つ素地はできたと考えますので、上記のような難しい時期を克服することで、本当の勝てるトレーダーになったことを証明して頂きたいと思います。

手にした武器をベースにして、今後も実力向上のための努力を怠らずに、さらに上を目指していってください。

最後になりましたが、度重なる「指導」にもかかわらず、TPを最後まで走り抜けたRyuさんに拍手を送りたいと思います。(*'-')//”パチパチ☆

ではまた6月末に、あらためてクロージングコメントを頂きますね。

投稿者:エコ |2010年6月21日 13:48

エコさん

今、名古屋に向かう新幹線の中でエコさんからの「合格判定」をいただき、ほっとしています。
拍手までいただいて感激していますが、素直ではない分、余計な心配の多い生徒だったと思いますから、この拍手はエコさん自身にも向けられているだろうなあと思い、顔を赤らめてもいます。
本当にいろいろありがとうございました。

しかし、いただいたコメントは喜びよりも心を引き締める方により大きく働きかけてくれました。
現在の僕は過去に対していくらかより良く勝てるアイディアを見つけることができただけなのです。余裕をもってことに向かえば未来の相場とも闘って行けるだろうと、決して慢心ではありませんが、わずかなりとも自信をもって考えていたことに気付き、これはいけないと思いました。こういう気持ちが、思いがけない事態において足下を掬いに来るのだと思います。気持ちを引き締め直して、今後も相場に身を置いて行こうと思います。

エコさん、本当にありがとうございました。

投稿者:Ryu |2010年6月21日 15:34

ポジション情報です

ユロドル

6/17 18時の足Tパターンエントリーのポジションは、6/22 2時の足でドテンです。

-68pips


Tパターンからのドテンは3分割決済にしていますので、6/23 2時の足で決済です。

6/22 2時の足エントリー@1.2312
第一決済@1.2277 +35
第二決済@1.2284 +28
第三決済@1.2310 +2

平均獲得pips 約+22 pips


ユーロ円

6/22 18時の足でショーとエントリー中です。

投稿者:Ryu |2010年6月24日 08:04

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